Program trading – программная торговля. Арбитражная стратегия, предполагающая
покупку или продажу неправильно оцененных фьючерсных контрактов на фондовый индекс
при наличии противоположной позиции в акциях, входящих в состав данного индекса.
Put option – опцион пут. Контракт между покупателем и продавцом, по которому поку-
патель приобретает право, но не обязанность продать определенный базовый контракт по фик-
сированной цене в определенный день или до него. Продавец опциона пут обязан принять
поставленный базовый инструмент, если покупатель захочет исполнить опцион.
R
Range forward – диапазонный форвард. То же, что и ограда.
Ratio backspread – пропорциональный бэкспред. То же, что и бэкспред.
Ratio spread – пропорциональный спред. Любой спред, у которого количество длин-
ных рыночных контрактов (длинных базовых контрактов, длинных коллов или коротких
путов) не равно количеству коротких рыночных контрактов (коротких базовых контрактов,
коротких коллов или длинных путов).
Ratio vertical spread – пропорциональный вертикальный спред. Обычно дельта-
нейтральный спред, в котором проданных опционов больше, чем купленных, и у всех опционов
один и тот же базовый контракт и одна и та же дата экспирации.
Ratio write – пропорциональная продажа. Продажа различных опционов против
имеющейся позиции в базовом контракте. Это покрытая продажа, в которой используется
несколько разных опционов.
Reverse conversion (reversal) – обратная конверсия или реверсия. Короткая базовая
позиция в сочетании с длинным коллом и коротким путом, где у обоих опционов одна и та же
цена исполнения и дата экспирации.
Rho – ро. Показатель чувствительности теоретической стоимости опциона к изменению
процентной ставки.
Risk conversion, risk reversal – рисковая конверсия, рисковая реверсия. Ограда,
включающая длинную (короткую) базовую позицию.
Достарыңызбен бөлісу: |
