Ш. Натенберг. «Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли»
443
Synthetic call – синтетический колл. Длинная (короткая) базовая позиция в сочетании
с длинным (коротким) путом.
Synthetic put – синтетический пут. Короткая (длинная) базовая позиция в сочетании
с длинным (коротким) коллом.
Synthetic underlying – синтетическая базовая позиция. Длинный (короткий) колл
и короткий (длинный) пут, при этом у обоих опционов одни и те же базовый контракт, цена
исполнения и дата экспирации.
T
Tau – тау. Стандартное
обозначение времени, оставшегося до экспирации.
Theoretical value – теоретическая стоимость. Стоимость опциона,
рассчитанная с
помощью математической модели при определенных допущениях относительно условий опци-
онного контракта, характеристик базового инструмента и превалирующих процентных став-
ках.
Theta – тета. Показатель чувствительности теоретической стоимости опциона ко вре-
мени, оставшемуся до экспирации.
Three-way – трехсторонка. Позиция, аналогичная конверсии или реверсии, но длин-
ную или короткую позицию в базовом инструменте заменяет колл или пут очень глубоко в
деньгах.
Time box – временной бокс. Длинный колл и короткий пут с одной и той же ценой
исполнения и датой экспирации в сочетании с коротким коллом и длинным путом с другой
ценой исполнения и датой экспирации. Это рулет с джемом с
использованием разных цен
исполнения.
Time premium – временная премия. То же, что и временная стоимость.
Time spread – временной спред. Покупка (продажа) одного опциона с одной датой
экспирации и продажа (покупка) другого опциона с другой датой экспирации. Обычно оба
опциона одного типа, и у них одни и те же цена исполнения и базовые акции или базовый товар.
Достарыңызбен бөлісу: 
