Технические регламенты, стандарты, метрология

Интервью с заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Вопросы использования зарубежного опыта. Объемы поверочных работ, необходимых для развития экономики страны. Изменения в работе Росстандарта, после создания Росаккредитации и реформы 2012-2014 гг. в сфере метрологии. Взаимосвязь качества и метрологии. Задачи Росстандарта в области метрологии.

1 июля вступает в силу ГОСТ 32809-2014 "Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза", который актуализировал вопросы, связанные с проблемами подтверждения соответствия продукции и типизации оборудования. Формы подтверждения соответствия. Типизация конструкций изделий.

Актуальность проблемы внедрения результативной системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 27000. Объективно существующие различия в требованиях на системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ), которые могут препятствовать успешному внедрению СМИБ и проведению независимой оценки (сертификации) по требованиям базового стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. Краткое описание проблемы при идентификации активов и сертификации СМИБ в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК серии 27000 и отраслевых стандартов СОИБ СТО Газпром серии 4.2.

На протяжении первых месяцев 2015 г. российские внутренние розничные и оптовые рублевые цены на бензин находятся на уровне ниже значений, которые должны складываться в случае выполнения закона единой цены с внешним рынком. Основные причины сложившейся ситуации - жесткость внутренних цен, наличие инфраструктурных или регуляторных ограничений торговли, существенное изменение структуры экспортной цены. Вывод о вероятном повышении внутренних цен на бензин в ближайшей перспективе. Структура внутренних и внешних цен на бензин российского производств в 2013 г.

В апреле 2015 г индекс ММВБ колебался вокруг отметки в 1680 пунктов, показав рост чуть более 1%. Основным негативным фактором в его динамике второй месяц подряд является металлургическая отрасль. Капитализация фондового рынка на 24 апреля составила 27,47 трлн. руб. (38,5% ВВП). Внутрироссийский рынок корпоративных облигаций оставался относительно стабильным. Позитивной динамикой отличились такие ключевые показатели рынка, как его объем и индекс, активность инвесторов. Сохраняется высокая средневзвешенная доходность эмиссий, при укрепившейся положительной тенденции в изменении этого показателя. Сложной остается ситуация с исполнением эмитентами своих обязательств перед держателями облигаций. Динамика основных структурных индексов фондового рынка РФ. Рынок корпоративных облигаций. Структура капитализации фондового рынка по видам экономической деятельности на 24 апреля 2015 г. Динамика индекса российского рынка корпоративных облигаций и их средневзвешенной доходности. Динамика первичного размещения выпусков корпоративных облигаций, номинированных в национальной валюте, 2007-2014 гг.

Анализ валютного рынка России и субъектов, определяющих его конъюнктуру. Рассмотрение факторов, влияющих на спрос и предложение валюты, как с точки зрения их происхождения (внутренние или внешние), так и с позиций субъектов рынка. Предпосылки валютного кризиса на отечественном финансовом рынке. Оценка внешнего долга РФ в 2014 и 2015 гг. Падение цен на российские экспортные товары. Дестабилизация рынков всех товаров от действий населения страны. Банковская сфера. Спрос и предложение физических лиц на иностранную валюту в 2014 г. Показатели расчета доходов банковского сектора от операций с наличной валютой физических лиц в 2014 г. Оценка политики ЦБ России в данных условиях. Оценка государственного регулирования валютного рынка. Оценка последствий для экономики страны последствий политики государств и ЦБ России на валютном рынке страны. Рекомендации по преодолению современного валютного кризиса в России.

Институты финансовой глобализации. Доля основных участников на международных финансовых рынках. Доля национальных валют ведущих стран в обороте мирового валютного рынка, 2001-2013 гг. Ведущие операторы мирового валютного рынка (трейдеры), май 2014 г. Крупнейшие банки - организаторы размещения еврооблигаций развивающихся стран, 2014 г. Россия - глобальный кредитор. Обслуживание внешнего долга и международная инвестиционная позиция РФ, 2005-2014 гг. Вывод о неадекватности положения России в системе международных финансов. Причины: недостаточное развитие и международное использование рублевых финансовых инструментов, существующий дифференциал процентных ставок по российским финансовым активам и обязательствам, введение санкций против России, свидетельствующих о неприятии её международным финансовым сообществом в качестве равноправного партнёра.

Рассмотрение некоторых проблемных аспектов функционирования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Банка России. Факторы, воздействующие на сегодняшнюю экономику России, не зависящие от выбранной политики Центробанка: цикличность экономического развития, структурные ограничения и геополитические форс-мажорные обстоятельства. В этих условиях российская экономика функционирует в границах, с одной стороны, ускоряющегося инфляционного давления, с другой - низких темпов роста. При этом Банк России по-прежнему твердо придерживается рестрикционной политики таргетирования инфляции, ужесточая регулятивный механизм и сохраняя ключевую ставку все ещё на высоком уровне. Оценка кредитно-денежной политики Центробанка России на современном этапе и возможных последствий для экономики России.

Результаты эконометрического анализа факторов спроса и предложения персонализированных финансовых услуг в России, рассмотренные на основе исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и исследований компании РОМИР Мониторинг. Методология исследования. Эконометрическая оценка инновационного потенциала услуг в сфере финансового посредничества.

Исследование условий формирования и этапов развития кризиса 2007-2009 гг., мероприятий центральных банков для преодоления кризисного спада и недопущения паники на финансовых рынках, а также состояния банковского сектора США и стран еврозоны после окончания острой фазы кризиса. Рассмотрение причин и особенностей развития финансового кризиса, мер, принятых центральными банками для восполнения нехватки ликвидности и изменений в банковском секторе после окончания его острой фазы. Основные направления антикризисной политики. Основные направления политики центральных банков после кризиса, 2010-2014 гг.

В первом квартале 2015 г. наметился перелом в двух негативных тенденциях, ранее наблюдавшихся на банковском рынке, - возобновился приток вкладов населения в кредитные организации и, после нескольких месяцев убытков, банковский сектор смог закончить март текущего года с прибылью. Качество активов банковского сектора продолжает ухудшаться. Все показатели качества кредитов как физическим, так и юридическим лицам снижаются. Динамика активов банковского сектора, 2009-2015 гг. Основные компоненты прибыли банковского сектора в месяц. Привлеченные средства. Динамика вкладов населения. Динамика счетов корпоративных клиентов. Структура пассивов кредитных организаций России (на конец месяца), 2012-2015 гг. Размещенные средства. Динамика кредитов предприятиям и организациям. Структура активов кредитных организаций России (на конец месяца), 2012-2015 гг.

Исследование национальной системы страхования вкладов как инструмента обеспечения экономической безопасности банковской системы. Подходы к определению системы страхования вкладов, её функция и роль в кредитной системе. Анализ основных элементов системы страхования вкладов. Сопоставление российской системы страхования вкладов с зарубежными. Определение предельной величины страхового возмещения по депозитам в зависимости от уровня инфляции в стране. Рекомендации по совершенствованию отдельных элементов современной российской системы страхования вкладов.

Происходящие трансформационные изменения в развитии финансовой системы в настоящее время рассматриваются как объективные явления, ограничивающие возможность функционирования рынка финансовых услуг на полноценном уровне. В результате сложившихся условий перед участниками финансового рынка встал вопрос относительно интенсификации исследований в области поиска дополнительных ресурсных возможностей для установления оптимального баланса функционирования в новой экономической ситуации и определения перспектив развития. В качестве одного из вариантов решения поставленной задачи рассматривается усиление роли нематериальных ресурсов населения в капитальной базе коммерческих банков. Предлагаются пути привлечения нематериальных ресурсов населения через их идентификацию и стоимостную оценку в управленческом учете. Определены особенности и ключевые показатели традиционных методов оценки: денежных и индикаторных методов, методов рыночной капитализации и рентабельности активов. Выявлены параметры неприемлемости традиционных моделей идентификации и методов оценивания нематериальных ресурсов населения в условиях функционирования банковского сектора. Вывод о необходимости разработки методологий, сконцентрированных на идентификации и учете нематериальных ресурсов населения в деятельности коммерческого банка, в силу очевидной важности данной задачи в условиях нестабильного функционирования рынка финансовых услуг страны.

Анализ вопросов предупреждения и снижения банковских рисков в банковской теории и практике в условиях финансово-экономической нестабильности. Формирование банковского резерва на возможные кредитные потери - один из методов предупреждения банковских рисков, возникающих вследствие неисполнения заемщиком своих денежных обязательств. Цель исследования - оценка эффективности методов формирования резерва на возможные потери по кредитам и определение рационального подхода к системе резервных отчислений на кредитные потери. Предложение альтернативного подхода к традиционной системе определения размера банковского резерва на возможные потери по кредитам. Применение эконометрического анализа панельных данных просроченной кредитной задолженности 50 российских банковских учреждений в зависимости от определенных характеристик деятельности банков. Построение панельных регрессий и вычисление прогнозных значений просроченной задолженности по кредитам. Реализация предложенной эконометрической модели просроченной задолженности по кредитам банковских учреждений предоставила результаты ретроспективного прогнозирования, превышающие реальные значения просроченной задолженности. Выводы. Сравнительный анализ формирования резерва на возможные потери по кредитам выявил неэффективность общепринятой методологии резервных отчислений с точки зрения размещения денежных средств банковских учреждений и определил значимость количественных методов оценки банковских рисков. Данные методы основаны на построении математических моделей, которые могут являться базисом для определения вероятности наступления кризисных для банка событий.

Актуальность принятия неотложных мер по сохранению стабильности и устойчивости коммерческих банков как элементов банковской системы, приобретаемая в связи с кризисными явлениями в экономике России в целом и в банковской сфере, в частности. В ряду таких мер - разработка новых моделей организации бизнеса кредитной организации, реализация которых минимизировала бы риски банковских операций. В первую очередь это должно касаться совершенствования всего процесса выдачи кредитных средств корпоративным заемщикам сегмента среднего и крупного бизнеса: от заявки клиента и до принятия решения коллегиальным органом. Демонстрация на основе раскрытия принципов и элементов новой концепции кредитования предприятий реального сектора основных ее инструментов: построения кредитного процесса, новой иерархической системы установления лимитов, присвоения рейтинга заемщику и определения категории риска заявки, а также выбора органа, уполномоченного принимать решение. Практическое использование модели нового кредитного процесса, предлагаемой на основе анализа и синтеза информации о действующем процессе прохождения цикла кредита в коммерческом банке, в целях снижения рисков кредитования корпоративных заемщиков сегмента среднего и крупного бизнеса. Предложение элементов построения нового кредитного процесса, минимизирующего риски невозврата банковских ссуд. Выводы: построение уникального, тщательно выверенного с элементами автоматизации процесса кредитования корпоративных клиентов среднего и крупного бизнеса приведет к снижению рисков и сохранению в условиях существующих экономических реалий устойчивости конкретного банка и стабильности функционирования банковской системы в целом.

Итоги деятельности российских банков на 1 февраля 2015 г. Государственная поддержка кредитных организаций. 200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала. Топ-30 прибыльных банков. Банки, выдавшие больше всего кредитов частным лицам.

Исследование ключевых аспектов соглашения Базель III, касающиеся капитала банка, его управления, требований к достаточности и структуре капитальной базы. Анализ нововведений в сравнении с предыдущей версией соглашения. Рассмотрение возможных последствий внедрения соглашения Базель III и его недостатков. Выявление ключевых положений Базель III, касающихся капитала банка. В результате исследования выявлено, что соглашение Базель III дополняет положения Базель II, не отменяя его. Вместе с тем положения Базель III перестали носить рекомендательный характер, как это было в Базель II, однако меры за их неисполнение являются слишком мягкими. Основные недостатки Базель III: не учтены страховые компании, что дает им большие преимущества; не регламентировано соотношение самого соглашения с местными законными актами; отсутствуют штрафы за несоблюдение положений соглашения. Выводы. Положения Базель III укрепят мировую финансовую систему, повысят ее возможность противостоять новым кризисам, но одновременно создадут значительные трудности в области кредитования и приведут к снижению темпов роста ВВП стран, которые следуют рекомендациям данного документа.

Основные результаты межгосударственного сотрудничества банков России и Китая. Оценка деятельности китайских банковских структур на российском рынке. Анализ особенностей присутствия российских банков в КНР. Проблемы и тенденции китайских векторов развития деятельности крупнейших кредитно-финансовых учреждений РФ. Перспективы межбанковского сотрудничества. Рекомендации по углублению российско-китайского банковско-финансового взаимодействия.