"Ақпараттық пішіндеу мен MetaTrader 4 терминалында құрылган механикалық сауда жүйесі" атты тақырыбына жазылған

Реферат

магистерской диссертации на тему

«Информационное моделирование и создание механической торговой системы в терминале MetaTrader 4»

магистранта специальности 6N0602 – «Информатика»

математического факультета

Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова

Емельяненко Максима Александровича

Объем настоящей диссертации составляет 61 страницу. В тексте встречаются 43 иллюстрации, 3 таблицы, 8 областей программного кода, 1 приложение. При проведении диссертационного исследования, а также в написании настоящей диссертации было использовано 27 литературных источников.

Диссертационная работа имеет следующую структуру: определения, обозначения и сокращения, введение, 3 основных раздела, заключение, список использованных источников и приложения.

Первая часть является вводной и подробно описывает цели исследования, его актуальность, объект и методы исследования. Раскрываются понятия об информационном и математическом моделировании применительно к международному валютному рынку FOREX. Рассмотрены основные положения фундаментального и технического анализа.

Вторая часть демонстрирует создание механических торговых систем для каждого из изучаемых технических индикаторов отдельно, т.е. стратегии этих экспертов основываются на сигналах только выбранного технического индикатора. Это сделано с целью оценки работоспособности выбранных технических индикаторов. Показаны исходные коды созданных механических торговых систем и вспомогательных библиотек.

В третьей части проводится тестирование созданных экспертов с различными параметрами и на разных временных отрезках. Тестирование включает в себя также модификацию стандартной интерпретации сигналов технических индикаторов. Кроме того, рассматриваются результаты работы механических торговых систем на терминалах от разных компаний: FXOpen, Alpari, InstaTrader. Для тестирования на этих терминалах используются соответственно их архивы котировок.

Ключевые слова настоящей работы: информационное моделирование, механическая торговая система, терминал MetaTrader 4, торговый эксперт, технический индикатор, тестирование, Bollinger Bands, Average Directional Movement Index, Acceleration/Deceleration Oscillator.

Актуальность обусловлена необходимостью научно-технического сопровождения развития биржевой торговли в Казахстане. Состояние валютного рынка является важным индикатором стабильности и эффективности экономической системы любой страны. Реализация задач, поставленных в Послании Президента народу Казахстана, предполагает совершенствование системы финансовых отношений в Республике Казахстан, в том числе валютного рынка.

Торговля на валютном рынке FOREX приносит сверхприбыли, которые превышают даже прибыли на рынках акций, и тем более значительно превышающие инфляцию и банковский процент. Благодаря Интернету процесс инвестирования стал намного легче, особенно для частных инвесторов. Теперь каждый желающий может через Интернет напрямую подключиться к дилинговому центру или брокерской компании и совершать торговые операции. При этом достаточно иметь лишь небольшой первоначальный депозит, а получать большие прибыли можно благодаря возможности открытия позиций на сумму в сто раз больше, чем имеющийся капитал.

В рамках программ вступления во Всемирную торговую организацию и вхождения Республики в 50 наиболее развитых, конкурентно-способных стран мира развитие данной сферы деятельности весьма актуально, так как она способствует становлению динамично-развивающегося, устойчивого и конкурентоспособного валютного рынка.

Целью данного исследования является информационное и математическое моделирование процесса формирования цен валют, а также разработка алгоритмов и программная реализация созданных моделей с последующим изучением возможностей и работоспособности технических индикаторов.

Объектом исследования является международный валютный рынок FOREX, методы работы в нем, фундаментальный и технический анализ, технические индикаторы, их характеристики, особенности, возможности и взаимодействие друг с другом.

В данном исследовании рассматриваются подходы, которые объединяются понятием количественные методы прогнозирования. Это означает, что поведение рынка описывается некоторым набором числовых показателей (индикаторов, индексов), причем для каждого из них задан способ его измерения. В применении к финансовым рынкам, количественные методы прогнозирования подразделяются, как известно, на две группы существенно различных подходов: фундаментальный анализ и технический анализ. Эти подходы рассматриваются с точки зрения информационного и математического моделирования. Работа нацелена на применение технического анализа валютного рынка при построении торговой стратегии.

Результатом диссертационного исследования являются созданные механические торговые системы на основе сигналов от технических индикаторов Bollinger Bands, Average Directional Movement Index, Acceleration/Deceleration Oscillator. Была проделана огромная работа по их тестированию с различными входными параметрами и улучшению с целью извлечения большей прибыли. В ходе экспериментов схема работы торговых систем, а также интерпретация показаний индикаторов изменялись. Изменения касались как основных характеристик технических индикаторов, так и восприятия их сигналов.

В данной работе подробно описаны способы создания собственной механической торговой системы. Показана работа с индикаторами, их использование в торговой системе. Наглядно продемонстрирован процесс тестирования эксперта. Конечно, необходимы базовые теоретические знания о международном валютном рынке FOREX, без которых создать торговую систему будет проблематично.

Результаты данной работы могут быть использованы с целью преумножения капитала, как частными инвесторами, так и финансовыми организациями. Также полученные результаты можно использовать при изучении технического анализа и исследовании особенностей таких технических индикаторов как Bollinger Bands, Average Directional Movement Index, Acceleration/Deceleration Oscillator. Наглядно отображены практические результаты работы этих индикаторов.

В рамках диссертационного исследования было сделано 2 публикации по данной тематике:

1. 
   М.А.Емельяненко, Х.Ж.Халманов Рынок FOREX. Некоторые вопросы информационного и математического моделирования // Вестн. КарГУ. Сер. Математика. – 2009. – №4(56). –С. 25-29.
   
2. 
   М.А.Емельяненко, Х.Ж.Халманов Рынок FOREX. Работа с сигналами технических индикаторов // Конф. Новые технологии и информатизация общества, Болашак. – 2010.–С. 20.
   

Диссертант М.А. Емельяненко

Abstract for

Master of Philosophy on theme of

«Informational modeling and creation of the mechanical trading system

on the MetaTrader 4 terminal»

of the undergraduate by specialty 6N0602 – «Informatics»

of the faculty of mathematics

in the E.A.Buketov’s Karaganda State University

Yemelyanenko Maxim Alexandrovich

Amount and structure of dissertation

Amount of this dissertation constitutes 61 pages. There are 43 illustrations, 3 tables, 8 zones of program code and 1 attachment in the text. 27 sources were used in a process of theme research and creation of the dissertation.

Dissertation work has a following structure: determinations, designations and abridgements, introduction, 3 main sections, conclusion, the list of used sources and attachments.

First part is introductory and particularly describes the purpose of research, its topicality, objects and methods of research. It is revealed the conceptions about the informational and mathematical simulation concerning the foreign exchange market FOREX. Fundamentals of the basic and technical analysis are also considered in the work.

Second part demonstrates the establishment of mechanical commercial system for every searched technical indicator separately, i.e. strategies of these experts are based on signals from only chosen technical indicator. It was done in order to evaluate the efficiency of chosen technical indicator. It is shown the initial codes of created mechanical trade systems and auxiliary libraries.

In a third part it is being carried out the testing of created experts with different parameters and in different time ranges. The testing includes as well the modification of standard interpretation of signals from technical indicators. In addition, it is considered the results of the work of mechanical trade systems on the terminals from different companies: FXOpen, Alpari, InstaTrader. And it is used accordingly these archives of quotations in the testing on these terminals.

Key term list

Keywords of the presented dissertation: informational modeling, mechanical trade system, MetaTrader 4 terminal, trade expert, technical indicator, testing, Bollinger Bands, Average Directional Movement Index, Acceleration/Deceleration Oscillator.

Topicality of the research

Topicality is stipulated with a necessity of the scientific-technical accompaniment of the exchange trade development in Kazakhstan. State of exchange market is an important indicator of the stability and efficiency of any country’s business system. The implementation of goals, given in the President’s Address to the Kazakhstan nation, proposes the improvement of the system of financial relations and also the exchange market in Republic of Kazakhstan.

The trading on the FOREX exchange market brings the superprofit, which exceeds even the profits on markets of shares, a fortiori considerably exceeding the inflation and bank interest. Due to Internet the investment process became considerably easier, especially for private investors. Now every interested person can connect through the Internet to the Dealing center or to the broker company directly and make trade operations. At the same time it is enough to have a not great deposit only, and it is possible to take big profits due to the opportunity of the opening the position to the amount of 100 times bigger than an available capitalization.

According to programs of accedence to the World Trade Organization and entering of Republic in 50 most developed, competitive countries of the world development of this field is highly actual, because it promotes the foundation of the dynamically developing, stable and competitive exchange market.

Purpose of research

Purpose of this research is an informational and mathematical modeling of currency’s price formation, also creation of algorithms and software implementation of designed models with following analysis of abilities and efficiency of technical indicators.

Subject of research

Subject of research is the FOREX foreign exchange market, methods of working on it, fundamental and technical analysis, technical indicators, its capabilities, features, possibilities and an interaction with each other.

Methods of research

It is considered the approaches, which is united with the concept – quantitative methods of the forecasting. It means that market behavior is described with certain combination of indexes, and measuring method is specified for each of them as that. In applying to financial markets, quantitative methods of the forecasting is subdivided, as it is known, into two groups of essentially different approaches: fundamental and technical analysis. These approaches are considered from a position of informational and mathematical modeling. The Work is aimed at the appliance of technical analysis of exchange market in generation of trade strategy.

Received results, its novelty, scientific and practical significance

Results of dissertation research are generated mechanical trade systems based on signals from technical indicators – Bollinger Bands, Average Directional Movement Index and Acceleration/Deceleration Oscillator. It was performed the big job regarding the testing them with different input parameters and improving them for the purpose of the extraction of bigger profit. Work scheme of trade systems, as well interpretation of indicators’ reading were being changed in the course of experiment. Changes engaged basic features of technical indicators, as well as perception of its signals.

There is particularly described the ways of creation of own mechanical trade system in this work. It is shown the work with indicators, its appliance in business system. Also it is visually demonstrated the process of testing the expert. Surely, it is required the basic theoretical knowledge about the FOREX, foreign exchange market, without which to create the trade system would be problematic.

Results of presented work can be used for the purpose of increasing of the capital by private investors, as well as by financial companies. Also received results can be applied in research of technical analysis and searching of features of technical indicators like Bollinger Bands, Average Directional Movement Index and Acceleration/Deceleration Oscillator. It is visually imaged the practical results of these indicators’ work.

Information about publications

There are 2 thematic publications in the network of the dissertation research:

1. 
   M.A.Yemelyanenko, H.Zh.Halmanov FOREX market. Some points of information and mathematical modeling // Vestn. KarGU. Ser. Mathematics. – 2009. – №4(56). –P. 25-29.
   
2. 
   M.A.Yemelyanenko, H.Zh.Halmanov FOREX market. Work with technical indicators’ signals // Conf. New technologies and informatization of society, Bolashak. – 2010.–P. 20.
   

Candidate for degree M.A. Yemelyanenko

жүктеу/скачать 81.5 Kb.

Достарыңызбен бөлісу: