Тема «Оптимальный портфель ценных бумаг»
16. С помощью компьютера найден оптимальный портфель максимальной эффективности для трех ценных бумаг с доходностью и риском: (11, 20); (20, 35); (40, 70) (те же ценные бумаги, что и в примере 1); верхняя граница риска задана равной 24,98. Доли бумаг оказались равными 18, 49 и 33%. Проверить компьютерные расчеты.
Решение.
Найдем ожидаемую доходность:
=R1X1 + R2X2 + R3X3 =11·0,18 + 20·0,49 + 40·0,33 = 24,98.
Расчеты по ожидаемой доходности оказались верными.
Найдем риск полученного портфеля.
Дисперсия: Vp = 12∙X12 + 22∙X22 + 32∙X32 = 0,202 ·0,182 + 0,352·0,492 + 0,702·0,332 = 0,08407
Тогда риск будет: r = 29%
Достарыңызбен бөлісу: |
