Қазақстанның ТӨлем жүйелерінің дамуын талдау

2013 жылғы қаңтар – қарашада Қазақстанның төлем жүйелері (Банкаралық ақша аудару жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) арқылы 156 534,9 млрд. теңге сомаға 32,0 млн. транзакция жүргізілді. 2012 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда төлем жүйелеріне жүргізілген төлемдердің саны 8,6% (2 543,5 мың транзакция) өсті, ал төлемдердің сомасы 3,0% (4 614,4 млрд. теңге) ұлғайды (1-сурет.).

2013 жылғы қаңтар – қарашада Қазақстанның төлем жүйелері арқылы орташа алғанда бір күні 705,9 млрд. теңге сомаға 141,6 мың транзакция жүргізілді, бұл 2012 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда саны бойынша 10,5% және сомасы бойынша 4,5% көп.

Қаржы секторы субъектілерінің Қазақстанның төлем жүйелері арқылы ақша төлемі мен аударымын жүзеге асыру кезіндегі неғұрлым белсенділігі 2013 жылы Қазақстан Республикасының резиденттері шығарған бағалы қағаздармен және вексельдермен операциялар (төлемдердің жалпы көлемінің 44,7%) жүргізу кезінде байқалды.

Төлем жүйелеріндегі төлемдер көлемінің өсуіне Қазақстан резиденттерінің бағалы қағаздарымен операциялар бойынша төлемдер көлемінің (атап айтқанда, РЕПО операциялары бойынша төлемдер сомасының 15% өсуі), тауарлар үшін төлемдердің 6,7% өсуі, сондай-ақ бюджетке есепке жазылған (есептелген) және өзге міндеттемелердің төлемдердің 5,4% өсуі себепші болды.

Жалпы алғанда, 2013 жылғы қаңтар – қарашада БААЖ арқылы 155 221,3 млрд.теңге сомаға 12,6 млн. транзакция жүргізілді. 2012 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда төлемдердің саны 13,1% (1 453,7 мың транзакцияға), ал төлемдердің сомасы 2,7% (4 103,7 млрд. теңгеге) ұлғайды (3-сурет).

Ірі бес банктің төлемдеріне клиенттердің бір банктегі өз шотынан басқа банктегі өз шотына аударымдарына байланысты төлемдер – 17,4% және тауарлар үшін төлемдер (жылжымайтын мүлік үшін төлемдерді қоспағанда) – 17,0% тиесілі.

Банктердің атауы	2013 жылғы 11 ай	Өзгерту
	млрд. теңге	% үлесі
Клиенттердің өз шотынан басқа банктегі өз шотына аударымдары	4 614,8	17,4%
Жылжымайтын мүлікті қоспағанда тауарлар үшін төлемдер	4 505,1	17,0%
Есепке жазу (есептеу) және бюджетке өзге де міндеттемелер	3 168,8	12,0%
Биржада шетел валютасын теңгемен сатып алу	2 352,8	8,9%
Биржадан тыс шетел валютасын теңгемен сатып алу	1 740,0	6,6%
Барлығы	26 511,1	100%

Бұл ретте елдің жүйелік маңызы бар төлем жүйесі БААЖ арқылы қаржы секторының операциялары бойынша (Қазақстан резиденттерінің бағалы қағаздарымен операциялар бойынша төлемдердің үлесі 45,9%, шетел валютасымен және бағалы металмен операциялар бойынша – 14,9%, депозиттер бойынша – 13,4% құрады) анағұрлым ірі және мерзімді төлемдер жүргізіледі. Осы жүйе арқылы 2013 жылдың қаңтар –қарашасында елдің қолма-қол ақшасыз төлем жалпы сомасының 97,3% және олардың жалпы көлемінің 39,3% жүргізілді.

БААЖ-ға уақыт және сомалар аралығы бойынша төлемдер

Сомалар аралығы бойынша төлемдер саны	Сомалар аралығы бойынша төлемдер сомалары
Уақыт аралығы бойынша төлемдер саны	Уақыт аралығы бойынша төлемдер сомалары

БААЖ-де осы тәуекелдерді басқару үшін кезекті басқару тетігі (төлем құжаттарын орындаудың басымдықтарын белгілеу және төлем құжаттарындағы кезектілікті өзгерту) пайдаланылады, пайдаланушының корреспонденттік шотынан оның жүйедегі позициясына қосымша аударымдар жүзеге асырылады.

Тұтастай алғанда 2013 жылғы қаңтар – қарашада пайдаланушылардың БААЖ-дегі өтімділігінің орташа күндік көлемі төлемдердің орташа күндік сомасынан 135,0% болды, бұл жүйені пайдаланушылардың төлемдерді жүргізу үшін барынша қамтамасыздықты сипаттайды (7-сурет).

2013 жылғы қаңтар – қараша ішінде БААЖ жұмыс қабілеті коэффициенттерінің мәні 99% жоғары деңгейде сақталды, бұл қойылған мақсатқа сәйкес келеді. Орташа алғанда 2013 жылғы қаңтар – қарашада БААЖ жұмыс қабілеттілігінің коэффициенті 99,93% болды, бұл осы төлем жүйесінің жұмыс істеуінің жоғары тиімділігін сипаттайды (8-сурет).

Төлем жүйесіне рұқсатсыз кіру жағдайлары анықталған жоқ.

8-сурет.

2013 жылғы қаңтар – қарашадағы БААЖ жұмыс қабілеті коэффициентінің өзгеру динамикасы

Төлем жүйелерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және резервтік орталықтың үнемі дайын болуын қолдау мақсатында «ҚРҰБ ҚБЕО» РМК 2013 жылғы қаңтар – қарашаның ішінде төлем жүйелерінің жұмысын резервтік орталықтың бағдарламалық-техникалық кешеніне аударуды жүзеге асырды.

БАНКАРАЛЫҚ КЛИРИНГ ЖҮЙЕСІ

Осы жүйе бойынша статистикалық деректер оның аз сомаларға бөлшек төлемдердің негізгі ағының жүргізудегі өзінің міндетін орындағанын дәлелдейді (тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер төлемдердің жалпы көлемінің 59,3% құрады, зейнетақы төлемдері және жәрдемақылар мен ерекше аударымдар, оның ішінде, өтеусіз аударымдар – 33,1% болды). Мәселен, 2013 жылғы қаңтар-қарашада осы жүйе арқылы барлық өтеусіз төлемдердің жалпы санының 60,7% және жалпы көлемнің 2,7% өңделді.

Төлем мақсатының түрлері бойынша БКЖ-дағы төлемдердің көлемі

Көрсеткіштің атауы	2012 жылғы 11 ай		2013 жылғы 11 ай		Өзгеріс
	млрд. теңгемен	жалпы көлеміне %-бен	млрд. теңгемен	жалпы көлеміне %-бен	млрд. теңгемен	%-бен
Шетел валютасымен және бағалы металдармен операциялар	0,1	0,002%	0,1	0,003%	0,1	66,5%
Депозиттер	166,2	4,4%	187,8	4,4%	21,6	13,0%
Қарыздар	79,2	2,1%	139,7	3,2%	60,5	76,5%
ҚР резидент еместері шығарған бағалы қағаздар, вексельдер мен депозиттік сертификаттар	0,4	0,0%	0,4	0,0%	0,0	-7,1%
ҚР резиденттері шығарған бағалы қағаздар және вексельдер	2,8	0,1%	2,8	0,1%	0,0	0,5%
Тауарлар және материалдық емес активтер	1 251,0	32,9%	1 391,1	32,2%	140,2	11,2%
Қызметтер	1 009,9	26,6%	1 165,7	27,0%	155,9	15,4%
Басқа да төлемдер*	1 293,5	34,0%	1 426,0	33,1%	132,4	10,2%
Жиынтығы	3 803,0	100,0%	4 313,7	100,0%	510,7	13,4%

9-сурет.
2004 жылдан бастап 2013 жылғы қаңтар-қарашаға дейінгі

Банкаралық клиринг жүйесіндегі төлемдер ағындарының динамикасы

2013 жылғы қаңтар-қарашада Банкаралық клиринг жүйесі арқылы 4 313,7 млрд. теңге сомасына 19,4 млн.төлем құжаты өткізілді. 2012 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда клиринг жүйесінде құжаттардың саны 5,9%-ға (1,1 млн. құжатқа) өсті, төлемдер сомасы 13,4%-ға (510,7 млрд. теңгеге) өсті (9-сурет).

2013 жылғы қаңтар-қарашада Банкаралық клиринг жүйесінде бір төлем құжатының орташа сомасы 2012 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда 7,1%-ға (14,7 мың теңгеге) өсіп, 222,1 мың теңге болды. 2013 жылғы қаңтар-қарашада клиринг жүйесі арқылы орташа алғанда бір күнде 19,1 млрд. теңге сомасына 86,0 мың құжат өткізілді, бұл 2012 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 7,3%-ға (5,9 мың транзакция) және төлемдер сомасы бойынша 14,9%-ға (2,5 млрд. теңгеге) жоғары.

Сомалар аралығы бойынша төлемдердің ең көп саны 2013 жылғы қаңтар – қараша айларында 10 мың теңге дейінгі (төлемдердің жалпы санының 52,5%) аралықта қалыптасты, ал ең аз саны – 500 мың теңгеден 1 млн. теңгеге дейінгі (2,5%) аралықта қалыптасты. Сомалар аралығы бойынша төлемдердің ең көп сомасы 2013 жылғы қаңтар – қарашада 1 млн. теңгеден (төлемдердің жалпы көлемінің 75,9%) астам аралықта, ал ең азы – 10 мың теңгеге дейінгі аралықта (0,8%) қалыптасты (10-сурет).

10-сурет.


Басқару тәуекелдері мен әдістері
Өтімділік тәуекелін және жүйелі тәуекелді басқару мақсатында Банкаралық клиринг жүйесінде ААК (БКЖ ақша айналымының коэффициенті) есебі пайдаланылады, ол жүйеде ақшаның қарсы келген ағымы есебінен төлемдер қанша рет жүргізілгенін, сондай-ақ пайдаланушылардың таза позициясы сомасының талдамасын көрсетеді. Мәселен, 2013 жылғы қаңтар-қарашада орташа күндік ААК 4,73 құрады, ал 2012 жылғы осындай ұқсас кезеңде осы көрсеткіш 4,89 болды. Бұл ретте пайдаланушылардың клиринг нәтижесі бойынша таза позициясының орташа күндік сомасы 2012 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 16,2-ға ұлғайып, 4,2 млрд. теңгені құрады. Пайдаланушылардың клирингтегі таза позициясы сомасының үлесі пайдаланушылардың БААЖ-дағы⁴ орташа күндік айналымдары сомасының арақатынасы бойынша аздаған болып табылады - 0,7%, бұл таза позицияларды БААЖ арқылы есептеу кезінде өтімділік тәуекелі төмендеуіне ықпал етеді (11-сүрет).
11-сурет.

Банкаралық клиринг жүйесіндегі өтімділік пен айналымның көрсеткіштері

Банкаралық клиринг жүйесінің жұмыс мүмкіндігінің орташа жылдық коэффициентінің мәні (99,98%) осы төлем жүйесі қызмет етуінің жоғарғы тиімділігін және оның жұмыс мүмкіндігін қалпына келтірудің қолда бар әдістерінің сенімділігін сипаттайды (12-сурет).

12-сурет.

Банкаралық клиринг жүйесінің жұмыс мүмкіндігі коэффициентінің 2013 жылғы қаңтар-қараша аралағында өзгеру динамикасы

1 Өтімділік тәуекелі – төлемшінің ақша аудару бойынша оларды орындамау мүмкіндігіне байланысты тәуекелі.

2 Жүйелік тәуекел – бұл төлем жүйесін пайдаланушының ақша аудару бойынша міндеттемелерді орындамауы төлем жүйесін пайдаланушыларының басқаларының (бір немесе бірнеше) өз міндеттемелерін орындамауына әкелетін тәуекел.

3 Ақша айналымдылығының коэффициенті БААЖ дебеттік айналымның жүйе өтімділігіндегі қатынасына тең.

4 Пайдаланушылардың таза дебет позицияларының орташа сомасы пайдаланушылардың БААЖ-дағы айналымдарының орташа күндік сомасына сәйкес келеді, өйткені клиринг пайдаланушыларының таза позицияларын есептеу пайдаланушылардың БААЖ-да бар қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

жүктеу/скачать 182.29 Kb.

Достарыңызбен бөлісу: