Разработка прототипа динамической интеллектуальной системы поддержки принятия решений при совершении арбитражных операций на фондовом рынке

Существует большое число моделей, используемых для решения подобных задач. Обычно они основываются на математической статистике, а именно, на вычислении математического ожидания, дисперсии или стандартного отклонения, доверительных интервалов и проверке статистических гипотез. Так как торговля на любой бирже всегда связана с нечеткостью и неопределенностью, все эти модели обладают двумя общими свойствами — они не дают 100% верного решения и основываются на исторических данных. Из-за присутствия в поставленной задаче не-факторов (нечеткости и неопределенности), для её решения хорошо подходят методы и средства, используемые для построения интеллектуальных систем. Поскольку одной из задач, которые должна решать система, является изменение правил принятия решений в процессе функционирования системы, то разрабатываемая система должна быть динамической. Исходя из этого, было принято решение о создании системы «Арбитражер» в виде динамической Интеллектуальной Системы Поддержки Принятия Решений (ИСППР) [2]. Для разработки «Арбитражера» использовалось инструментальное средство G2 [3], специально предназначенное для создания динамических интеллектуальных систем (ДИС).

Система основана на имитационной модели [4]. Объектом управления данной модели является набор бирж (), представляемых списками котировок () на активы, т. е. , где — число активов. Для простоты число бирж . Значения постоянно изменяются во времени по закону , где — основная составляющая, а — случайная составляющая. изменяется медленно, а представляет собой случайную величину, изменяющуюся по нормальному закону со средним значением, равным нулю. изменяется намного быстрее, чем .

Входным управляемым параметром модели являются начальные значения . Неуправляемым входным параметром является волатильность — величина, определяющая изменчивость котировок, т. е. дисперсию . Состояние модели определяется значениями . Когда достигается определенная разница между , состояние считается нештатным и принимается решение о заключении сделки.

1. 
   D. MacKenzie. Risk, Financial Crises, and Globalization: Long-Term Capital Management and the Sociology of Arbitrage. University of Edinburgh, 2002.
   
2. 
   Вагин В.Н., Еремеев А.П. Конструирование интеллектуальных систем поддержки принятия решений реального времени // Интеллектуальное управление: новые интеллектуальные технологии в задачах управления (ICIT'99): Тр. Междунар. конф. ICIT'99. М.: Наука, 1999. С. 27–32.
   
3. 
   Статические и динамические экспертные системы: Учеб. пособие / Э. В. Попов, И. Б. Фоминых, Е. Б. Кисель, М. Д. Шапот. М.: Финансы и статистика, 1996. 320 с.
   
4. 
   Рыбина Г. В. Использование методов имитационного моделирования при создании интегрированных систем реального времени. // Изв. РАН. ТиСУ. 2000. №5. C. 147–156.