Учебное пособие Нижний Новгород 2012

Таблица 2.1

Важнейшими чертами неструктурированных задач, позволяющими утверждать, что решение рассматриваемой нами частной проблемы анализа кредитоспособности заемщика может быть достаточно корректно сведено к более общему случаю, являются следующие⁴⁴:

- уникальность выбора в том смысле, что каждый раз проблема является новой для ЛПР, либо обладающей новыми особенностями по сравнению со встречавшимися ранее подобными проблемами;

- непосредственная связь с неопределенностью в оценках альтернативных вариантов решения проблемы, которая объективно обусловлена нехваткой информации на момент решения проблемы;

- оценки альтернативных вариантов решения проблемы имеют качественный характер и чаще всего сформулированы в словесном виде;

- общая оценка альтернатив может быть получена лишь на основе субъективных предпочтений ЛПР (либо группы ЛПР). Интуиция ЛПР, его уверенность в тех или иных вариантах развития событий являются основой решающего правила, позволяющего перейти от отдельных оценок к общей оценке альтернатив. Под решающим правилом понимаются определенные требования к альтернативам, то есть алгоритм выбора из множества альтернатив⁴⁵;

- оценки альтернатив по отдельным критериям могут быть получены только от экспертов. Обычно отсутствует объективная шкала измерения оценок по отдельным критериям. Более того, в ряде случаев оценки альтернатив по критериям могут быть относительными, показывая, чем один вариант лучше другого.

При принятии решений по неструктурированным задачам существует много факторов, влияющих на оценку и выбор альтернатив. Это приводит к единственно возможному виду измерений для большинства факторов – измерениям в качественных, вербальных понятиях, расположенных на порядковых шкалах. Для того чтобы использовать методы вербального анализа данных для решения задачи оценки кредитоспособности заемщиков коммерческого банка, введем ряд определений.

Совокупность порядковых шкал, соответствующая множеству критериев К, образует множество шкал для оценки комплексного свойства, характеризуемого критериями из множества К (обозначения: S, s_jS).

Используя данные определения, задачу I можно сформулировать следующим образом: построить непротиворечивую классификацию данного множества альтернатив в соответствии с заданными множествами критериев и оценок альтернатив по критериям и выделить «+классы». Таким образом, в терминах приведенных выше определений задача оценки кредитоспособности заемщика (выбора кредитоспособного заемщика – задача I) может быть рассмотрена как частный случай задачи многокритериальной классификации.

Существующие правила качественного сравнения многокритериальных альтернатив основаны на свойстве независимости одного или группы критериев по предпочтению. Сформулируем определение, выражающее это свойство.

Пусть имеется множество критериев К, и это множество разбито на L непересекающихся групп К₁, ..., К_L. Критерии группы К_m (0< m < L+1) множества К не зависят по предпочтению от остальных критериев этого множества, если предпочтение между альтернативами, имеющими одинаковые оценки по всем критериям, кроме критериев группы К_m, не зависит от значений этих равных компонентов.

Необходимость данного свойства проистекает из желания использовать относительно небольшой объем простой информации о предпочтениях ЛПР для построения эффективного решающего правила (эффективного в смысле обеспечения высокой степени сравнимости реальных альтернатив с его помощью). С другой стороны, проведение всеобъемлющей проверки свойства независимости приводит к необходимости сравнивать очень большое (для некоторых задач – неимоверно большое) число оценок. Таким образом, существуют две проблемы: 1) как осуществить частичную, но достаточно представительную проверку? 2) что делать в случае зависимости критериев? Рассмотрим эти проблемы.

Можно различить следующие виды зависимости критериев по предпочтению:

1. 
   зависимость одного критерия от одного или нескольких;
   
2. 
   зависимость пары критериев от одного или нескольких;
   
3. 
   зависимость группы критериев от одного или нескольких.
   

Что же делать в случае зависимых критериев? К. Маккримон предложил выделять зависимые критерии в одну группу, считать эту группу одним критерием и рассматривать как независимый от других критериев. Это же предложил Г. Келли, автор теории персональных контрактов⁴⁸. Итак, в случае зависимых критериев следует переформулировать задачу путем объединения зависимых критериев в один и сохранения критерия, несущего самостоятельный дополнительный смысл. Следует указать на еще один возможный способ устранения зависимых критериев: использование иерархии критериев (если они образуют единую группу показателей, характеризующих некое обобщенное качество объекта). В этом случае возможно образование независимых групп критериев, внутри которых проводится упорядочение сочетаний всех возможных оценок по этим критериям. Если число таких сочетаний достаточно велико (превышает 5-7), то они разбиваются на упорядоченные группы, которые представляют собой оценки на шкале нового обобщенного критерия. Таким образом, можно сделать вывод, что в методах принятия решений, использующих только вербальные оценки, необходимо:

• 
  проводить проверку свойства попарной независимости критериев по предпочтению путем сравнения альтернатив, отличающихся оценками по двум критериям;
  
• 
  проводить выделение зависимых групп критериев;
  
• 
  выявлять взаимные отношения зависимых критериев, природу их зависимости;
  
• 
  проводить переформулировку части критериев с тем, чтобы новое критериальное описание проблемы позволяло использовать эффективные методы сравнения многокритериальных альтернатив, не исключая из рассмотрения существенные для принятия решения показатели.
  

С поведенческой точки зрения одним из требований к результатам применения любого метода является их объяснимость. ЛПР при принятии ответственного решения хочет знать, почему альтернатива А оказалась лучше, чем В, и обе они – лучше С. Это требование ЛПР является вполне обоснованным. Этап получения информации от ЛПР и этап представления конечных результатов разделены этапом преобразования информации. Поэтому ЛПР хочет убедиться, что именно его предпочтения без каких-либо искажений положены в основу оценки альтернатив. Чтобы удовлетворять этому требованию, метод принятия решений должен обладать прозрачностью – он должен позволять находить взаимно однозначное соответствие между информацией, полученной от ЛПР, и окончательными оценками альтернатив. Только тогда появляется возможность получения объяснений для ЛПР. Возможность получения объяснений является одной из характеристик экспертных систем. Эта характеристика позволяет сделать экспертные системы понятными по отношению к пользователю. В задачах принятия решений таким пользователем является ЛПР, на основе предпочтений которого и строится решающее правило. Предложенный подход должен быть ориентирован на реального человека, воспринимающего информацию в определенной форме, имеющего ограниченные возможности по переработке информации, склонного к ошибкам и противоречиям. Этот подход основан на следующих принципах.

Во-первых, входной информацией для любого метода является описание проблемы в терминах, понятных как ЛПР, так и потенциальным экспертам. Это описание должно быть структурировано. Наиболее мягким, не вносящим искажений способом структуризации является использование многих критериев со словесными оценками на порядковых шкалах. Это описание необходимо сохранять (без искажающих его преобразований) на всех этапах применения разработанного метода.

Во-вторых, метод должен разрабатываться для определенных задач. Наиболее существенными характеристиками задач являются вид решения (например, выделить наилучшую альтернативу, разделить на упорядоченные классы и т.д.) и характеристики рассматриваемых альтернатив (например, наличие реальных альтернатив на момент принятия решений, количество альтернатив, описывающих их критериев и т.п.).

В-третьих, необходимо предусмотреть анализ самого описания проблемы (его адекватность, полноту и т.п.). Важным моментом такого анализа может стать проверка выделенных критериев на независимость. Если выявляется частичная зависимость критериев, то целесообразно провести реструктуризацию описания проблемы так, чтобы новые критерии (или их группы) были независимыми.

В-четвертых, при любых способах получения информации в применяемом методе должны быть предусмотрены средства для ее проверки на непротиворечивость. Должен быть создан процесс получения и проверки информации, способствующей обучению и необходимым компромиссам.

Наконец, в-пятых, метод должен удовлетворять требованию интерактивности: в его компьютерной реализации должна быть предусмотрена возможность получения объяснений для ЛПР любых получаемых решений.

Таким образом, сформулированные выше пять требований задают основные условия как применения самого метода анализа качественных данных и построения многокритериальной, системной классификации, так и его реализации с помощью современных компьютерных технологий.

Исследование возможностей построения модели комплексной оценки кредитоспособности заемщиков логически подводит к необходимости выбора между двумя основными подходами к решению слабоструктурированных задач, частным случаем которых, как это было показано в предыдущем параграфе, является задача I. Поскольку в настоящее время методология вербального анализа применительно к неструктурированным и легко сводимым к ним слабоструктурированным задачам многокритериального выбора является наиболее разработанной в теоретико-прикладном аспекте (по сравнению с методологией фильтрации нечетких процессов), целесообразно использование именно ее для построения модели комплексной оценки кредитоспособности заемщиков.

Алгоритм принятия решения в многокритериальных задачах можно представить, как показано на рис.2.1.














Рис.2.1. Алгоритм принятия решения в многокритериальных задачах
При сравнении двух недоминирующих альтернатив в многокритериальных задачах возникающие проблемы заключаются в том, что одна из них всегда лучше с точки зрения одних критериев и хуже с точки зрения других. Выделенные критерии должны образовывать достаточно полную совокупность и не являться статическими или зависимыми. Выделенные критерии порождают систему целей. Высшая цель принятия решения заменяется несколькими, каждая из которых является критериальной или многокритериальной. Если хотя бы одна из выделенных целей не позволяет сравнить между собой альтернативы, она должна быть сведена к целям еще более низкого уровня и т.д. до тех пор, пока не получим критериальных целей. Построение системы критериальных целей, называемой системой целей низшего уровня, заканчивается построением иерархии целей. В многокритериальной задаче определения кредитоспособности заемщиков высшая цель принятия решения – кредитоспособность – заменяется на 6 целей (критериев кредитоспособности), каждая из которых, в свою очередь, является многокритериальной.

Работу по внедрению системы комплексной классификации заемщиков по их кредитоспособности в практику конкретного коммерческого банка необходимо разделить на ряд этапов:

• 
  определение числа и описание классов кредитоспособности заемщиков;
  
• 
  определение системы независимых критериев оценки кредитоспособности;
  
• 
  постановка задачи группе информационного обеспечения;
  
• 
  создание программного продукта системы многокритериальной классификации;
  
• 
  пробная классификация заемщиков с использованием полученной системы.
  

В таблицах 2.1 и 2.2. приведено примерное описание классов кредитоспособности (С) и критериев классификации заемщиков (К). В качестве окончательных классов кредитоспособности в коммерческом банке могут быть выбраны следующие (табл. 2.1):

Таблица 2.1

Описание классов кредитоспособности заемщиков

Система оценки кредитоспособности может включать следующие группы критериев:

1. 
   Ценность заемщика для банка.
   
2. 
   Надежность заемщика.
   
3. 
   Стабильность и перспективность фирмы-заемщика.
   
4. 
   Оценка кредитного проекта.
   
5. 
   Оценка финансового положения заемщика.
   
6. 
   Обеспеченность кредита.
   

Ниже приводится состав и описание групп критериев (табл. 2.2):

Таблица 2.2

Описание групп критериев кредитоспособности заемщиков

С точки зрения адаптации методики многокритериальной классификации к практическим требованиям оценки кредитоспособности заемщиков конкретного коммерческого банка необходимо корректное построение множества шкал оценок по критериям (S). Эта процедура может быть выполнена на основе вербальных описаний, содержащихся в соответствующих разделах Положения о кредитной политике и Регламента кредитования конкретного коммерческого банка. В частности, пример построения такого рода множества шкал оценок может быть представлен, как показано в табл. 2.3 и 2.4.