Экспертные методики максимизации прибыли



жүктеу 2.85 Mb.
бет6/17
Дата09.07.2016
өлшемі2.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

УРОВЕНЬ ВТОРОЙ: ПРОДВИНУТЫЙ НАЧИНАЮЩИЙ
На этом уровне мы расширим наш кругозор, рассматривая большое количество баров, чем на Первом Уровне. Теперь мы переходим от уровня новичка к продвинутому начинающему.
Уровень продвинутого начинающего

Цель: регулярно получать прибыль, используя один контракт

Инструменты: волны Эллиота и фракталы

Продвинутый начинающий в музыке - это человек овладевший нотной грамотой и основными аккордами, начинает исполнять музыку, которая приятна как самому исполнителю, так и его слушателям, наслаждаясь при этом недавно приобретенными навыками. Давайте посмотрим на различия между Первым и Вторым Уровнем.

В то время, как Первый Уровень в математике - это арифметика и числа, то Второй Уровень - пространство (геометрия). В музыке, на Первом Уровне мы заинтересованы звуком; на Втором Уровне нас волнуют мелодии. В истории - это Ренессанс. Это взгляд на тени так, как будто это уходящее прошлое. Это - перемещение из одного измерения в другое, более высокого порядка. Становится доступной информация, которая была неочевидна на первом уровне. На рынке, в частности, карты второго уровня - фрактал и волны Эллиота. Изменился рассматриваемый нами временной интервал от сравнения двух соседних баров до анализа 140 и более баров.

Эта точка является критической для всех трейдеров. Достаточно ли сильно побуждение к торговле, чтобы преодолеть полосы временных неудач, возникающих в результате опытов по изучению рынков? Так же, как, падая с велосипеда, вы учитесь сохранять равновесие, рыночные потери позволяют вам изучить больше относительно самого себя и точек баланса на рынке.

Фракталы и волны Эллиота - инструменты, которые показывают основную структуру рынка. Волны Эллиота определяют движение рынка как вверх, так и вниз. Подход Profitunity к анализу волн Эллиота отбрасывает 90 процентов двусмысленности и дает альтернативные стратегии для оставшихся 10 процентов.

Я думаю, что начало торговли очень похоже на начало нового производственного процесса. Первое что вы хотите, произвести изделие высокого качества. Если вы начнете увеличивать производство прежде, чем имеете изделие высокого качества, у вас возникает поток возвратов товаров от неудовлетворенных клиентов. Время для наращивания объемов производства наступит после того, как у вас будет высококачественное изделие. На рынке можно получить прибыль, торгуя одним контрактом. Если для вас это недостижимо, значит, еще нет качественного подхода к торговле или вы не используете технику должным образом.

Продвинутый новичок становится производителем качественной продукции и получает прибыль. Следующий шаг - к уровню компетентного трейдера, начало торговли на многоконтрактной основе, автоматически применяя навыки, полученные на первых двух уровнях. Внимание трейдера в этой точке сосредоточено на максимизации прибыли на инвестированный капитал (ROI)6, а не на доходе с отдельного контракта. Это уровень профессионалов, здесь трейдер находится среди 3 процентов лучших в данной профессии. Теперь мы говорим о реальных деньгах!
УРОВЕНЬ ТРЕТИЙ: КОМПЕТЕНТНЫЙ ТРЕЙДЕР
Уровень компетентности
Цель: максимизировать общую прибыль на инвестированный капитал, торгуя на много контрактной основе, на спрэдах и выписывая опционы

Инструменты: «Profitunity Торговый Партнер», «Profitunity Планирование Торговли»

На этом уровне музыкант-ученик может играть точно то, что написано в нотах. Пассажи, которые надо исполнять громко, играются громко. Части с ускоренным темпом проигрываются быстро. Становление компетентности - это точное исполнение по нотам. В торговле становление компетентности означает рост вашей общей прибыли на инвестированный капитал. Вы аккуратно читаете сценарий рынка. Когда рынок говорит: "Покупай", вы - покупаете, когда он говорит: "Продавай", вы - продаете, а когда он говорит: "Оставайся вне рынка", вы - остаетесь вне рынка. Вы "приносите домой кусок мяса" заслуженно и постоянно. Другими словами, вы работаете в соответствии с инструментами рынка, и получаете доход.

Третий Уровень открывает новый тип пространства. В истории это - Промышленная Революция, когда открываются новые возможности и перспективы, вследствие нового понимания характера производства и экономики. В математике это - алгебра, которая позволяет нам решать задачи с неизвестными величинами. Ставится задача поиска "неизвестного" х. Это - раннее начало к пониманию природы хаоса. Третий Уровень начинает отслеживать то, что большинство людей называет "причинами", хотя скорее, это - эффекты.

Инструменты рынка на этом уровне включают "Profitunity Планирование Торговли"7, которое позволяет достичь максимальной гибкости и прибыли от контроля основной и невидимой структуры рынка. Это дает возможность войти в "ритм" и начать "танцевать" в такт с играющей музыкой, которую исполняет в настоящий момент рынок. Оно позволяет трейдеру знать, насколько его анализ "неверен" или "не соприкасается" с рынком. Если он неверен, то соответствующая стратегия состоит в том, чтобы остановиться и полностью изменить ее. Если анализ "не соприкасается", наилучшее решение - выйти из рынка.

Цель Profitunity Планирование Торговли - обеспечить максимальный доход от движения на рынке, позволяя самому рынку (лучше и быстрее, чем система арбитража) определить наиболее подходящую для этого стратегию. Profitunity Планирование Торговли предоставляет наилучшее соотношение риск/прибыль для размещаемых активов.

Другой главный инструмент на этом уровне "Profitunity Торговый Партнер". Цель Profitunity Торговый Партнер -

рассматривать и расставлять по приоритетам возможности и предпринимать соответствующие меры для защиты инвестиций трейдера. Умелое использование Profitunity Торговый Партнер позволяет делать полный анализ на графике за менее чем 10 секунд и знать, что надо делать на каждом баре: покупать, продавать, создавать пирамиду, или выходить из рынка. На Третьем Уровне вы получаете такое огромное преимущество, как способность делать "моментальную и точную" оценку любого рынка.

Вам больше не нужно тратить часы, анализируя рынок. Большинство трейдеров проводит за анализом так много времени, что они пропускают очень много возможностей, которые рынок дает каждый день.

Как только вы достигаете Третьего Уровня, на вас можно назвать профессиональным трейдером. Вы всегда понимаете основную и обычно невидимую структуру рынков. Вы больше не нуждаетесь в посторонних мнениях. Вам не нужно читать WALL STREET JORNAL, слушать финансовые информационные каналы, типа CNBC-FNN, подписываться на информационные бюллетени, или выбрасывать деньги на "горячие линии". Однако, это только половина уравнения. Другая половина - трейдер как личность.

Есть тысячи, а возможно, и сотни тысяч музыкантов, кто намного больше знает о музыке, чем Фрэнк Синатра. Однако именно он лидирует по количеству продаж своих записей, чем кто-либо еще в мире. Его секрет, наверное, в том, что он не исполняет песню точно по нотам и всегда одинаково. Он вкладывает в песню свои чувства. Самый большой скачок от новичка к эксперту - между третьим и четвертым уровнем. На Четвертом Уровне вы обладаете "наработанной интуицией" или "внутренним чутьем" рынка, которое является обычно очень точным. Вы манипулируете своей собственной структурой, приводя ее в полное соответствие со структурой рынка. На Четвертом Уровне выигрыш становится путем наименьшего сопротивления.
УРОВЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: УМЕЛЫЙ ТРЕЙДЕР
Уровень Умения
Цель: торговля с использованием собственных наборов убеждений

Инструменты: Левое полушарие мозга, сердце, правое полушарие (мозговой телеграф)

На этом уровне главная цель музыканта состоит в том, чтобы суметь передать свои чувства через музыку. Чувства передаются через пальцы пианиста к клавишам пианино, которые создают звуковые волны, передающие его эмоции слушателям. На рынке вы торгуете своими собственными наборами убеждений (выравнивающие вашу основную структуру со структурой рынка) и получаете удовольствие не только от получения прибыли, но также и от чувства удовлетворения от процесса торговли, находящегося в гармонии с рынком.

Уровень Четвертый - квантовый прыжок по сравнению с предыдущими тремя предыдущими уровнями. В истории - это революция в электронике, которая позволила нам создать более мощные процессоры для обработки данных, чем используемые людьми ранее. Появилась возможность расчета величин, которые прежде считались стабильными и неизменяемыми. Мой компьютер, мой инструмент для написания этой книги, имеет много большую вычислительную мощь управления, чем все, что было доступно всему миру в прошлом столетии. Подумайте об этом: используя простую клавиатуру, я имею вычислительную возможность больше, чем обладал весь мир всего лишь 100 лет тому назад. Давайте вернемся в 1975 год и, не обращая

внимания на постоянно увеличивающиеся ставки, рассмотрим такую идею. Тогда седан Роллс-Ройс стоил 65 тысяч долларов. Вычислительные машины в то время были намного более дороги, чем сейчас. Если цену Ролс-Ройса снизить во столько раз, на сколько уменьшилась стоимость вычислительных машин, то такая же новая модель Роллс-Ройса сегодня составила бы 30 центов! Теперь у нас есть не дорогие компьютеры, которые позволяют обрабатывать бесконечно большие массивы данных. Такой компьютер может позволить себе каждый трейдер. Сложность хаоса, которая была анафемой для прогресса, сейчас стала доступна каждому. Теперь благодаря теории хаоса все стало более понятным.

В математике этот уровень - исчисления, позволяющий "дифференцировать" микробесконечность, с одной стороны, и "интегрировать" макробесконечность с другой.

На этом уровне у трейдеров также происходит квантовый скачок. Они начинают видеть себя как живую часть общего процесса, что приводит к уравновешиванию образа жизни, философии и набора убеждений. На этом уровне трейдеры используют факт того, что никто не торгует на рынках. Все торгуют своими собственными наборами убеждений. Так же, как компьютерная революция позволила нам проникать внутрь массивов данных и видеть их смысл, новая наука о хаосе дозволяет проникнуть в глубины нашей психики с позиций, недоступных некогда Аристотелю, Евклиду, Ньютону и подходов классической физики/психологии.

На этом уровне мы начинаем понимать и работать над нашим собственным типом тела и мышлением. Торговая Группа Profitunity поднимает уровень на новую ступень. Наша цель состоит в том, чтобы привести нашу индивидуальную "основную структуру" в соответствие с основной структурой рынка. Позвольте мне вновь заявить, что, когда это произойдет, выигрыш становится путем наименьшего сопротивления.


УРОВЕНЬ ПЯТЫЙ: ТРЕЙДЕР-ЭКСПЕРТ
Уровень эксперта
Цель: торговать состоянием разума

Инструменты: Ваши собственные различные состояния разума (биологическое программное обеспечение)

Это - отправная точка, откуда нас приглашают в царство понимания, о котором мы только мечтали до сих пор. На Пятом Уровне мы понимаем, что, основой всего является информация, а наша цель в работе с ней, состоит в том, чтобы выяснить, кто мы есть на самом деле. На этом уровне торговля становится "игрой" в самом лучшем смысле этого слова. Все важно и на всем мы учимся. Мы понимаем самих себя и рынок, а такое понимание дает нам полный контроль над ситуацией.

На Пятом Уровне мы попадаем в царство Хаоса. В спорте такая область иногда называется "зоной". Хаос не означает "беспорядок", скорее, это более высокая степень порядка, являющаяся всеобъемлющей. Здесь нет никакого беспорядка. То, что мы называем случайным на Уровнях от Первого до Третьего, в действительности - результат нашего недостаточного проникновения в суть вещей и понимания их.

На этом уровне торговля - жизнь без стрессов. Вы чувствуете себя так, как будто бы плывете вниз по течению реки, исполняются любые ваши желания, которые вами загадываются. Ваши фантазии становятся полностью достижимыми, если вы следуете подходом Profitunity.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой главе мы рассмотрели пять шагов, которые приводят трейдера от новичка к эксперту, а также параметры, указывающие уровни, на которых вы в данный момент торгуете. Мы рассмотрели цели и технические инструменты, соответствующие каждому уровню. Для быстрого просмотра они сведены в таблицу, которая представлена ниже:


Уровень

Цели

Инструменты

Новичок

Не терять деньги при получении опыта

OHLC, Объем, MFI, Окна Profitunity и Подушка безопасности (air bag)

Продвинутый начинающий

Регулярно делать деньги, используя один контракт

Волны Эллиота и фракталы

Компетентность

Максимизировать общую прибыль на инвестированный капитал

"Profitunity Торговый-Партнер", "Profitunity Планирование Торговли

Умение

Торговля с использованием собственных наборов убеждений

Левое полушарие мозга сердце, правое полушарие (мозговой телеграф)

Эксперт

Торговать состоянием разума

Ваши собственные различные

состояния разума

(биологическое программное

обеспечение)


В следующей главе мы исследуем подробно Первый Уровень, первый шаг движения к тому, чтобы стать трейдером-экспертом. Мы изучим весь инструментарий Первого Уровня и определим способы его применения.



  1. Уровень первый: Трейдер-новичок


Путь развития природы легок и прост, но люди предпочитают запутанность и искусственность

Лао Цзы.
ЦЕЛЬ: НАЧАТЬ ЧИТАТЬ РЫНОК САМОСТОЯТЕЛЬНО, А НЕ ЗАНИМАТЬСЯ СБОРОМ МНЕНИЙ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ


В этой главе будем рассматривать основные принципы, которые являются необходимыми для начального понимания рынков и торговли на них. Лучший способ постижения этого материала состоит в том, чтобы изучать каждый шаг и решение на рынке, через призму получения опыта. Как уже было отмечено в предыдущей главе, многие волнуются, начиная новое и неизвестное для них дело. Мы назвали это состояние как энергия "душевного подъема". На своих семинарах я говорю, что торговля это самая "неприкрытая психотерапия" в мире. Это редкая возможность "изучить самого себя". Фьючерсная торговля может не только добавлять наличности на ваш счет, но прибавит вам адреналина в крови.

Новые трейдеры, как правило, хотят намного больше той информации, которая доступна им, при открытии позиции. Вспомните наш рынок Флинтстоунов и поймите: если бы вы располагали всеми существующими индикаторами в мире и абсолютно всей информацией, то оказались бы на 100 процентов в двойственном положении. Рынок показывает равное разделение между продавцами и покупателями, поэтому обилие информации не дает ответа. Ответ - нужная информация в необходимой форме. В данной главе мы начинаем продумывать подход, который будет фильтровать из подавляющего объема информации, выдаваемой рынком каждую минуту, и превратит ее в формы и язык, способные сделать ваши торговые решения легкими. Мы выработаем простой, недвусмысленный язык, позволяющий правильно принимать решения.

В частности, вы научитесь понимать, кто управляет этим "представлением", называемым рынком, какие люди им заведуют и, наиболее важно, - что они собираются, предпринять. Также вы узнаете, как определить, куда пойдет рынок (обратите внимание на настоящее время глагола). В следующей главе вы узнаете, как определить, с достаточной степенью точности, путь, которым двинется рынок в будущем.

Вы изучите одну из наиболее значимых вех в истории рыночного анализа, за последние 30 лет, которая обеспечила существенный прогресс. Это - главный индикатор, который используется во всем мире. К тому времени, как вы закончите эту главу, у вас будет знаний о реальном рынке больше, чем у 90% всех трейдеров, которые сейчас есть на рынке.

Цель на Первом Уровне торговли Profitunity - не терять деньги при получении опыта на рынке. Эта цель должна стать достижимой с завершением материала этой главы.

Рынки настолько невообразимо объемны, что ни чрезвычайно богатые Братья Хант, ни Джордж Сорос не могут

занять не только центральное место, но и даже сколько-нибудь маленькую часть на них. Вмешательство центрального банка какого-либо государства, занимающего ведущие позиции в мировой экономике, может только затрагивать рынок в течение очень короткого времени. Первое, что вы должны понять и принять: мы никогда не сможем повлиять на рынок. Единственно верное решение - следовать за рынком и быть уверенными, что мы действительно следуем за рыночным движением.

Когда я сказал о том, что вы будете изучать, кто всем заправляет на рынке, то имел в виду трейдеров, которые оперируют самым большим числом контрактов. Персональное знание их не является важным. Что они делают: покупают или продают контракты в большом количестве - вот что является предельно важным. Понимание их решений и действий не настолько трудно определить, как думает большинство трейдеров.

Давайте начнем с основной единицы фьючерсной торговли: одного бара на рыночной диаграмме. Информация, которую дает нам рынок - OHLC (Рисунок 6-1), или открытие, наибольшая, наименьшая и закрытие (все основные моменты цены), объем и время. Большинство трейдеров не понимает, насколько велик объем информации, содержащейся в этих величинах заложенных всего в одном

Рис. 6-1 OHLC (один бар)
баре. Ключ к пониманию здесь в определении родственности между двумя соотношениями внутри текущего бара: открытием и закрытием, с одной стороны, а с другой - наибольшей и наименьшей.

Цена открытия сообщает нам, где находилась точка баланса между покупателями и продавцами на начало торгов, вне зависимости от периода времени, который мы обсуждаем. Мы следуем за действиями рынка, изучая движение точки баланса по всему выбранному периоду времени.

"Наибольшая" - сообщает нам самую высокую точку, в которую совместные действия быков переместили цену. Очевидно, что быки хотят, чтобы цена шла выше, чем вершина бара, позволяя им получать большее количество прибыли. Всегда существует точка, где сила быков исчерпывается, и/или медведи становятся достаточно сильными, чтобы остановить рост. Такая ситуация выгодна и желательна медведям, потому что они теряют деньги на каждом минимальном движении цены растущего рынка.

"Наименьшая" - самая низкая цена. Сообщает нам точную цену, на которой медведи испустили дух, и быки уничтожили их силу движения в нисходящем направлении.

"Закрытие" говорит нам, где все же находится существенная точка баланса сил на конец периода. Если период имеет более длительные временные рамки (день, неделя, месяц), цена закрытия также предоставит нам информацию о том, где торгующие на рынке нашли баланс, устраивающий их, чтобы оставить цену на ночь, на выходные и так далее.

Рис. 6-2 Бар, разделенный на три равные части
Вышеупомянутые четыре цены сообщают нам много существенной информации, но еще даже более важно - перемещение точки баланса. Здесь возникает потребность в некоторой систематизации ситуаций, чтобы свести воедино возможные варианты моделей движения и определить их значение, которое они имеют для нас, как трейдеров.

Мы обнаружили, что самый удобный, легкий и приемлемый для нас подход состоит в том, чтобы делить текущий бар на три равные части от вершины до донышка, как это представлено на Рисунке 6-2.

Затем, мы хотим получить простой метод идентификации того, что происходит в течение рассматриваемого периода времени. Нам нужен своего рода переводчик, который переведет рыночную информацию в язык или код, который сделает процесс принятия решений простым, быстрым, легким, очевидным и приносим прибыль.

После деления бара на три равные части, в соответствие с подходом Profitunity, определяем уровни открытия и закрытия, относительно к наибольшему и наименьшему значениям на этом баре. Присвоим произвольным образом цене открытия номер один, а цене закрытия - номер два. Таким образом, номер, присвоенный ценам открытия и закрытия, определяется сегментом бара (вершина, основание, середина), в котором оказались открытие и закрытие. На Рисунке 6-3 представлены примеры двух баров. Для первого бара цены открытия и закрытия размещены



Рис.6-3 Бар 1-1 и бар 3-3

в верхней трети, поэтому сегмент получил номер 1. Исходя из этого, определим бар слева как 1-1 бар. Бар, расположенный справа, отмечаем как 3-3, потому что и цена открытия, и цена закрытия расположены в нижней трети этого бара. Всякий раз, когда вы видите экстремум (бар, в котором обе цены: открытие и закрытие расположены в одной и той же трети - в верхней или нижней части бара), это означает, что в 85% случаев рынок изменит свое направление в течение срока формирования последующих баров, числом от 1 до 5, того же самого масштаба, как и тот, что исследуется. Одно только это знание может кардинально изменить результаты вашей торговли. Это чрезвычайно полезно для торговли внутри дня.

Психологически, такие два бара, как на Рисунке 6-3, представляют собой поведение типа "приближение-избегание"1: происходит открытие, затем начинается движение в одном направлении, после чего возвращаются к уровню цен открытия. Результат - слабо выраженное направление развития цены от открытия до закрытия. Существует даже еще более ценная информация, которую можно получить от этого бара. Она сообщает нам совершенно точно о тех, кто всем заправлял, и что они делали в течение определенного периода времени. Например, в баре 1-1 (одновременно открытие и закрытие определились в верхней трети), мы знаем, что в ранней части периода атаковали медведи, а затем, в течение последней части периода главенствовали быки. Но подождите, как говорят в телевизионных сообщениях, есть еще кое-что. Мы также знаем, кто определял ситуацию в конце периода. Это были покупатели. Почему? - Потому что бар закрылся в верхней трети. Просто не может существовать другого объяснения поведения торговли в течение такого бара.

Прямо противоположная информация будет истинной для бара 3-3. Покупатели атаковали во время ранней части периода, а продавцы определяли движение в течение пос-





Рис. 6-4 Бар 2-2

ледней части периода, и остались главными в самом конце периода. Вся эта информация содержится в каждом баре, на любом графике, который вы рассматриваете. В этой точке мы используем микроскоп для изучения информации. Позже мы будем применять широкую линзу, чтобы суметь захватить общий рисунок рынка. Графики подобны картинам, которые нарисованы числами, соответствующим разным цветам. Сначала возникают области, выкрашенные в один цвет, но вскоре начинает развиваться большое изображение, и вы можете определить, что сообщает художник (рынок).

В отличие от баров 1-1 или 3-3, бар 2-2 (Рисунок 6-4) представляется более неопределенным. Бар 2-2 помечен таким образом, потому что цены открытия и закрытия расположены в средней трети бара. В отличие от экстремальных баров (1-1 и 3-3), он не сообщает нам с большой долей уверенности, кто главенствовал в конце периода. Для того, чтобы указать на то, что этот бар дает нам относительно мало информации, мы обозначаем его как нейтральный. В терминологии анализа "японских свечей" он определяется как "волчок"2, либо "дожи"3 и указывает на то, что ни покупатели, ни продавцы не были в подавляющем превосходстве в течение этого периода.

При такой специфической парадигме в классификации баров существует только девять возможных альтернатив. Мы уже охватили три из них (два экстремальных и один нейтральный). Следующую группу мы назовем альпинистами. Их основной характеристикой является то, что открытие всегда ниже, чем закрытие. Их обозначения: 3-1, 2-1, и 3-2, как представлено на Рисунке 6-5.

Бар 3-1 дает нам самое большое количество информации: он сообщает нам, что покупатели доминировали на всем протяжении периода. В терминах профиля рынка, он мог бы быть определен как день с ярко выраженной тенденцией. Бар 2-1 сообщает нам немного меньше информации, но говорит о том, что покупатели контролировали ситуацию в конце периода. Бар 3-2 снабжает нас наименьшим объемом информации из всех "альпинистов". Он указывает нам на то, что покупатели сумели обеспечить закрытие выше открытия, но, некоторое время в течение периода бара, продавцы занимали цену выше закрытия. В результате, мы не можем определить, кто же все-таки владел ситуацией в конце этого периода.

В последней группе, состоящей из трех возможных вариантов и помечаемой как бродяги, закрытие ниже, чем открытие, то есть: цена движется вниз. Группа включает бары 1-2, 2-3 и 1-3 (Рисунок 6-6).



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет