Y = 113436,67 + 1,033*Yi-1
Согласно прогнозу ВВП растет…….
AR II - Авторегрессия второго порядка
Yi = a0 + ai*Yi-1 + ai*Yi-2 +Ɛi
Модель авторегрессии второго порядка отличается от первой тем, что она включает
в себя еще один влияющий фактор Yi-2, то есть показывается зависимость от того каким был Y не только один период назад, но и от того каким он был два периода назад.
Y=151395,987+0,724*Yi-1+0,32*Yi-2,
AR II - Авторегрессия второго порядка
Какая модель лучше, регрессия первого порядка или второго порядка?
С чем связанно изменение
качества модели?
ПЛЮСЫ:
Получение высококачественной модели с адекватным прогнозом при минимуме временных затрат и требований к исходным данным.
МИНУСЫ:
Прогноз по исходным данным возможен только на один период вперед. Если нужно сделать прогноз на более длительный срок, то в качестве влияющих факторов для расчета придется брать не реально существующий Y, а тот который рассчитан по модели, что в итоге даст прогноз на прогнозе, а значит адекватность такого прогноза, как минимум, в два раза меньше.
С увеличением разрядности авторегрессии возникает необходимость расширять диапазон исходных данных.
Достарыңызбен бөлісу: |
