Постановление Правления 2016 жылғы 28 қаңтардағы Алматы қаласы №17 город Алматы

жүктеу/скачать 403.95 Kb.

бет	2/3
Дата	20.06.2016
өлшемі	403.95 Kb.
	#149074
түрі	Постановление

1 2 3

6) сыртқы басқаруға берілген активтермен мәмілелер бойынша сыртқы басқарушымен үлестес ұйымдарды брокерлер ретінде пайдаланбау;

7) кірістіліктің күтілетін ауытқу өзгермелілігінің (expected tracking error) Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегиясымен белгіленген лимитін бұзғаны үшін сыртқы басқарушының жауапкершілігі;

8) алтын-валюта активтерінің бір бөлігін басқаруды жүзеге асыратын Ұлттық Банктің мамандарына консультациялар беру, оқыту немесе тағылымдамадан өткізу;

9) алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға беру туралы келісім бұзылған жағдайда, сыртқы басқарушы кастодиан банкпен (банктермен) салыстырылып тексерілген портфель бойынша алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға беру туралы келісімді бұзу күнгі толық есептілікті ұсынады. Сыртқы басқару кезеңіндегі портфельмен байланысты барлық күтілетін шығыстар алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға беру туралы келісім бойынша айқындалады;

10) сыртқы басқарушы Ұлттық Банкке тұрақты негізде алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға беру туралы келісімге сай мынадай негізгі бағыттарға сәйкес есептілік ұсынады:

алдыңғы жұмыс күні жасалған операциялар бойынша күн сайынғы есептілік;

портфельді бағалау (алтын-валюта активтерін түрлі сыныптар және валюта түрлері бойынша бөлу, портфельдің есепті айдың соңындағы құрамы, алтын-валюта активтерінің есепті айдың соңындағы нарықтық құны);

портфельдегі қозғалыс (есепті тоқсанда жасалған, түрлі сыныптар және валюталар бойынша сұрыпталған барлық мәмілелер тізбесі, өтеулер, дивидендтерді және жинақталған пайыздарды төлеу);

портфельді басқару нәтижелерін талдау (қол жеткізген кірістілік бөлігінде портфельді басқару бойынша ай сайынғы, тоқсандық және жалпы нәтижелер, эталондық портфельмен салыстырғанда портфель тәуекелінің және кірістіліктің ауытқу өзгермелілігі (tracking error) деңгейінің көрсеткіштері);

тиісті нарықтардың жай-күйі және олардың портфельге ықпалы бойынша жазбаша есеп;

экономикалық шолу;

стратегияға шолу және портфель құрылымындағы неғұрлым маңызды өзгерістерді түсіндіру;

инвестициялаудың ағымдағы стратегиясы;

активтерді белсенді басқару үшін әр түрлі факторлардың портфель кірістілігіне үлесі.

11) сыртқы басқарушы ай сайын, әрбір айдың соңында немесе транзиттік кезеңнің аяқталу күніне сыртқы басқаруға берілген портфельдің құрамын алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға беру туралы келісімге сәйкес кастодиан банктің (банктердің) деректерімен салыстырып тексеру;

12) тараптардың келісімі бойынша алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға беру туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу мүмкіндігі;

13) сыртқы басқарушылардың жүргізілген операциялар туралы ақпаратты операциялар жасалған күні кастодиан банкке беруі;

14) сыртқы басқарушының сыртқы басқарушының брокерлерін, сондай-ақ агенттерін және қарсы әріптестерін бекіту рәсімдерін ұсынуы;

15) асыра пайдалану және мүдделер қақтығысы тәуекелдерін төмендететін, оның ішінде клиенттердің портфельдері арасында мәмілелерді тең құқылы бөлуді қамтамасыз ететін сыртқы басқарушының ішкі саясаттары мен рәсімдерінің болуы туралы ақпаратты беру;

16) сыртқы басқарушының бір жылда бір рет алтын-валюта активтерінің бір бөлігін басқару нәтижелері туралы, инвестициялық шектеулердің орындалуы, нарықтың жай-күйін бағалау және оның портфель мен Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерін басқару жөніндегі инвестициялық стратегиясына ықтимал әсері туралы есептілікті беру үшін уәкілетті бөлімшемен кездесулер өткізуі.

23. Алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы транзиттік басқаруға беру туралы келісімде Қағидалардың 22-тармақтың 3), 4), 5), 12), 13), 14) және 15) тармақшаларында көзделген талаптар, сондай-ақ мынадай талаптар болуға тиіс:

1) Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы транзиттік басқаруға беру туралы келісімді мынадай жағдайларда:

сыртқы транзиттік басқарушы алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы транзиттік басқаруға беру туралы келісімнің талаптарын бұзған;

сыртқы транзиттік басқарушыға жазбаша хабарлама ұсына отырып және алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы транзиттік басқаруға беру туралы келісімге сәйкес алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы транзиттік басқаруға беру туралы келісімді бұзу күнін көрсете отырып Ұлттық Банк Басқармасының қаулысы негізінде және Ұлттық Банк басшылығының шешімі бойынша кез келген сәтте мерзімінен бұрын бұзу өкілеттігі;

2) Ұлттық Банктің егер осындай іс-қимыл алтын-валюта активтерінің бір бөлігін кез келген аяқталмаған сыртқы транзиттік басқаруға әсер етпесе,

сыртқы транзиттік басқарудағы алтын-валюта активтерінің бір бөлігін кез келген уақытта толықтыру/қайтарып алу өкілеттігі;

3) транзиттік кезең аяқталған сәтте сыртқы транзиттік басқарушының кастодиан банкпен (банктермен) салыстырып тексерілген транзиттік кезең аяқталған күнгі портфель бойынша толық есептілікті алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы транзиттік басқаруға беру туралы келісімге сәйкес береді;

4) сыртқы транзиттік басқарушының Ұлттық Банкке мынадай негізгі бағыттарға сәйкес есептілік беруі:

сыртқы транзиттік басқарушы және оның үлестес брокерлері (дилерлерлері) және фьючерстік мәмілелер бойынша брокерлер жасаған бағалы қағаздармен барлық мәмілелер бойынша есептілік;

мәмілені орындау құнындағы айырманы, брокерлердің комиссиялық сыйақысын, форекстік операциялар бойынша валюталарды сатып алу және сату бағамдарының айырмасын, салықтарды/алымдарды және транзиттік кезең аяқталған күнгі жіберіп алған пайданы қоса алғанда алтын-валюта активтерінің бір бөлігін кезкелген сыртқы транзиттік басқаруды орындау нәтижелері бойынша есеп;

тиісті нарықтардың жай-күйі және олардың портфельге ықпалы бойынша жазбаша есеп;

экономикалық шолу;

стратегияға шолу және портфель құрылымындағы неғұрлым маңызды өзгерістерді түсіндіру;

Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерінің бір бөлігін инвестициялауының ағымдағы стратегиясы стратегиясы.

24. Ұлттық Банк алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға беру туралы келісімге немесе алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы транзиттік басқаруға беру туралы келісімге сәйкес Ұлттық Банктің кастодиан банктегі (кастодиан банктердегі) сыртқы басқаруға немесе сыртқы транзиттік басқаруға арналған шоттарына ақша мен бағалы қағаздарды аудару арқылы алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы немесе сыртқы транзиттік басқаруға беруді жүзеге асырады.

25. Алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға немесе сыртқы транзиттік басқаруға берген кезде алтын-валюта активтерінің бір бөлігін бір түрден басқа түрге аудару үшін транзиттік кезең есепке алынады. Транзиттік кезеңнің ұзақтығы 15 (он бес) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

26. Сыртқы басқаруға немесе сыртқы транзиттік басқаруға берілетін алтын-валюта активтерінің бір бөлігі Ұлттық Банктің кастодиан банктегі (кастодиан банктердегі) шоттарында және маржалық шотында сақталады. Сыртқы транзиттік басқарушылар үшін Ұлттық Банкпен және сыртқы транзиттік басқарушы арасында осындай шот бойынша операцияларды өткізу талаптары туралы келісім немесе алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы транзиттік басқаруға беру туралы келісімде осындай шот бойынша

операцияларды өткізу талаптары болған кезде үшінші тұлғада ашылған сыртқы транзиттік басқарушының маржалық шотында алтын-валюта активтерінің бір бөлігін орналастыруға рұқсат беріледі.

27. Алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға немесе сыртқы транзиттік басқаруға берген күннен бастап уәкілетті бөлімше сыртқы басқарушының немесе сыртқы транзиттік басқарушының қызметіне күн сайын мониторинг жүргізеді: алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға беру туралы келісімде көрсетілген шектеулерге сәйкестігі тексеріледі, сыртқы басқарушы жасайтын мәмілелерге мониторинг жүзеге асырылады, тәуекел көрсеткіштері және сыртқы басқарудағы портфельдің кірістілігі бағаланады.

28. Уәкілетті бөлімше бір жылда бір рет алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға беру туралы келісімге сәйкес сыртқы басқарушымен кездесу өткізеді, онда сыртқы басқарушы басқару нәтижелері туралы, инвестициялық шектеулердің орындалуы туралы есеп береді, нарықтық жағдайларға және оның портфельге және Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерін басқару жөніндегі стратегиясына ықтимал әсеріне баға береді.

29. Жұмыс істеп тұрған сыртқы басқарушылар жұмысының тиімділігін бағалау рәсімі алтын-валюта активтерін ішінара толықтыру/бір бөлігін алу қажеттілігі немесе сыртқы басқарушымен жұмысты жалғастыру/тоқтату туралы шешім қабылдау мақсатында жүргізіледі. Мұндай сыртқы басқарушылар жұмысының тиімділігін бағалау рәсімі Қағидаларға 4-қосымшада келтірілген сыртқы басқарушы жұмысының тиімділігін бағалау әдістемесі негізінде жүзеге асырылады және жүргізілген талдау нәтижелері бойынша Ұлттық Банк басшылығы алтын-валюта активтерін толықтыру/бір бөлігін алу немесе осы сыртқы басқарушымен жұмысты жалғастыру/тоқтату не осы мәселені Ұлттық Банк Басқармасының қарауына шығару туралы тиісті шешім қабылдайды. Шешім сыртқы басқарушының 3 және 5 жылдағы басқару кезеңіндегі басқару нәтижелері негізінде және алынатын комиссиялық сыйақыны ескере отырып, сыртқы басқарушының басқаруы басталған күннен бастап қабылданады.

30. Егер жұмыс істеп тұрған екі сыртқы басқарушының қосылуына байланысты сыртқы басқаруға берілген алтын-валюта активтерінің бір бөлігін көлемі бойынша лимит бұзылса, уәкілетті бөлімше екі сыртқы басқарушының анағұрлым төмен нәтиже көрсеткен біреуімен алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға беру туралы келісімді бұзу туралы мәселені Ұлттық Банк басшылығының қарауына шығарады. Уәкілетті бөлімше көрсетілген бұзушылықты туындаған күнінен бастап 1 (бір) тоқсан ішінде жояды.

31. Сыртқы басқарушыларды басқару нәтижелері туралы есеп Ұлттық Банк Басқармасының қарауына жыл сайынғы негізде шығарылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкінің

алтын-валюта активтерінің

бір бөлігін сыртқы басқаруға

беру қағидаларына

1-қосымша

Сыртқы басқарушыдан сұратылатын

ақпарат

1. Сыртқы басқарушының қарастырылып отырған мандат түрі бойынша жұмыс тәжірибесі.

2. Сыртқы басқарушы клиенттерінің соңғы 5 (бес) жылдағы оның басқарудағы активтері, оның ішінде:

1) қарастырылып отырған мандат түрі бойынша активтер;

2) институционалдық клиенттердің активтері;

3) орталық банктердің басқарудағы активтері;

4) басқарудағы жалпы активтер.

3. Портфельдік менеджерлер және сыртқы басқаруға берілген активтер үшін жауапты болатын клиенттермен байланыс жөніндегі менеджерлер туралы ақпарат.

4. Портфельдік менеджерлер және талдаушылар арасындағы соңғы 5 (бес) жыл ішіндегі қызметкерлердің тұрақтамауы туралы ақпарат.

5. Инвестициялық процесті, портфельді басқару әдістерін, нарықты зерттеуді, қаржылық ақпараттың пайдаланылатын көздерін немесе қаржы құралдарын бағалау модельдерін жан-жақты сипаттау.

6. Активтік нарықтық тәуекелді модельдеу, мониторинг жүргізу және басқару қандай түрде жүзеге асырылады (егер қарастырылып отырған мандат түрі активтік басқаруға қатысты болған жағдайда).

7. Тәуекелдер мониторингі және оларды бақылау бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы.

8. Осыған ұқсас мандат түрі бойынша соңғы 5 (бес) жылда эталондық портфельмен бірдей немесе осыған жақын портфельді басқарудың тарихи нәтижелері.

9. Бухгалтерлік және талдамалық есептіліктерде қолданылатын кірістілікті, тәуекелді есептеу үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді сипаттау.

10. Ішкі корпоративтік этиканы сипаттау.

11. Алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға беру туралы келісімдердің талаптарын бұзған жағдайда сыртқы басқарушының Ұлттық Банк алдындағы жауапкершілігі.

12. Клиентті сыртқы басқарушының қателерінен қорғау үшін сақтандырудың қандай түрлері пайдаланылады.

13. Бас ұйымның кредиттік рейтингі (егер бар болса), сыртқы басқарушы активтерді сыртқы басқаруға беру туралы келісімнің талаптарын орындамаған кезде оның бас ұйымының шығынды өтеу туралы кепілдігін сыртқы басқарушының ұсыну мүмкіндігі не алтын-валюта активтерінің бір бөлігін сыртқы басқаруға беру туралы келісімге тікелей бас ұйымның қол қою мүмкіндігі не Ұлттық Банк, сыртқы басқарушы және оның бас ұйымы арасындағы үшжақты келісім түрінде.

14. Клиенттер үшін ұсынылатын тренингтің талаптары.

15. Сыртқы басқару үшін комиссиялық сыйақының болжанып отырған деңгейі туралы ақпарат.

16. Қаржылық есептіліктің соңғы аудиторлық қорытындысы.

17. Сыртқы басқарушының асыра пайдаланушылық және мүдделер қақтығысы тәуекелін төмендететін ішкі саясаты мен рәсімдері, оның ішінде клиенттердің портфельдері арасында мәмілелерді тең құқылы және әділ бөлуді қамтамасыз ету, сыртқы басқарушының брокерлерінің, агенттерінің және қарсы әріптестерінің тізімін және оларды бекіту рәсімдерін тексеру.