Ж. К. Нурбекова 20 ж

Математика кафедрасы

5В060100 «Математика» мамандығығының студенттері үшін

Кафедра отырысында ұсынылды

20___ж. «___» _____________, №____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі___________ И.И.Павлюк 20___ ж. «___»___________

Физика,математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу- әдістемелік кеңесінде мақұлданды

20___ ж. «___»_____________, №____ Хаттама.
ОӘК төрағасы ____________ Ж.М. Муканова 20___ ж. «___»____________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы____________А.А. Варакута 20___ж. «___»____________

Университеттің оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20___ ж. «___»_____________, №____ Хаттама.

Уақытша және ақшалық шкалалар. Қаржылық оқиғалар және ақшалық ағымдар.Ренталар. Дискретті ағымның нетто шамасы. Қаржылық заңдар.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Тақырып 2. Несиелік келісімнің қаржылық анализі.

Несиелік келісімнің параметрлерін анықтаушылары және сипаттамасы. Пайыз, пайыздық мөлшерлеме, кредиттік келісімдердің қарапайым класстары. Дисконт, есептік ставка, кредиттік келісімдердің қарапайым дисконттық класстары . Қысқамерзімді қарыздық міндеттемелер.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2],[5].

Тақырып 3. Жай пайыздар.

Жай пайыздардың формулалары. Жай пайыздар схемасындағы қор жинақтаушы модельдер: өсімнің динамикалық моделі. Жай пайыздардың схемасында ақшалық соманы келтіру. Жай пайыздардың стандарттық схемасы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2],[3],[4].

Тақырып 4. Қарапайым пайыздар сұлбасында айнымалы капиталмен берілген модельдер.

Қарпайым пайыздар сұлбасындағы мультиесеп моделі. Капиталдың қайта салымдалуының (довложения) бинарлық моделі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Тақырып 5. Жалпыланған (обобщенные) кредиттік келісімдер, және жай пайыздар үшін өтеу схемалары.

Жалпыланған (обобщенные) кредиттік келісімдер, және жай пайыздар үшін өтеу схемалары. Жай пайыздар үшін қарызды жабудың(погашения) регулярлы сұлбалары. Тұтынушылық кредит.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Тақырып 6. Жай пайыздар схемасындағы төлем ағымдары.

Төлем ағымдарының болашақ құны. Төлемдер ағымдарының ағымды құны.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Тақырып 7 Айнымалы мөлшерлемемен берілген модельдер. Қарапайым пайыздардың ортақ сұлбасы(схема).

Жай пайыздар схемасында айнымалы капиталмен үздіксіз модельдер. Жай пайыздар схемасында қайта инвестициялау.Пайыздық ставкалардың ауыспалылығы(изменчивость). Қисық пайдалылық және пайыздық мөлшерлемелердің уақытша құрылымы. . Айнымалы ставкамен берілген жай пайыздық сұлбасындағы дискретті модель.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Тақырып 8. Күрделі пайыздар.

Тізбектелген кредиттік келісім модельдері үшін күрделі пайыздардың формуласы. Күрделі пайыздар схемасындағы жинақталған модель. Жинақтаушы шоттардың модельдерінің кеңейтілуі. Номиналды мөлшерлемелер. Тиімді мөлшерлемелер.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Тақырып 9. Өсімнің жалпыланған модельдері.

Қаржылық ағым өсімінің қарқындылығы (интенсивность).

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Күрделі пайыздар сұлбасындағы жинақтаушы дискретті модель. Аралықтағы ағымның уақытша құны. Дискретті ағыммен қор динамикасының теңдеуі.Төлемдердің үзіліссіз ағымдары және қордың ортақ динамика теңдеуі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Тақырып 11.Ақшалық ағымдардың эквиваленттілігі және түрлендірулері. Күрделі пайыздардың ортақ схемасы.

Ақшалық ағымдардың алгебрасы. Төлемдер ағымдарының эквиваленттілігі. . Күрделі ағымдардың ортақ схемасы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Тақырып 12. Ағымдардың арнайы класстары. Ренталар.

Стандарттық ренталар. Стандертты емес (р-еселі) ренталар. Монотонды ренталар.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Тақырып 13. Күрделі пайыздар схемасында қаржылық операциялар.

Қарызжы өтеу (жабу) фондтары.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Қарапайым жағдайдағы табыстылық. Қоржындық келісімдердің табыстылығы. Қоржындар мен активтердің табыстылығының байланысы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Тақырып 15. Қаржылық операциялардың ықтималдық сипаттамалары.

Қаржылық операцияның негізгі ықтималдық сипаттамалары.

Тәуекелдіктің сандық бағалары.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2].

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1. 
   Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика. М.: Гардарики, 2002.
   
2. 
   Ващенко Т.В. Математика финансового менеджмента. М.: Перспектива, 1996.
   
3. 
   Малыхин В.И. Финансовая математика.М.: Юнити, 2003.
   
4. 
   Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики. М.: ТОО "Остожье", 2000.
   
5. 
   Мельников А.В., Волков С.Н., Нечаев М.Л. Математика финансовых обязательств. М.: ГУ ВШЭ, 2001.
   
6. 
   Радионов Н.В., Радионова С.П. Основы финансового анализа. Математические методы. Системный подход. СПб.: Альфа, 1999.
   
7. 
   Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело, 1995.
   
8. 
   Воинов В.Г., Никулин М.С. Несмещенные оценки и их применения. М.: Наука , 1989.
   

1. 
   Корнилов И.А. Основы страховой математики. М: Юнити, 2004.
   
2. 
   Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика.М: Высшая школа, 1984.
   
3. 
   Kellison S.G. The theory of interest. Bostonn: Irwin, 1991.
   
4. 
   McCutcheon J.J., Scott W.F. An introduction to the Mathemathics of finance. Oxford: Heinemann Proffesional Publishing, 1986.
   
5. 
   Stigun M., Robinson F.L. Money Market and Bond Calculation. London: Irwin, 1996.