Д. Ю. Пискулов теория и практика валютного дилинга
ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ RSI (Relative Strength Index)
жүктеу/скачать 1.95 Mb.
|
| ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ RSI (Relative Strength Index)
Индекс относительной силы измеряет силу тренда валютного курса в процентах от 0 до 100 и указывает с большой долей вероятности на возможную смену тренда при приближении к предельным величинам. Уровень RSI в 30% указывает на то, что валюта «перепродана» (oversold), то есть участники рынка, предвидя понижение курса, продавали валюту до тех пор, пока общая короткая позиция рынка не достигла предельного значения, когда начинается массовое закрытие позиций, как следствие происходит покупка валюты и коррекция тренда. Таким образом, приближение курса к показателю RSI = 30% служит сигналом к покупке валюты; уровень RSI, равный 70%, указывает, что валюта «перекуплена» (overbought) и служит сигналом к продаже валюты. Математически индекс относительной силы RSI рассчитывается как отношение всех повышений валютного курса за определенный период к сумме всех изменений валютного курса. В приведенной таблице показан способ расчета индекса относительной силы для курса доллара к немецкой марке по курсам на конец дня за 11 дней. Табл. 20
В качестве среднего периода обычно принимаются 14 дней, хотя можно использовать также периоды от 5 до 30 дней и др. При этом, чем более короткий период выбирается (например, 5 дней), тем ближе к крайним значениям шкалы находятся показатели индекca RSI соответствующие «перекупленному» или «перепроданному» состоянию рынка (например 15% и 85%)_Чем больше количество дней в периоде при расчете индекса, тем более сглаженными будут его показатели Классические уровни 30 и 70% соответствуют 14-дневному периоду при расчете индекса. Современное техническое обеспечение фирм Рейтер или Телерейт позволяет строить график индекса RSI для любых периодов, совме щая его с графиком движения валютного курса. На графике 22 показано движение курса доллара к марке за несколько месяцев (июнь 1994 г - февраль 1995 г.): значения курса приведены справа график индекса относительной силы составлен для 14-дневного периода. Из графика видно, что, как правило, после длительного падения или повышения курса USD/DEM, когда значения индекса RSI приближались или превышали предельные показатели, Происходила коррекция курса. Например, в июле 1994 г. когда доллар упал до уровня 1.52 к марке, этому соответствовало значение RSI = 20% (extremely oversold - buy signal), после чего произошла коррекция курса до уровня 1.58. Аналогичная ситуация наблюдалась в октябре 1994 г. и начале марта 1995 г. (график 2.2.) жүктеу/скачать 1.95 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|