Д. Ю. Пискулов теория и практика валютного дилинга
# BIBI FN; разместить в банке ВВВ
жүктеу/скачать 1.95 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- OK NOTED ON 17/08 PLS PAY INTEREST ACCRUED TO ME TO BONY, N.Y. AT MATY PRINCIPAL AND INTEREST ALSO TO BONY, N.Y. PLS
| # BIBI FN;
разместить в банке ВВВ 5 млн. долларов, то есть пролонгировать 3 млн. долларов с увеличением суммы добавлением 2 млн. (INCREASE AMNT). # USD 5 1WK R/0 HIHI 53/5-5 15/16 # OK I GIVE 5 MIO USD AT 5 3/5 R/0 WITH INCREASE # VAL 17/08 AND 24/08 # 3 MIO USD WITHOUT MOVEMENT # ON 17/08 I PAY 2 MIO USD TO YOU # WHERE FOR YOU PLS? MY USD TO BANK OF AMERICA INT'L, N.Y. ACC__ # OK NOTED # ON 17/08 PLS PAY INTEREST ACCRUED TO ME TO BONY, # N.Y. AT MATY PRINCIPAL AND INTEREST ALSO TO # BONY, N.Y. PLS WILL DO FRDS BIBIBI FN. 5.8. Техника заключения форвардных сделок Форвардные сделки типа «аутрайт» и «своп» заключаются по тому же алгоритму, что конверсионные и депозитные сделки. Поскольку сделка аутрайт представляет собой по сути обыкновенную конверсию с датой валютирования иной, чем спот, то разница заключается только в форме запроса и котировках. Ниже приводится образец заключения сделки аутрайт. ТО CBKF COMMERZBANK, FFT * 1030 GMT 130295 */6832 Our terminal: FORX Our user: IVAN PETROV # FWD USD/OEM 3 S/1 MTH HIHIFRDS SPOTUSD/DEM 1.5015-20 1 MTH FWD POINTS 13-11 # I BUY 3 MIO USD OUTRIGHT 1 MTH AGREED 3 MIO USD/DEM I SELL 3 MIO USD/DEM OUTRIGHT 1 MONTH AT 1.5009 VAL 15/03/95 MY DEM OVER ACC PLS # OK, RATE IS 1.5009 # MY USD TO BANK OF NEW YORK, N.Y. PLS # THANKS A LOT FRDS, HV A SUPER DAY BIBI FN SAME TO YOU FRDS, BIBI FN # #INTERRUPT # # # # END REMOTE # В России рынок форвардных сделок аутрайт доллар/рубль только зарождается; поэтому курсы аутрайт часто котируются в виде чистого курса на конкретную форвардную дату, без разделения на текущий валютный курс и форвардные пункты. Это обусловлено трудностью в выборе текущего курса (либо курс «today», либо «tom»), а также неудобством расчета форвардных пунктов по причине широкого разброса уровня рублевых процентных ставок у разных банков. В связи с этим на одинаковые форвардные даты у разных банков можно встретить различные форвардные курсы. Далее приведен образец заключения однодневной сделки своп t/n (со сформированным «тикетом»), часто используемой дилерами для пролонгации открытой валютной позиции: FROM REPX REPUBLIC NAT BK NY, LDN * 0916GMT 051294 #/9337 Our terminal: FORX Our user: IVAN PETROV SWAP US/DM T/N # PETR> HIHI FRDS # 3.0 2.0 PAUL> I BUY AND SELL 5 MIO USD/DEM # 5 MIO AGREED » RATES ARE 1.5783 AGST 1.5780 # TO CONFIRM AT -3.0 I SELL AND BUY 5 MIO USD # VAL 06DEC94 AND 07DEC94 # MY DEM TO OST-WEST HANDELSBANK, FFT ACC______ # MY USD TO BANK OF NEW YORK, N.Y. ACC_______ TO CONFIRM AT -3.0 I BUY AND SELL 5 MIO USD RATES ARE 1.5783 AND 1.5780 VAL 06DEC94 AND 07DEC94 MY USD TO CITIBANK, NY ACC_______ MY DEM TO COMMERZBANK, FFT ACC_________ THANK U VM FOR DEAL DONE, HV A NICE DAY AND BIBIFN # YOU TOO FRDS HV A NICE DAY GD LUCK BIBIBI FN+ # #INTERRUPT* # # # END LOCAL# Ключевыми словами для заключения сделки являются: жүктеу/скачать 1.95 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|