Ш. Натенберг. «Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли»
442
Short premium – короткая премия. Позиция, стоимость которой теоретиче ски уве-
личивается, если цена базового контракта не меняется. Теоретически стоимость этой позиции
должна падать при значительном изменении цены базового контракта в любом направлении.
Short ratio spread – короткий пропорциональный спред. Пропорциональный вер-
тикальный спред.
Short squeeze – короткое сжатие. Ситуация на рынке опционов на акции, обычно при
частичном тендерном предложении, в которой трудно занять акции для формирования и под-
держки короткой позиции в акциях. В случае назначения трейдера исполнителем обязательств
по короткой позиции в колле и наличия у него длинного колла ему придется исполнить длин-
ный колл досрочно, чтобы выполнить свои обязательства по поставке, даже если у этого колла
остается временная стоимость.
Sigma – сигма. Обычное обозначение стандартного отклонения. Поскольку волатиль-
ность выражается
через стандартное отклонение, нередко используется и
для обозначения
волатильности.
Достарыңызбен бөлісу: 
