Ш. Натенберг. «Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли»
438
Guts – гатс. Стрэнгл,
при котором и колл, и пут находятся в деньгах.
H
Haircut – стрижка. На биржах опционов на акции деньги, помещаемые трейдером на
депозит в клиринговой организации и гарантирующие выполнение им условий заключенных
сделок.
Аналог начальной марже, вносимой на фьючерсной бирже.
Hedge ratio – коэффициент хеджа. Дельта.
Hedger – хеджер. Трейдер, выходящий на рынок для того, чтобы защитить имеющуюся
позицию в базовом контракте.
Horizontal spread – горизонтальный спред. Временной спред.
I
Immediate or cancel (IOC) – выполнить немедленно или аннулировать. Приказ,
выполняемый немедленно или автоматически аннулируемый. Необязательно выполняется в
полном объеме.
Implied volatility – рыночная волатильность. Волатильность, которую при наличии
всех прочих исходных данных необходимо подставить в формулу
определения стоимости
опциона для получения
теоретической стоимости, равной цене опциона на рынке.
In-option – опцион с включающим барьером. Вид барьерного опциона, условием воз-
никновения прав по которому является достижение ценой базового инструмента до экспира-
ции заранее определенного уровня.
In-price – включающий барьер. Цена, по которой должен торговаться базовый инстру-
мент для вступления в силу опциона с включающим барьером.
Достарыңызбен бөлісу: 
