Лентах боллинджера
Рисунок 18.4 Индекс движения денег, Hartford Insurance, 200 дней. Обратите
жүктеу/скачать 6.44 Mb. Pdf көрінісі
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Рисунок 18.5 Объемно-взвешенная MACD, Hartford Insurance, 200 дней. Можно построить успешные системы выбора времени, основанные на одной лишь объемно-взвешенной MACD.
| Рисунок 18.4 Индекс движения денег, Hartford Insurance, 200 дней. Обратите
внимание на плавно затухающий тренд МП по мере того, как рост стареет. MFI оказывается немного более подвижным, чем RSI. Он не так гладко следует тренду и демонстрирует более широкий диапазон. Поэтому мы используем как эталоны MFI уровни 80 и 20, а не стандартные эталонные уровни 70 и 30, используемые для RSI. Это приводит примерно к одинаковым сигналам (Рисунок 18.4). Наш второй индикатор из четвертой категории представляет собой объемно-взвешенную MASD. MASD является скользящей средней схождения-расхождения Джеральда Аппеля. На наш взгляд, MASD является главным образом индикатором тренда. Она состоит из двух линий, самой MASD и сигнальной линии. MASD представляет собой разность между двумя средними, широко известную как график отклонения. Сигнальной линией является экспоненциальная средняя MACD. 2 Во взвешенную по объему MACD вы вставляете взвешенные по объему скользящие средние 3 вместо экспоненциальных средних, используемых в MACD (Рисунок 18.5). Лишь сигнальная линия остается экспоненциальной средней. Как и MFI, VWMASD является немного более чувствительной, чем ее родитель, но она для успешного использования не требует никаких корректировок своих параметров. www.finance-invest.ru Рисунок 18.5 Объемно-взвешенная MACD, Hartford Insurance, 200 дней. Можно построить успешные системы выбора времени, основанные на одной лишь объемно-взвешенной MACD. Относительно взвешенной по объему MASD вы спрашиваете, поддерживает ли объем тренд? Если да, то VWMASD будет сильной, если нет — VWMASD будет замечательно высвечивать базовую слабость. Эта концепция кажется особенно важной, когда реальной движущей силой рынка оказывается институциональная торговля. В этой главе мы представили четыре индикатора объема. До некоторой степени они не кореллированы. Хотя и накопление- i распределение, и внутридневная интенсивность извлекаются из данных за один период, они используют очень разные расчеты и переменные. MFI по-настоящему является индикатором моментума с встроенным объемом, a VWMASD представляет собой взвешенный по объему индикатор тренда. Тогда, когда эти индикаторы указывают в одну сторону, с ними можно обходиться как с одним целым, когда они расходятся, то нужно фокусироваться на том, что говорит каждый из них относительно своей методологии и извлекать истину оттуда. Более подробные описания индикаторов объема вы можете найти в моей работе "Индикаторы объема" ("Volume Indicators", см. Библиографию). Теперь мы обратимся к двум следующим главам, в которых содержится пара практических приложений. жүктеу/скачать 6.44 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|