Дисциплины Раздел «Банковская система»
жүктеу/скачать 231.86 Kb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Кредитный риск
- Цели урока
- Процентный риск или риск процентной ставки
| Несистематический риск не зависит от состояния рынка и является спецификой конкретного предприятия, банка. Он может быть отраслевым и финансовым. Основными
факторами, оказывающими влияние на уровень несистематического портфельного риска, являются наличие альтернативных сфер вложения финансовых ресурсов, конъюнктура товарных и фондовых рынков и др. Совокупность систематических и несистематических рисков называют риском инвестиций. Кредитный риск - вероятность того, что стоимость части активов банка, представленная суммой выданных кредитов, снизится либо сведется к нулю или фактическая доходность по данной части активов окажется значительно ниже ожидаемого уровня. Кредитный риск, или риск невозврата долга, чаще всего зависит от таких факторов, как: степень концентрации кредитной деятельности банка в какой-либо сфере, чувствительной к изменениям в экономике; удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности; внесение чистых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг; удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов и т. д. Тема 22 Методики оценки уровня процентного риска.Цели урока: Изучить преобразование банковской системы , изучить типы дкп. План:
Понятие процентного риска Разновидности процентного риска Диаграмма принятия решений при управлении процентным риском Процентный риск или риск процентной ставки — риск возникновения финансовых потерь из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям к получению и обязательствам по выплатам. Можно выявить несколько причин возникновения процентного риска. Во-первых, изменение учетных ставок, являющееся одним из инструментов денежно-кредитной политики Банка РК. Во- вторых, изменение конъюнктуры финансового рынка. В-третьих, несоответствие распределения во времени денежных потоков по активу и пассиву. В-четвертых, изменений в портфеле (структуре) активов и пассивов банка, включая соотношения величин кредитов и инвестиций, собственных и заемных средств, срочных и сберегательных депозитов, депозитов "до востребования", активов и пассивов с фиксированной и плавающей ставкой. Данный вид риска особенно актуален для компаний финансового сектора в силу специфики их деятельности и непосредственной зависимости операционного потока от динамики процентной ставки. Однако в последнее время значимость данного вида риска неуклонно возрастает и для компаний нефинансового сектора. За последние 10 лет размер внешнего корпоративного долга увеличился в более чем 5 раз (с практически 45.8 млрд долл. США в 2004 году[2] до 282.6 млрд долл. США в 2014 году). жүктеу/скачать 231.86 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|