Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли
жүктеу/скачать 5.55 Mb. Pdf көрінісі
|
|
Прочие полезные соотношения бокс = конверсия при одной цене исполнения + реверсия при другой цене исполнения = бычий (медвежий) вертикальный колл-спред + медвежий (бычий) вертикальный пут-спред колл-бабочка = пут-бабочка с теми же ценами исполнения и датами экспирации длинная (короткая) колл-бабочка + короткая (длинная) пут-бабочка с теми же ценами исполнения = длинный (короткий) бокс с более низкими ценами исполнения + короткий (длинный) бокс с более высокими ценами исполнения длинная (короткая) бабочка = короткая (длинная) железная бабочка = короткий (длин- ный) стрэдл + длинный (короткий) стрэнгл рулет с джемом = конверсия в одном месяце + реверсия в другом месяце = длинный (короткий) временной спред колл + короткий (длинный) временной спред пут. Ш. Натенберг. «Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли» 471 Приложение F Рекомендуемая литература Эта книга показывает лишь один из многих возможных подходов к оценке опционов и опционной торговле. Тому, кто хочет стать профессионалом в этой области, настоятельно рекомендуем пользоваться и другими источниками информации. В приведенный ниже список включены книги, полезные серьезным опционным трейде- рам. Они сгруппированы по уровню сложности (в основном используемого математического аппарата). Подобная классификация довольно условна, а некоторые книги трудно отнести к одной категории. В скобках указан основной предмет книги (опционы на акции, фьючерсные опционы, опционы на процентные ставки, валюты и т. д.). Ссылки на научные статьи, включая статьи авторов наиболее популярных методов опре- деления стоимости опционов, приводятся в соответствующих главах книги. Ш. Натенберг. «Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли» 472 жүктеу/скачать 5.55 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|