Қазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қаласы 2004 жылғы 25 қыркүйек № 264

1.ҚҚА № 310 27.08.2005ж.

2.ҚҚА № 386 29.10.2005ж.

3.ҚҚА № 121 27.05.2006ж.

4.ҚҚА № 40 23.02.2007ж.

5.ҚҚА № 211 16.07.2007ж.

1. 
   Бағалы бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға арнап «Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті»-пруденциалдық нормативі белгіленсін.
   

2. 
   Осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға арнап пруденциалдық нормативтерді есептеу Ережелері бекітілсін.
   
3. 
   Осы қаулы күшіне енгізілген күннен бастап осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нормативтік құқықтық актілер күшін тоқтатсын.
   
4. 
   Бұл қаулы Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде мемлекеттік тіркеуге алынған күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді.
   
5. 
   Стратегия және талдау Департаменті (Еденбаев Е.С.):
   

1. 
   Заң Департаментімен бірге (Байсынов М.Б.) Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде осы қаулыны мемлекеттік тіркеуге алу шараларын қолға алсын;
   
2. 
   Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде мемлекеттік тіркеуге алынған күннен бастап он күндік мерзімнің ішінде бағалы қағаздардың нарығында брокерлік-дилерлік қызметті жүзеге асыратын Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, ұйымдарына, «Қазақстан Қаржыгерлер қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.
   

6. 
   Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету Департаменті (Несипбаев Р.Р.) Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде мемлекеттік тіркеуге алынған күннен бастап он күндік мерзімнің ішінде осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялау шараларын қолға алсын.
   
7. 
   Осы қаулыны орындау бақылауы Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутоваға жүктелсін.
   

Бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативті есептеу

ережесі
Бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалды нормативтерді есептеу ережелері (әрі қарай-Ережелер) бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың орындауына міндетті «меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті» пруденциалдық нормативін есептеу тәртібін (әрі қарай-брокер және дилер) белгілейді.

Бұл Ережелер екінші деңгейдегі банктерге, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне, зейнетақы активвтерін инвестициялық басқару қызметін жүзеге асыру лицензияларына ие заңды тұлғаларға, инвестициялық портфельдің басқарушыларына, Ұлттық пошта операторларына, қаржы агенттеріне таралмайды.

К=(ЛА-О)/МРСК, бұл жерде

ЛА – Осы Ережелердің 3-тармағына сәйкес өтімді деп мойындалатын брокер және дилердің өтімді активтері;

О – брокер және дилердің жиынтық міндеттемелері («репо» операциясын ашық сауда әдісімен өткізгенде, міндеттемелерге тек «репо» ашу сәтіне қор биржасының ішкі ережелеріне сәйкес анықталған «репо» объектісінің нарықтық құнының дисконт сомасы кіреді);

МРСК –меншікті капиталдың жеткіліктілік есебіне қабылданатын брокер-дилердің меншікті капиталының минималды мөлшері:

номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің есептерін жүргізу құқығы бар брокер және дилердің меншікті капиталының минималды мөлшері - 30 миллион теңге;

клиенттердің есептерін жүргізу құқығы жоқ брокер-дилердің меншікті капиталының минималды мөлшері-5 миллион теңге;

2. Брокер және дилердің өтімді актвитері ретінде келесі активтер мойындалады:

1) ақша, сондай-ақ:

кассадағы ақша, бірақ брокер және дилердің балансы бойынша актив сомасының он проценттен жоғары емес;

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің есептеріндегі ақшалар;

бағалы қағаздар орталық депозитарийінің шоттарындағы ақша;

«А» санатынан төмен емес («Standard & Poor's» және «Fitch» рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе «А2» санатынан төмен емес («Moody's Investors Service» рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингісі бар резидент емес-банктер шоттарындағы ақша;

бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымджарға банктік қызметті көрсететін резидент емес-ұйымдар шоттарындағы ақша;

2) бағалы қағаздары ең жоғарғы санат бойынша қор биржасының ресми тізіміне енгізілген немесе резидент емес-бас ұйымдарының ықтимал шығын резервтерін шегеріп тастағанда ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді «А» санатынан төмен емес ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе «А2» санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) жеке рейтингі бар (негізгі қарыз бен есептелген сыйақының сомаларын есепке ала отырып) еншілес банктер-резиденттер болып табылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салынған салымдар;

2-1) ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағандағы «А» санатынан төмен емес («Standard & Poor's» және «Fitch» рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе «А2» санатынан төмен емес («Moody's Investors Service» рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингісі бар резидент емес-банктердегі салымдар (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып);

3) ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағандағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес айналымға шығарылғандар) (негізгі қарыз бен есептелген сыйақыны есепке ала отырып);

4) Қазақстан Республикасының және ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастап, ең жоғарғы санат бойынша қорлық биржаның ресми тізіміне енгізілген брокерге және дилерге қатысты аффилирленген тұлға болып табылмайтын басқа да мемлекеттердің заңдарына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының беймемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздары («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қорлық биржасы мен облигацияларының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды есепке алмағанда) (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып);

5) Ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастап, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының ипотекалық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып);

5-1) ықтимал шығындар резервін шегере отырып, Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып);

6) Ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағандағы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигациялары ( негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып);

7) ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағанда, кредиттік рейтингтің халықаралық шәкілі бойынша «АА» ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Аа2" ( "Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып) рейтинг бағасы бар шетелдік мемлекеттердің бағалы қағаздары;

8) ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағанда, "ВВВ" санатынан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ваа2" санатынан ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып) төмен болмайтын рейтинг бағалауы бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

9) борыштық бағалы қағаздары ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағанда "ВВВ" санатынан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ваа2" санатынан ( "Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып) төмен болмайтын рейтинг бағалауына ие шетелдік эмитенттердің акциялары;

10) ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағандағы халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып);

10-1) ықтимал шығындар резервін шегере отырып, (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып) шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, «ВВ»-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша «А» рейтингтік бағасы бар брокерге және дилерге қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, «ВВ»-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша «А» рейтингтік бағасы бар брокерге және дилерге қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары;

11) тазартылған алтын;

12) ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағандағы (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасының елу процентке азайтылған сомасын есепке ала отырып) (қорлық биржаның ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды есепке алмағанда) ең жоғарғыдан кейінгі санат бойынша қорлық биржаның ресми тізіміне енгізілген брокер және дилерге қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары (сонымен қатар басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар);

12-2) бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, бағалы қағаздар орталық депозитарийінің және акционерлері бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушылары болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын өзге заңды тұлғалардың ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағандағы, елу процентке азайтылған акциялары;

13) жұмыскерлер мен басқа да тұлғалардың дебиторлық қарыздарын шегеріп тастағандағы брокер және дилерге қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын ұйымдардың дебиторлық қарыздары (ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағанда), сондай-ақ:

шарттың талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге кешіктірілген брокер және дилердің балансы бойынша актив сомасының жиырма процентінен аспайтын мөлшерде жұмыскерлер мен басқа да тұлғалардың дебиторлық қарыздарын шегеріп тастағандағы брокер және дилерге қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын ұйымдардың дебиторлық қарыздары (ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағанда);

шарттың талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге кешіктірілген брокер және дилердің балансы бойынша актив сомасының он процентінен аспайтын мөлшерде елу процентке азайтылған жұмыскерлер мен басқа да тұлғалардың дебиторлық қарыздарын шегеріп тастағандағы брокер және дилерге қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын ұйымдардың дебиторлық қарыздары (ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағанда);

14) брокер және дилердің баланс құны бойынша негізгі қаражаттары, сонымен қатар

меншігіндегі жер немесе брокер және дилердің балансы бойынша актив сомасының он процентінен аспайтын мөлшерде тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер;

брокер және дилердің балансы бойынша активтердің сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі меншігіндегі ғимараттар мен имараттар;

брокер және дилердің балансы бойынша актив сомасының бес процентінен аспайтын мөлшердегі меншігіндегі машиналар мен жабдықтар;

15) бағдарламалық қамтамасыз ету-баланс құны бойынша, брокер және дилердің балансы бойынша активтердің сомасының он процентінен аспайтын мөлшерде.

Осы тармақта көрсетілген бағалы қағаздар мынадай жағдайларда өтімді активтер есебіне қосылмайды:

брокер және дилер оларды қайта сатып алу шартымен сатқан немесе кепілге берген, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа жолмен ауыртпалық салған жағдайда;

брокер және дилер автоматтандырылған «репо» нарығында қайта сату шартымен бағалы қағаздарды сатып алған жағдайда.

3. Брокер және дилер бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті біріктірген жағдайда «меншікті капиталдың жеткіліктілік колэффициентін»-пруденциалдық нормативті және басқа да нормативтерді есептеу бағалы қағаздардың нарығын мемлекеттік реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның (әрі қарай-өкілетті орган) жеке нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген ерекшеліктерді есепке ала отырып жүзеге асырылады.

4. Брокер және дилер осы Ереже қосымшасына сәйкес нысан бойынша, осы Ереженің 9, 10-тармақтарында көрсетілген талаптарды сақтай отырып, алдыңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдайы бойынша әрбір жұмыс күніне пруденциалдық нормативтің есебін жүргізеді. Қағаз жазбадағы пруденциалды нормативтің есебіне бірінші басшы немесе оның орнындағы адам, бас бухгалтер қол қояды және мөрмен куәаландырылады және брокер және дилерде сақталады.

4-1. Уәкілетті орган пруденциалды нормативті брокер және дилер уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес электрондық тасымалдағышта ұсынған қаржылық және өзге де есеп берудің негізінде тоқсан сайын есептейді.

7. Пруденциалдық нормативтiң есебіндегі және қосымша мәлiметтердегi деректер  Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.

8. Пруденциалдық нормативтiң есебін және қосымша мәлiметтердi толтырған  кезде пайдаланылатын өлшеу бірлігі мыңдық теңгеде белгіленеді. Бес жүзден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең немесе одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

9. Уәкілетті органға берілетін пруденциалдық нормативтiң есебіне брокер және дилердің бірінші басшысы немесе оның орнындағы тұлға, бас бухгалтер қол қояды және брокер мен дилердің мөрімен куәландырылады.

10. Электрондық тасымалдағыштағы қосымша мәлiметтер ұсынылатын деректердiң құпиялылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткiзiлуiне кепiлдiк беретiн көлiк жүйесiн пайдалана отырып ұсынылады.

11. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердiң қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестiгiн брокер және дилердің бiрiншi басшысы немесе оның орнындағы тұлға қамтамасыз етедi.

12. «Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті» пруденциалдық нормативті бұзған жағдайда, брокер және дилер бұзушылық болған сәттен бастап үш күнтізбелік күні ішінде уәкілетті органға пруденциалдық нормативті бұзу факті мен себептері туралы, оны жою шараларының жоспарын ұсына отырып, хабарлайды.

.
Бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативті есептеу Ережелеріне

Қосымша
20__ жылғы "___" ___________ жағдайы бойынша

_______________________________________

(брокер-дилердің толық атауы)

пруденциалдық нормативтің есептеу

200__ жылғы "___" ___________ жағдайы бойынша

_______________________________________

(брокер және дилердің толық атауы)

Бірінші басшы ________ күні ___________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің

күшін тоқтатты деп мойындалатын нормативтік

құқықтық актілерінің тізімі

1. 
   Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2002 жылғы 16-ақпандағы №54 «Бағалы қағаздардың нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға қаржы тұрақтылығының межелерін есептеу және олардың орындалғандығы туралы есептерді ұсыну Ережелерін бекіту туралы» қаулысы (Қазақстан Респбликасының нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №1852 тіркелген, 2002 жылдың мамыр айында «Қазақстанның бағалы қағаздар нарығы» атты журналының №5 жарияланған);
   
2. 
   Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2003 жылғы 29-мамырдағы №181 «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2002 жылғы 16-ақпандағы №54 «Бағалы қағаздардың нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға қаржы тұрақтылығының межелерін есептеу және олардың орындалғандығы туралы есептерді ұсыну Ережелеріне бекіту туралы» қаулысына өзгертулер енгізу туралы» қаулысы (Қазақстан Респбликасының нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №2370 тіркелген, 2002 жылдың 6-19 мамырында «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы» және «Вестник Национального Банка Казахстана» басылымдарының №13 жарияланған).
   
3. 
   Қазақстан Республикасы Ұлттық банк Басқармасының 2003 жылғы 19-тамыздағы №297 «Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде 1851 нөмірімен тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2002 жылғы 16-ақпандағы №54 брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға қаржы тұрақтылығының межелерін есептеу және олардың орындалғандығы туралы есептерді ұсыну Ережелеріне бекіту туралы» қаулысына толықтырулар енгізу туралы» қаулысы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2488 нөмірімен тіркелген, 2003 жылдың 8-21 қыркүйегінде Қазақстан Ренспубликасы Ұлттық банкінің «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы» және «Вестник Национального Банка Казахстана», басылымдарында №19 жарияланған).