Д. Ю. Пискулов теория и практика валютного дилинга
# NETTING HIHI FRDS, GA PLS
жүктеу/скачать 1.95 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- OK FRDS BIBI FN.
- 5.6. Техника заключения депозитных сделок
- DEPO USD 3 1МТН; или опуская слово DEPO USD 31МТН; USD 3
| # NETTING
HIHI FRDS, GA PLS # NETTING RESULTS FOR VAL 12/04 - # WE PAY YOU 1 MIO USD # WE PAY YOU 1.261.500= CHF # WE RECEIVE 2.996.000= DEM # MY DEM TO DRESDNER BANK, FFT OK ALL AGREED FRDS MY USD TO CHASE MANHATTAN BANK, NY MY CHF TO UBS, ZURICH THANKS FOR CALL BIBIBI FN # OK FRDS BIBI FN. В результате вместо восьми платежей друг другу банки осуществляют только три. Для текущих конверсионных операций типа доллар/рубль, в связи с тем, что они проводятся расчетами «завтра» и «сегодня» подтверждение неттинга происходит после окончания сделок расчетами «today», то есть приблизительно после 14-00 по московскому времени. 5.6. Техника заключения депозитных сделок Межбанковские сделки по размещению или привлечению депозитов (или по устоявшейся российской терминологии межбанковских кредитов — МБК) также заключаются по телефону или «по рейтеру» по следующему алгоритму. Дилер по депозитным операциям банка ААА запрашивает у дилера банка ВВВ котировки процентных ставок для определенной суммы валюты на определенный период. Если указывается круглый период (прямые даты, например 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца и т. д.), то дата валютирования подразумевается на споте; в противном случае дилер должен указать дату валютирования и период (например, на 1 неделю с завтрашнего дня — с «тома»). Интерес дилера, запрашивающего котировку, может выражаться следующими фразами: DEPO USD 3 1МТН; или опуская слово DEPO USD 31МТН; USD 3 S/1M. Данный интерес означает просьбу прокотировать процентные ставки по привлечению и размещению 3 млн. долларов США на 1 месяц со спота. Для российского рынка, где многие банки размещают и привлекают валютные МБК с «завтрашнего дня», предпочтительнее третье написание: USD 2 T/W, что означает просьбу прокотировать ставки привлечения и размещения 2 млн. долларов с «завтра» на неделю. Поскольку, в отличие от конверсионных операций процентные ставки не меняются так же быстро, как валютный курс, и быстрота запроса не имеет большого значения, допускается также нейтральный запрос «по рейтеру», адресованный именно депозитным дилерам, например: USD DEPO PLS, после чего в тексте переговоров запрашивается стандартная котировка, либо запрашивается интерес полным текстом. Интерес разместить средства: жүктеу/скачать 1.95 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|