Дәріс конспектісі пән атауы: Банк ісі
Банк тәуекелдерін басқару және оларды азайту тәсілдері
жүктеу/скачать 1.03 Mb.
|
| 5. Банк тәуекелдерін басқару және оларды азайту тәсілдері
Қандай да тәуекелдің қолдануға болатын дәрежесін анықтау және тәуекел ахуалын пайдалануға бағытталған іс жүзінде тез арада шешім қабылдау немесе қандай да бір операцияларды жүргізуден пайда болуы мүмкін шығындарды төмендететін шаралар жүйесін (құралдар мен әдістерді таңдау) жасау банктің тәуекел операцияларын ғылыми басқарудың басты міндеті болып саналады. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдарына (әдістеріне) келесілерді жатқызуға болады: тәуекелдерді салмақтай білу қағидасын пайдалану; сыртқы тәуекелдерді есепке алу (салалық, аймақтық, сақтандыру); банк клиентінің қаржылық жағдайын, оның төлемқабілеттілігін, рейтингін және т.б. жүйелі талдауды жүзеге асыру; тәуекелдердің бөліну қағидасын қолдану, несиелерді қайта қаржыландыру; несиелерді көбейту саясатын жүргізу банк операцияларының жалпы көлемін сақтау жағдайында клиенттердің үлкен санына берілген несиелерді шағын сомалармен кеңірек қайта бөлу; ірі несиелерді тек консорциалды негізде ғана беру (банкаралық келісімдер бойынша тәуекелдерді бөлу); өзгермелі пайыздық ставканы пайдалану; депозиттік сертификатты енгізу; банктің қайта есептеу операцияларын кеңейту; несиелер мен депозиттерді сақтандыру; кепіл құқығын енгізу; нақты жеке кепілдерді қолдану. Тәуекелдерді танып білу үшін несие салымдарын орналастыруды бақылайтын (оларды өтеу мерзімдері мен тәуекел дәрежесі, ссудаларды қайтару формалары, кіріс келтірушілік деңгейі бойынша) арнайы жүйе құру талап етіледі. Осы мақсатта соның негізінде банк саясаты қалыптасатын аналитикалық жұмыстарды жүргізу үшін қажетті бүкіл ақпараттарды жедел алуға мүмкіндік беретін деректер базасы жасалады. Әдетте, жасалған және жасалатын несие және депозиттік шарттар, басқа банктерден алатын қарыздар туралы шарттар, төлеу мерзімі келмеген тиелетін тауарларға жұмсалатын несие алу жоспарлы қажеттіліктері туралы мәліметтер, баланстық есептер бойынша қалдықтар айналымының күнделікті мәліметі, балансқа кірмейтін есептер бойынша мәліметтер, несиелердің айналымдылығы туралы мәліметтер деректер базасын құру көздері түрінде қаралады. Банктің несиелік салымын: сенімділігі жоғары, сенімді, сенімділігі аз, жоғары тәуекелді төрт топқа жіктеуге болады. Коммерциялық банктің несие салымдарының жалпы сомасы несиелердің әрбір тобы мен оның өзгеруі үшін өтімдік коэффициентінің деңгейін болжаудың негізі болып қызмет етеді және бұрынғы саясатын жалғастыру немесе оны өзгертудің қажетті мүмкіндіктерін көрсетеді. Деректер базасы негізінде күнсайын төлемқабілеттілік пен өтімдік көрсеткіштерінің маңызы ашып көрсетіледі және төлем қабілеттілік пен өтімдік қалыптары (нормалары) ескеріле отырып, банк операцияларын дамытудың болашағына талдаулар жүргізіледі. Бұл – банк қаржыларын орналастыру, банктің басқа кәсіпорындар мен банктердегі қатысуын кеңейту, қосымша кіріс көздерін іздеу мен оның өтімдігі мен төлем қабілеттілігінің сақталуын талап ете отырып, коммерциялық банк операцияларын дамыту мәселелерін өзара байланыста шешуге мүмкіндік береді. Мұндай талдау негізінде банктің өтімдігі мен төлемқабілеттілігі деңгейінің өзгеруін көре білуге және оларды тұрақтындыру бойынша қажетті шараларды уақытылы жүзеге асыруға болады. Коммерциялық банктің төлем қабілетсіздігі мен баланстың теңгерілмеген өтімдігі бойынша тәуекелдерді азайтуға, жасалған талдау мен жүргізілген маркетингтің нәтижелерін ескеретін саясат арқылы қол жеткізуге болады. Банк өзінің өтімдік шегінде тұрған жағдайда (бұл оның қате саясатынан, нарықты жете бағаламауынан, аналитикалық жұмыстардың жетімсіздігінен және өзге де себептер болуы мүмкін) шұғыл шаралар қолдануға еріксіз барады. Мұндай шараларға келесілер жатады: мерзімдері бойынша пассивтерді қайта топтастыру көмегімен талап еткенге дейін міндеттемелерді қысқарту; өтімді активтерді, оның ішінде несиелерді жеткілікті түрде өтеу есебінен көбейту; қызметтің жекелеген түрлерін дербес баланстарға бөлу жолымен балансты «тазарту»; меншікті қаржыларды көбейту; басқа банктерден қарыздар алу және т.б. жүктеу/скачать 1.03 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|