I. Главные направления модификации исходной модели человека

Удобной отправной точкой анализа будет для нас модель рационального максимизатора, о которой речь шла выше.

Напомним ее основные компоненты. Во-первых, целевая функция: деятельность человека является целенаправленной, причем целеполагание происходит заранее, до начала самой деятельности. Можно назвать много терминов, с помощью которых в экономическую теорию вносится фундаментальная предпосылка целенаправленности поведения, от Джевонсовской "полезности" и Менгеровских "потребностей" до более современных и элегантных "предпочтений", "вкусов" и просто "целей"¹. Человек стремится к наибольшему значению своей целевой функции: лучшему удовлетворению потребностей и т.д. Причем под потребностями прежде всего имеются в виду потребности материальные, поддающиеся насыщению в соответствии с первым законом Госсена. Кроме того, предполагается, что потребности и вкусы удовлетворяются только за счет внешних объектов (благ), а не "внутренних источников" (к примеру - самостоятельной творческой деятельности). Такая предпосылка "обрекает" субъекта экономической теории на активную погоню за пассивными наслаждениями, которые, в свою очередь, понимаются часто количественно, что дает возможность Маршаллу приравнять их к определенным денежным суммам и позволяет плавно перейти от максимизации полезности (или удовлетворения потребностей) к максимизации прибыли.

Во-вторых: внешняя информация, доступная при выборе и принятии решений. Маржиналистская (за исключением Менгера) и ранняя неоклассическая литература предполагали ее полной или "совершенной". Конкретно это означает, что производителю какого-либо блага должна быть заранее известна не только его будущая рыночная цена (в случае совершенной конкуренции она задается извне рынком), но и будущая кривая спроса на это благо, т.е. количество товара, которое он сможет сбыть по данной цене.

Наконец, в-третьих, интеллектуальные возможности самого человека: l) его память, в которой хранится информация об иерархии его многочисленных потребностей и о степени их удовлетворения (для того, чтобы выполнялся второй закон Госсена). При этом иерархия должна быть последовательной (независимой от контекста, в котором принимается решение), транзитивной (если А важнее или полезнее В, а В важнее С, то А важнее С) и устойчивой во времени; 2) его ум, позволяющий рассчитать результаты своих возможных поступков, взвесить их важность и выбрать наилучший вариант. Это придает целевой функции ее окончательную оптимизационную форму.

Данные три компонента (правда, их можно представить и в более мелкой разбивке) в совокупности образуют модель рационального или максимизационного поведения, лежащего в основе маржинализма и неоклассики. Соответственно и любое развитие теории в сторону от ортодоксальной неоклассической парадигмы подразумевает модификацию или ревизию основополагающей модели человека. Для большей стройности изложения полезно будет вначале дать краткий обзор основных модификаций исходной модели по компонентам, а затем более подробно остановиться на отдельных моделях человека, конкурирующих с ортодоксальной, поскольку понять их можно, конечно, лишь в единстве мотивационного, информационного и вычислительного компонентов.

Целевая функция. Со времени обезличивания экономической теории, предпринятого Парето, Хиксом, Самуэльсоном и др., целевая функция очень редко подвергается сомнению в рамках общей экономической теории. Причины этого, с нашей точки зрения, таковы. Во-первых, универсальность теории всегда предполагает повышенную степень ее абстрактности. Чем точнее и детальнее мы сформулируем целевую функцию, тем уже окажется круг людей, поведение которых она может описать. Поэтому в прикладных теориях, как мы увидим впоследствии, модификации целевой функции весьма разнообразны, а в общей теории этот компонент модели человека является заповедным.

Во-вторых, теория общего равновесия - ядро неоклассического исследовательского подхода - всегда по совместительству выполняла функцию теории общего благосостояния и демонстрировала, что достигаемое в ходе конкуренции равновесие оптимально с точки зрения благосостояния всех участников обмена (в широком значении этого слова). Поэтому перенесение целевой функции с увеличения личного благосостояния на что-либо иное лишило бы теорию благосостояния ее испытанного фундамента. Так что целевая функция в экономической теории подвергалась ревизии лишь среди психологов, а также радикальных субъективистов (см. ниже) и тех немногих экономистов, которые оперируют результатами психологов или непосредственно исследуют процесс принятия решений на практике.

Трудности здесь возникают прежде всего в случае коллективных решений (а их в современной экономике принимается достаточно много), когда исследователю приходится рассматривать сложную равнодействующую различных, конфликтующих между собой личных интересов².

Если же оставаться в рамках поведения индивидов, то возражения у оппонентов вызывает главным образом нетворческий характер удовлетворения потребностей, заложенных в традиционную модель.

Информация. Как уже упоминалось, главным направлением модификации исходной модели человека в рамках чистой теории было не изменение содержания и формы целевой функции, а ревизия ограничений, т.е. общих условий ее осуществления. Расширение и модификация ограничений давали возможность обогатить исходную модель теми или иными реалиями, сохраняя при этом ее простоту и всеохватность.

Главной областью, в которой происходил этот "косметический ремонт" общей экономической теории, была (и остается) сфера информации, ее поиска и переработки. Речь идет здесь по сути дела о феномене неопределенности, как в настоящем, так и в будущем, и способах ее преодоления³.

Современный неоклассический подход к проблеме неопределенности, который более подробно будет рассмотрен ниже, в принципе заключается в сведении ее к особому, более сложному виду "определенности". При этом все возможные будущие последствия принимаемых решений известны принимающему их лицу заранее, вместе со своими вероятностями. Что же касается неполноты информации, то она всегда может быть преодолена целенаправленным поиском, требующим некоторых затрат.

Представители других направлений экономической теории считают, что неоклассическое "приручение" неопределенности - кажущееся, а не действительное решение проблемы.

Из экономистов-теоретиков активно занимаются проблемой неопределенности и ожиданий в более конкретной постановке посткейнсианцы и австрийцы. Но, пожалуй, наиболее законченный альтернативный вариант теории принятия решений в условиях ограниченной информации дает теория ограниченной рациональности, впервые разработанная Г. Саймоном и развитая его последователями. Эта теория входит в основной теоретический арсенал так называемой поведенческой (behavioral) экономической теории, о которой в дальнейшем речь пойдет более подробно (перевод "бихевиористская экономическая теория" мы считаем неточным, поскольку он порождает ассоциации с психологической концепцией бихевиоризма. Экономические теории, основанные на этой концепции, тоже существуют, но не имеют ничего общего с Саймоновской парадигмой). Кроме этого, необходимо отметить, что поведение людей в условиях неопределенности, и особенно их ожидания, стали в послевоенный период основным объектом опросных исследований, но так как последние не претендовали на создание общей теоретической модели, их будет уместнее рассмотреть в разделах, посвященных прикладным теориям.

Интеллект. Между неоклассическим и поведенческим подходами к неопределенности и обработке информации есть одно очень важное различие. У неоклассиков введение неопределенности никак не влияет на третий интеллекутальный компонент модели человека: степень рациональности (в данном случае - способность к принятию решений, максимизирующих целевую функцию). Форма оптимизационной задачи не меняется, просто предварителъно решается еще одна аналогичная задача, позволяющая установить оптимальный объем информации (теория поиска). Такое стремление неоклассиков легко можно понять.

Со времен Вальраса "чистый экономический анализ" принял математическую форму. Это неудивительно, поскольку главной его задачей была демонстрация взаимозависимости всех экономических агентов общества, а это легче и нагляднее всего сделать в виде системы уравнений, в которых цены и продаваемые количества всех товаров зависят друг от друга. Чтобы с этой системой можно было как-то работать, спецификация целевой функции должна оставаться очень простой, а всякие усложнения могут происходить в области ее ограничений. В поведенческой же теории количество переходит в качество: количественные ограничения на поиски и переработку информации ведут к меньшей степени рациональности, а следовательно к более сложной форме целевой функций - человек ищет уже не оптимальное, а удовлетворительное решение. Между сторонниками оптимизации и поиска удовлетворительных вариантов проходит главный водораздел по вопросу о третьем элементе модели человека в современной общей экономической теории. К оптимизационному подходу примыкает и игровой подход, получивший распространение в моделях несовершенной (монополистической) конкуренции. Здесь, - в отличие от моделей совершенной конкуренции, экономический субъект не может заниматься оптимизацией без оглядки на своих соседей, а должен исходить из их предполагаемой реакции на свои действия. Для этого он, очевидно, должен располагать определенными представлениями о своих соперниках, которые выходят даже за рамки полной информации в исходной модели.

Таким образом, мы можем выделить два основных направления, в которых производилась модификация гипотезы о степени рациональности, содержащейся в маржиналистской модели. Первая - это повышение рациональности, переход от оптимизации к супероптимизации с подключением поиска информации, ожиданий, реакции на поведение противника. Второе - понижение рациональности, переход от оптимизации к поиску удовлетворительного варианта, что упрощает принятие решений модельному субъекту, но затрудняет задачу теоретика, которому приходится иметь дело с функциями очень сложной формы.

Переходим к характеристике нововведений в рамках отдельных парадигм или подходов к построению моделей экономического поведения, которые существуют в современной западной экономической теории.
2. Неоклассический подход
Он остается и по сей день преобладающим и, более того, активно претендует на монополию не только в рамках экономической теории, но и за ее пределами.

Что касается целевой функции неоклассических моделей, мы имеем дело с двумя основными подходами. Первый из них нам хорошо знаком - это подход ординалистской версии маржинализма, выводящий само содержание целевой функции за пределы экономической науки и оставляющий в ней лишь иерархию относительных предпочтений. Однако в послевоенный период возникли и новые кардиналистские ответвления неоклассики: теория ожидаемой полезности, теория игр. Важную методологическую поддержку неоклассическим исследованиям оказал Милтон Фридмен, заявивший, что предпосылки теории вовсе не обязаны быть реалистичными, если она дает хороший прогноз. Такая удобная методология развязывает теоретикам руки не только в выборе целевой функции, но и в других компонентах модели экономического поведения⁴.

Наибольшее число нововведений, осуществленных в неоклассической теории за послевоенный период, относится к поиску и обработке информации, трактовке настоящей и будущей неопределенности, формированию ожиданий. Эта область исследований не получила заметного развития на ранних стадиях маржинализма и неоклассики, чем не преминули воспользоваться критики неоклассической ортодоксии, наиболее влиятельным из которых был Дж.М.Кейнс.

Но неоклассика продемонстрировала незаурядную живучесть, и переболев, приобрела стойкий иммунитет против опасного недуга. Способ реагирования неоклассики на угрожающие ей чужеродные вторжения можно назвать "обволакиванием": традиционная теория как раковина-жемчужница окружает острый предмет своим веществом, т.е. применяет к необъяснимому в ее рамках явлению технику оптимизации, и в результате мы имеем гладкую, блестящую эстетически привлекательную теорию-жемчужину, позволяющую на время забыть о неприятной проблеме. Примером может быть теория поиска, теория ожидаемой полезности или теория рациональных ожиданий.

В исходной модели не было ограничений на доступ к информации. Признание неопределенности означает, что такие ограничения есть. Выдающийся американский экономист Джордж Стиглер применяет к этой процедуре метод "неоклассического обволакивания": поиск различных вариантов поведения требует затрат, но в конечном счете приносит немалые выгоды - значит есть возможность определить оптимальный уровень затрат времени и сил на поиски, при котором предельные затраты будут равны предельной выгоде от продолжения поиска⁵. В русле этой идеи стала развиваться новая теоретическая дисциплина - теория поиска, прочно встроенная в неоклассическую парадигму. Главное ее достижение - переход от заданного, фиксированного набора вариантов к подвижному переменному набору, зависящему от усилий самого выбирающего. Соответственно и "женственный" образ человека, пассивно реагирующий на внешние условия, приобретает некоторые "мужские", связанные с, целенаправленной активностью черты. Перед нами - типичный пример "обволакивания".

Труднодоступность и платность информации задаются как внешние ограничения, в которых работает максимизационный аппарат экономического субъекта. Такой подход приводит к тому, что требования к его интеллектуальным способностям не снижаются, а наоборот возрастают - ему приходится перед тем как приниматься за свое главное дело - выбор варианта поведения - решить еще одну задачу - установить оптимальный размер нужной ему информации. То есть, в итоге он должен знать не только очертания кривой спроса и кривой предложения на свой продукт, но и то, какие выгоды и неприятности сулит ему вычисление этих кривых с той или иной степенью точности⁶. Таким образом, здесь нам все равно не обойтись без того самого совершенного предвидения, от которого мы стремимся уйти. Просто мы сталкиваемся с этой проблемой на шаг позже, чем при использовании исходной модели. Такое ее решение напоминает любимое изречение достопамятного французского короля "после нас хоть потоп".

Теоретики, работавшие в русле неоклассического анализа, пытались также учесть в своих моделях неопределенность будущего. Первой попыткой "встроить будущее" в систему общего равновесия можно считать гипотезу Дж.Хикса⁷. Хикс ввел в рассмотрение цены будущих благ, предположив, что они определяются заранее, как на товарных биржах, и поэтому могут приниматься в расчет при определении оптимальной линии поведения. Согласовать жесткие предпосылки максимизации и общего равновесия с феноменом неопределенности будущего попытались Дебре и Эрроу⁸: ими предполагалось, что вероятность того или иного события заранее известна экономическому субъекту и рынку в целом. Ситуация общего равновесия в этом случае предполагает единственный набор вероятностей, соответствующий тем "субъективным" вероятностям, которые существуют в сознании всех экономических агентов.

Это совпадение вероятностей позволяет каждому из них застраховаться от будущей неопределенности. Человеку нет необходимости ожидать поступления дополнительной информации и откладывать решение о покупке и продаже на будущее: он совершает сделку немедленно, оговаривая будущие цены (как при фьючерсных сделках на товарных биржах). Поскольку оценки вероятностей будущих событий у других агентов рынка будут точно такими же, то контракт всегда будет заключен.

Другой вариант неоклассического решения проблемы неопределенности дает так называемая теория ожидаемой полезности.

Ее основной смысл состоит в том, что у экономического субъекта есть выбор из некоторого количества вариантов. Каждый из последних имеет несколько возможных исходов. Если субъекту заранее известна полезность каждого исхода и он может примерно определить его вероятность, то можно сформулировать правило выбора оптимального варианта. Таковым будет признан тот вариант, у которого больше величина

Σi=1nuipI

где ui - полезность исхода i,

pi - его вероятность,

n - число исходов⁹.

Таким образом, - неопределенность (или точнее, риск, потому что, по Найту, риск - это ситуация, при которой даны вероятности будущих событий, в отличие от собственно неопределенности, когда ни эти вероятности, ни сам набор альтернатив заранее неизвестны) встраивается в модель максимизации полезности. Но делается это путем предъявления жестких требований к экономическому субъекту: его всеведение распространяется теперь не только на настоящее, но и на будущее¹⁰ (знание полезности исходов), а знание всего набора возможных исходов и распределения их вероятностей - это "без пяти минут" совершенная информация исходной модели.

Традиционная неоклассическая теория, основываясь на предпосылках совершенной конкуренции, предполагала, что поведение каждого участника рынка не зависит от поведения остальных участников. Эта предпосылка подверглась пересмотру, в частности, в теории игр, основанной Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном¹¹. Теория игр близко примыкает к теории ожидаемой полезности, только здесь "исходы" определяются не абстрактной "средой", а взаимодействием субъекта и его партнера-соперника. При этом в информацию, доступную субъекту хозяйственной деятельности, входит полный набор не только собственных, но и чужих вариантов поведения, а, кроме того, он обладает возможностью рассчитать, к какому исходу приведет для него любое сочетание своих и чужих стратегий, и выбрать оптимальное для себя поведение в зависимости от своей целевой функции. С конца 60-х - начала 70-х годов особую популярность приобрел еще один способ встраивания в неоклассическую теорию феномена ожиданий. Это так называемая гипотеза рациональных ожиданий, о которой уже неоднократно писали в нашей экономической литературе¹² и которую мы затронем ниже в связи с прикладными теориями финансовых рынков. Здесь же достаточно будет сказать, что для решения различных конкретных теоретических задач эта гипотеза требует от участников экономического процесса, чтобы их ожидания либо оптимально использовали всю имеющуюся и относящуюся к делу информацию (слабая формулировка), либо соответствовали предсказаниям теоретических моделей общего равновесия (сильная формулировка). Очевидно, что во втором случае экономический субъект превращается из полубога маржиналистской исходной модели в существо чисто божественное или, на худой конец, в гениального профессора-экономиста, рассчитавшего параметры моде ли общего равновесия. Но и "слабая" версия не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Для того чтобы решить, какая именно информация необходима для формирования тех или иных ожиданий, экономическому субъекту тоже надлежит быть экспертом в области экономической теории.

Но самое существенное новшество, которое гипотеза рациональных ожиданий вносит в модель человека, заключается в том, что функция полезности для всех людей здесь одинакова¹³. Ведь иначе из "оптимально использованной доступной информации" или из "прогноза модели общего равновесия" люди сделают разные выводы и примут разные решения! А в этом случае гипотеза рациональных ожиданий теряет свою прогнозную способность. Напомним, что в исходной маржиналистской модели (особенно четко у Менгера) и в ее дальнейших модификациях в рамках ординалистского направления предполагалось различие функций полезности у разных людей, поскольку только в этом случае может состояться любой обмен благ (каждый оценивает чужое выше, чем свое).

Таким образом, во всех рассмотренных случаях мы сталкиваемся с одним и тем же явлением: попытка отойти от предпосылки совершенной информации в исходной модели и учесть ограниченность информации, трудность ее получения, неопределенность и ожидания в рамках неоклассической оптимизационной парадигмы приводят к тому, что усиление реалистичности в одном компоненте модели оборачивается ужесточением требований к другим компонентам.

Методом "обволакивания" неоклассическая теория "присваивает" и "усваивает" сложные процессы сбора и обработки информации, оставаясь при этом самой собой. Однако "усвоенные" процессы при этом начинают подозрительно напоминать всем знакомую исходную модель оптимизации, но с несколько иными ограничениями. То, что такой способ усвоения не является единственно возможным, нам покажет анализ альтернативных неоклассике подходов к экономическим проблемам.

Выше мы описали усовершенствования исходной модели в рамках неоклассического подхода: прежде всего ее универсализацию, за счет того, что целевая функция лишилась содержания и превратилась в "максимизацию всего, что вам угодно" (см.гл.1), а также специфическое "поглощение" неоклассической теорией таких явлений, как неполная информация и неопределенность будущего. Это значительно усилило позиции неоклассической теории в рамках экономической науки.

Но этим дело не ограничилось: некоторые видные экономисты стали применять эту универсальную и более утонченную модель человека для исследования областей, никогда не входивших в предмет исследования экономической науки. Это явление получило название "экономического империализма"¹⁴. Наиболее известны три направления экономического империализма: труды Г. Беккера, применявшего неоклассический подход к поведению человека при заключении брака и в семейной жизни, к расовой дискриминации, преступности и т.д. ¹⁵; школа, образовавшаяся вокруг нобелевского лауреата Дж. Бьюкенена, применившего неоклассическую логику к исследованию того, как протекают политические процессы, и какое значение они имеют для всеобщего благосостояния¹⁶; и наконец, теория "прав собственности", дающая экономическое истолкование правовым отношениям¹⁷.

Методологическое осмысление "экономического империализма" показывает, что в его основе лежит экспорт в сопредельные научные дисциплины (социологию, политологию, психологию) методологического индивидуализма, и усовершенствованной неоклассической модели человека. Интересно, что именно эти "экспортные операции" заставили методологов повнимательнее присмотреться к обновленной модели и дать ее цельное описание. Пальма первенства здесь принадлежит двум американским экономистам: Уильяму Меклингу и Карлу Бруннеру, а описанная ими модель экономического человека получила название REMM - "Resourceful, Evaluating, Maximizing Man''¹⁸ (изобретательный, оценивающий, максимизирующий человек).

В самом названии модели заключены ее основные свойства.

1) Под изобретательностью в первую очередь понимается активность человека, его стремление к поиску и эксперименту. Эти качества заложены в человека от рождения, они обусловлены не его личным опытом, а генетическим наследием всей человеческой цивилизации. (Здесь заметна перекличка со взглядами Ф.Хайека на эволюционные процессы¹⁹.) Изобретательное поведение человека расширяет рамки его возможностей. В этом пункте мы также отчетливо различаем влияние "теории поиска". Кроме того, изобретательность предполагает возможность "оппортунистического" поведения, не исключающего обман, воровство и другие формы выигрыша за чужой счет (в традиционной неоклассической теории этого нет) ²⁰.

2) Находясь в поиске, REMM все время оценивает, он не безразличен к окружающему миру. При этом он соизмеряет все объекты и "состояния мира" каким-либо одним знаменателем, который вовсе не обязательно должен быть "экономическим" (полезностью или приростом своего личного благосостояния), и ранжирует их по данному критерию. Его система предпочтений характеризуется а) тем, что большее количество положительно оцениваемого объекта (слово "благо" из осторожности не употребляется) предпочитается меньшему, б) каждое следующее его приращение оценивается все ниже, в) транзитивностью предпочтений и г) полной взаимозаменяемостью всех "положительно оцениваемых объектов" Здесь никаких модификаций по сравнению с известной нам неоклассической моделью нет.

3) Третий пункт - максимизация. Бруннер и Меклинг подчеркивают, что сфера ее применения ограничена, во-первых, несовершенством информации, во-вторых, нехваткой времени - время это тоже один из лимитированных ресурсов и, в-третьих, учетом издержек, которых требует само принятие решений. Эти ограничения могут перерасти из количественных в качественные, и тогда максимизация выродится в следование некоторым осознанным или неосознанным "правилам", упрощающим процедуру выбора²¹. В этом единственном пункте модель REMM фактически переходит от неоклассической максимизации к ограниченной рациональности, лежащей в основе поведенческой теории (см. ниже). В остальном же она представляет собой концентрированное описание поведенческих предпосылок современной неоклассической теории.

Интересно, что доказывая пригодность модели REMM для других общественных наук, Бруннер и Меклинг .сравнивают ее не с альтернативными моделями человека, существующими в экономической теории, а с социологическими моделями²². Модель человека в теоретической социологии авторы называют SRSM- Socialized, Role-playing and Sanctioned Man (социализированный человек, играющий свою роль, поведение которого санкционировано обществом). Она исходит из того, что общественные явления должны объясняться на уровне общественных институтов, норм поведения и т.д. (т.е. основывается на методологическом холизме, а не индивидуализме. Мораль влияет на поведение человека в долгосрочном аспекте, общественные институты формируют его в краткосрочком аспекте, а сам индивид практически лишается самостоятельности.

Правда, чуть больше свободы остается человеку в модели, которая имплицитно содержится в прикладной социологии: OSAM - Opinionated, Sensitive, Acting Man (имеющий мнения, восприимчивый, действующий человек). Но и здесь мнения, на основании которых действует человек, легко поддаются воздействию извне ("восприимчивость"), и поэтому его поведение лишено изобретательности и максимизационного компонента.

Описывая социологические модели человека, мы несколько отошли от нашей основной темы, но сделали это не случайно. Дело в том, что К. Бруннер связывает экономическую (REMM) и социологическую (SRSM) модели человека с разными типами общества²³. Если первая модель (назовем ее условно "Остап Бендер"-.В..Д.) преуспевает в динамичных, быстро изменяющихся условиях, то вторая (назовем ее "Акакий Башмачкин") выживает в стационарной среде, где общество награждает своих членов за исполнение той или иной роли и наказывает за любые отклонения от "сценария". Однако, как нам кажется Бруннер напрасно "персонифицирует" различия в методах исследования экономической теории и социологии.

Пользуясь нашими примерами, можно сказать, что с точки зрения социологии, Остап Бендер, прежде всего - продукт эпохи нэпа, а с позиции экономиста-неоклассика Акакий Акакиевич, заказывая шинель, явно проявляет изобретательность в максимизации своих удовольствий (учитывая его скудные средства).