Банктік қадағалау концепциясы және қадағалау процессі

Банктік қадағалау концепциясы және қадағалау процессі

1. 
   Банктік қадағалау концепциясы
   
2. 
   Банктік қадағалау процессі
   

от30марта1995 г. »

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп. -і

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому кадзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.

Операцияларды жүргізуде пайыздық, пайыздық емес және басқа да шығындары болады. Банк осы операцияларды жүргізуге арналған ғимараттары, қүрылғылары және қызметкерлері болғандықтан, оның әкімшілік шығындары да болады. Ал осы шығындарды жабу кезі банктің табысы болып табылады. Сондықтан банк езінің табысын тиімді болу саясатына негіздеп, бос шығындарды қысқартып, табыстың көп белігін банктің дамуына, өсуіне және капиталдануына жүмсауы керек. Осы орайда банктің шығындарын талдау қашықтан таддауда маңызды орын алады.

Банктің шығындарын талдауда қарастыратын негізгі мөселелер мыналар:

- шығындардың қүрылымы;

- пайыздық шығындардың көлемі;

- пайыздық емес шығындар мен басқа да шығындардың көлемі;

- әкімшілік шығындар;

Өтімділікті талдау. Банктің етімділік жағдайы оның барлық қызметінің көрсеткіштеріне өсер етеді.

2.Банктің өз міндеттемелері бойынша жауап бере алмауы банкке деген сенімінің жоғалуына океп соғуы мүмкін. Сондықтан өтімділікті қашықтан талдау мен қадағалауда өтімділікке өсер ететін банктің барлык көрсеткіштері мен жағдайлары ескеріліп, өтімді активтердің сомасы мен міндеттемелердің қүрамы сияқты банктің өтімділігі бойынша объективті көрсеткіштерге көңіл аударылады. Сондай-ақ банктің өтімділігін кең түрде талдау қарастырылады.

Екінші деңгейдегі банктердін. жағдайы туралы ақпарат-тарды сақтайтын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банктің электронды жүйесінің (ВО88) Ұлттық Банк алдында мынадай міндеттері болады:

- банк басшылығымен үнемі және тиімді байланыста болу;

— өз бақылауындағы банктердің жағдайы туралы банктік кадағалау департаментінің директорына жедел түрде ақпараттар беріп түру;

— банк басшылығы мен директорлар кеңесінің кемшіліктерді түзетуге қабілеті мен ықыласына байланысты моселелерді шешуде өздерінің шаралар жоспарын Ұлттық Нанктің басшылығына қарастыруға беру;

— өзіне бекітілген банкке қатысты өсер ету шараларының орындалуын бақылау және олардың тиімділігін бағалау.

Банктердің кураторлары жаңа шарттар жоспары бойынша бсрілетін күнделікті баланстарға талдау жүргізеді.

Апта сайын ашық валюта позициясының лимиттері және налюталық нетто-позициясы орындалуы туралы есептерін юксереді.

Банктердің өтімділігін бақылап отыру үшін куратор Гіанктің апта сайын берілетін ағымдағы өтімділікті орын-Дағаны жайлы есеп беруін (талаптар мен міндет-темелердің іллыстыру кестесін) текссреді.

Кураторлар банктердің қызметін реттеуде ең маңызды қүралдарының бірі болып табылатын пруденциялық норма-іинтердің орындалуын тексеріп, олардың дүрыс есептелмегені жоне орындалмағаны жағдайында банкке ескертулер мен і ү іетулер жасайды.

Жалпы пруденциялық реттеу тәжірибесі екінші деңгейдегі бініктердің пруденциялық нормативтерді сақтаумен бірге ссиімді ішкі аудит жүйесін және дүрыс несие саясатымен итімділік саясатын жүргізуге бағытталған.

Лекция 12

Банктік тәуекелдерді бағалау және анықтау әдістері

1. 
   Банктік тәуекелдерді бағалау
   
2. 
   Банктік тәуекелдерді анықтау әдістері
   

от30марта1995 г. »

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп. -і

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому кадзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.

Несиелік тәуекел — қарыз алушының банктен алган несшч і бойынша қарызын немесе оган есептелінген сыйақысьш <и уақытында қайтара алмауына байланысты банктің зиян ше,>уіқ сипаттайды.

Несиелік төуекелді басқару жүйесінің негізгі элемсит| теріне жататындар:

• несиелік қызметті уйымдастыру;

• лимиттер белгілеу;

• несиелік усынысты багалау және қарыз алушъшы\ несиелік қабілетін багалау;

• несиелік тоуекел деңгейіне байланысты несиелерг рейтинг қою және белгіленген лимиттермен салыстыру;

• несиелер бойынша мумкін болар зияндарды есепке ал\ огпырып, сыйақы мәлшерлемесін аыықтау;

• несиелік шешімдерді қабылдау барысында қузіретті бол\ — несиелерді авторизациялау;

• несиелік мониторинг;

• несиелік портфелъді басқару;

• проблемалық несиелерді қалпына келтіру.

Кез келген банктік несие белгіленген мөлшер шегінде (лимит) беріледі. Несиенің мөлшерін банк мекемесі қарыз алушымен бірлесе отырып, материалдық қорлардың қүралу қажеттілігін зерттеу негізінде шығындарды, өндіріс колемі мен өнімнің өтімділігін, ауыл шаруашылық өнімдерін, оның қайта өңцелуі және басқа да шығындарды ескере отырып

анықтайды.

2.Қарыз алушыға берілетін несиенің мелшері әр түрлі жағдайларға байланысты болып келеді. Біріншіден, қарыз алушыға берілетін несие шамасы қарыз алушының жасаған етінішіне байланысты. Бірақ та, бұл өтініштегі несие молшері несиені қайтарудағы нақты мүмкіндіктермен, сондай-ақ банктің нақты есебімен свйкес келмеуі мүмкін.

Екіншіден, несиенің мөлшері экономикалық жағдайларға байланысты, соның ішінде:

• қарыз алушының төлем айналымындағы алшақтық

шамасына;

• несиені қамтамасыз ететін нақты тауарлы-материалды бағалылар қорына және олардың өтімділік дорежесіне;

• маржа деңгейіне;

• несиелік тәуекел дәрежесіне және банктің клиентке

деген сенім дөрежесіне;

• банкте бар ресурс көлеміне және т.б.

Несиелерді авторизациялау - несиелік тоуекелді төмендету мақсатында жургізілетін анықтамалар жоне тексерулер процесін білдіреді.

Несиелік мониторинг — несие бойынша моселе туындай қалеан жагдайда, қарыз алушының несиелік қабілетінің өзгерісін қадаеалап отыруга байланысты шаралар жүйесі болып

табылады.