Тема «Оптимальный портфель ценных бумаг»
16. С помощью компьютера найден оптимальный портфель максимальной эффективности для трех ценных бумаг с доходностью и риском: (10, 21); (20, 34); (43, 47) (те же ценные бумаги, что и в примере 1); верхняя граница риска задана равной 27. Доли бумаг оказались равными 6, 49 и 45%. Проверить компьютерные расчеты.
Решение.
Найдем ожидаемую доходность:
=R1X1 + R2X2 + R3X3 =10·0,06 + 20·0,49 + 43·0,45 = 29,75.
Расчеты по ожидаемой доходности оказались верными.
Найдем риск полученного портфеля.
Дисперсия: Vp = 12∙X12 + 22∙X22 + 32∙X32 = 0,212 ·0,062 + 0,342·0,492 + 0,472·0,452 = 0,0726
Тогда риск будет: r = 26,9%
Достарыңызбен бөлісу: |
