Дата в формате dd mm yyyy Дата расчета

жүктеу/скачать 28.3 Kb.

Дата	13.07.2016
өлшемі	28.3 Kb.
	#196317

Поле	Тип данных	Описание
TRADEDATE	Дата в формате dd.mm.yyyy	Дата расчета
TICKER	Текстовое поле	Код фьючерсного контракта.
EXPDATE	Дата в формате dd.mm.yyyy	Дата экспирации фьючерсного контракта.
M2EXPDATE	Целое	Количество месяцев до погашения фьючерса. Округленно до целого.
CTDBOND	Текстовое поле	Наименование облигации, наилучшей к поставке для данного контракта.
CTDMATDATE	Дата в формате dd.mm.yyyy	Дата погашения облигации, наилучшей к поставке.
Y2MATDATE	Целое	Количество лет до погашения бонда. Округленно до целого.
ADMITTEDQUOTE	Вещественное число. Четыре знака после запятой.	Признаваемая котировка. В процентах от номинала.
MARKETPRICE2	Вещественное число. Четыре знака после запятой.	Рыночная цена 2. В процентах от номинала.
MARKETPRICE2NN	Вещественное число. Четыре знака после запятой.	То же, что MARKETPRICE2. Если текущее значение отсутствует, то берется последняя доступная цена. В процентах от номинала.
CLOSEPRICE	Вещественное число. Четыре знака после запятой.	Цена закрытия. В процентах от номинала.
WAPRICE	Вещественное число. Четыре знака после запятой.	Средневзвешенная по объему цена. В процентах от номинала.
AI	Вещественное число. Четыре знака после запятой.	НКД облигации, наилучшей к поставке на дату расчета в процентах от номинала.
DELIVERYPRICE	Вещественное число. Четыре знака после запятой.	Цена поставки облигации, наилучшей к поставке в процентах от номинала. Равна произведению цены фьючерса на конверсионный коэффициент облигации, наилучшей к поставке.
DELIVERYAI	Вещественное число. Четыре знака после запятой.	НКД облигации, наилучшей к поставке на дату экспирации фьючерса. Процент от номинала бонда в процентах от номинала.
FUTPRICE	Целое	Цена фьючерса на дату расчета в рублях.
CF	Вещественное число. Четыре знака после запятой.	Конверсионный коэффициент облигации, наилучшей к поставке.

Алгоритм вычисления облигации, наилучшей к поставке и ее цены.

Наилучшей к поставке ( с точки зрения продавца фьючерса) будет та облигация, при поставке которой, продавец несет наименьшие потери. Т.е. разница между ценой облигации на споте и ценой из фьючерса должна быть минимальной: , где P – цена бонда, CF – его конверсионный фактор, F - цена фьючерса.

Таким образом, продавцу выгоднее всего поставлять облигацией, цена которой удовлетворяет условию:

. То есть для поиска CTD (cheapest to deliver) облигации, необходимо найти следующий минимум:

.

Таким образом, в таблице CTD_INFO напротив каждого фьючерсного контракта в столбце CTDBOND стоит название бонда с минимальной конвертированной ценой (с минимальным соотношением цены к конверсионному фактору).

жүктеу/скачать 28.3 Kb.

Достарыңызбен бөлісу: