Обзор рынка стандартных контрактов ммвб с 4 января по 17 января 2003 г

Общий оборот рынка за период с 4 января по 17 января 2003 г. составил 450,66 млн. руб. Среднедневной оборот рынка срочных контрактов составил 45,06 млн. руб.

Число открытых позиций на конец периода составило 14818 контрактов. Предыдущий период завершился результатом в 17058 контрактов.

Динамика оборотов рынка в рублях и число открытых позиций в контрактах приведены на диаграмме ниже:

В период с 4 января по 17 января оборот на рынке фьючерсов на доллар США составил 148,41 млн. руб. при среднедневном обороте 14,84 млн. рублей.

Число открытых позиций на конец недели составило 816 контрактов.

Диаграмма 2



Диаграмма 4




Диаграмма 5




Диаграмма 6


Диаграмма 7

Рассматриваемый период характеризовался снижением курса доллара по сравнению с предыдущим периодом. В пятницу 17 января 2003 г. курс составил 31,8224 руб./доллар (по сравнению с курсом 31,8846 руб./доллар в среду 8 января 2003 г.). В течение недели курс изменялся. При этом:

- цена февральского контракта в течение недели колебалась в пределах – 31,90 – 31,95 руб./доллар.

- цена мартовского контракта повысилась до уровня 32,1 руб./доллар.

Динамика фьючерсных цен и курса доллара США на ЕТС представлена на диаграмме 8.

Диаграмма 8

Фьючерсные контракты на официальный курс Евро

За прошедший период с 4 по 17 января 2003 г. курс евро на международных рынках вырос относительно доллара США. Курс повысился с 1,05 до 1,06 доллара США / евро. На российском рынке курс евро относительно рубля также вырос с 33,1039 руб./евро до 33,8540 руб./евро.

Диаграмма 9

Доходность операций с фьючерсами на валюты

За прошедший период доходность по операциям с фьючерсами на доллар США (покупка долларов США на ЕТС и продажа фьючерсов на срочном рынке ММВБ) для февральского контракта снизилась с 8,62 % до 5,04% а для мартовского снизилась – с 6,81% до 5,58%. В целом понижение доходности отмечено для большинства контрактов.

Диаграмма 10

Доходность за прошедшую неделю по операциям с государственными ценными бумагами с датой погашения в феврале изменилась с 10,67 % до 7,8%.

Результаты торгов производными инструментами на фондовые активы

За прошедший период общий оборот торгов по инструментам на фондовые активы составил 302,25 млн. руб. Основная доля оборота приходилась на контракты по обыкновенным акциям РАО «ЕЭС России» - оборот по этим инструментам составил 288,53 млн. руб. Оборот предыдущего периода с 23 по 27 декабря составил 429,58 млн. руб. Количество открытых позиций на конец прошлой недели – 14002 контракта. Обороты торгов по контрактам на акции РАО «ЕЭС России» за последние 3 недели приведены в диаграмме 11. Диаграммы 12-14 отображают размеры спрэдов по отдельным контрактам на фоне спотовых и фьючерсных курсов.

Диаграмма 11


Диаграмма 12






Диаграмма 13
Диаграмма 14

По контрактам на обыкновенные акции НК «Лукойл» оборот торгов составил 13,71 млн. руб. Количество открытых позиций на конец недели составило 0 контрактов.

По другим фьючерсным контрактам на акции и индекс ММВБ10 операций не проводилось.

жүктеу/скачать 97 Kb.

Достарыңызбен бөлісу: