Конгруэнтность Базельских соглашений и российской банковской системы Кахриманова Карина Радиевна

Согласно «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года», ЦБ РФ декларирует намерение по внедрению соглашения Базель III в российскую банковскую систему наряду с соглашением Базель II. От того, как будет производиться регуляторная и надзорная реформа, будет зависеть будущая архитектура российского банковского сектора и его возможности выполнять функции «кровеносной системы» российской экономики. Поэтому важным является вопрос адаптации банковской системы РФ к изложенным в Базельских соглашениях рекомендациям таким образом, чтобы российский банковский сектор был конкурентоспособным, не брал на себя излишние риски и при этом мог обслуживать интересы реального сектора. В этой связи актуальной и практически значимой является задача выявления возможных проблем при имплементации Базеля II и Базеля III в банковский сектор РФ и определения несоответствий российской банковской системы «идеальной модели» Базельских соглашений.

В рамках проведенного исследования систематизированы проблемы, возникающие в рамках каждого компонента второго и третьего Базельских соглашений в процессе их внедрения в банковский сектор; выявлены специфические для России ограничения, мешающие быстрому и полному внедрению Базельских соглашений в российский банковский сектор. Важным результатом анализа стала систематизация потенциальных направлений влияния Базеля II и III на отдельные банки и банковскую систему в целом.

В работе доказано, что в среднесрочной перспективе отечественные банки ввиду специфических для РФ ограничений могут ощутить преимущественно давление на капитал в рамках первого компонента соглашений, а именно корректив, привнесенных Базелем III. Количественная оценка для крупнейших российских коммерческих банков (75% совокупных банковских активов и капитала) показала, что на момент исследования российской банковской системе не нужна масштабная докапитализация (показатели достаточности капитала и коэффициент левереджа Базеля III у рассмотренных в исследовании групп банков соблюдаются). Получено, что максимальный запас капитала у банков с иностранным участием; минимальный – у государственных банков. Банки с российским частным капиталом занимают срединное положение.

При этом доказано, что необходимость соблюдения показателей ликвидности в рамках Базеля III могут существенно повлиять на работу российских банков, вызвав, в частности, сокращение долгосрочного кредитования и рост депозитных операций банков, т.е. под данные коэффициенты российской банковской системе нужно подстраиваться и их ввод может сильно повлиять на структуру банковского рынка и российскую экономику в целом. Этот факт необходимо учитывать при внедрении базельских показателей ликвидности в российское банковское регулирование.

Проведенный анализ показал, что имплементация Базеля II и Базеля III в российскую банковскую систему несет с собой разноплановые сложности (как общие для разных стран, так и частные российские) и имеет свои приоритетные направления ввиду отсутствия полной конгруэнтности соглашений и банковской системы РФ.

1. 
   Аналитический документ о степени соответствия внутрибанковских подходов к управлению кредитным риском банков – участников проекта «Банковское регулирование и надзор (Базель II)» Программы сотрудничества Евросистемы с Банком России минимальным требованиям IRB-подхода Базеля II. – М.: Банк России, 2010. – 35 с.
   
2. 
   Гузнов А.Г., Основные правовые проблемы реализации Базеля II в России // Деньги и кредит, 2008, №6. – с. 30 – 39.
   
3. 
   Исследование информационной прозрачности российских компаний в 2010 году / Совместное исследование Standard&Poor’s и ЦЭФИР РЭШ – М.: 2011 – 28 с.
   
4. 
   Консультативный документ о перспективах применения российскими банками IRB–подхода Компонента I Базеля II в надзорных целях и необходимых для этого мероприятиях (действиях). – М.: Банк России, 2011. – 30 с.
   
5. 
   VIII Международный банковский форум, Банки России - ΧΧΙ век, Сочи, 1-5 сентября 2010 года, «Банки в посткризисной экономике: Россия и международная практика» // информационно-аналитические материалы. – М.: Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия»). Консалтинговая группа «Банки. Финансы. Инвестиции», 2010. – 137 с.
   
6. 
   Модернизация банковской системы России в посткризисный период: банканизация как необходимое условие // Доклад – М: Ассоциация российских банков, 2010. – 41 с.
   
7. 
   Мурычев А.В., Моисеев С.Р., О модернизации банковского регулирования и надзора // Банковское дело, 2010, №3. – с. 26 – 32.
   
8. 
   Разумовский П.А., Internal Ratings-Based Approach: преимущества и недостатки методологии // Экономическая политика, 2010, № 2.
   
9. 
   Симановский А.Ю., Перспективы банковского регулирования: отдельные аспекты // Деньги и кредит, 2009, №7. – с. 23 – 25.
   
10. 
    Симановский А.Ю., О регулятивных требованиях к устойчивости банков (развернутые тезисы) // Деньги и кредит, 2009, №9. – с. 12 – 19.
    
11. 
    Симановский А.Ю., Кризис и реформа регулирования: отдельные аспекты // Деньги и кредит, 2010, №12. – с. 7 – 15.
    
12. 
    Тысячникова Н. А., Современный этап перехода российской банковской системы к Базелю 2 // Банковское дело, 2008, № 11. – С. 38–45.
    
13. 
    Akhtaruzzaman Md., Potential impact of Basel 2 in developing countries: Experiment on Bangladesh // International Research Journal of Finance and Economics. – 2009, No 23. – p. 46–61.
    
14. 
    Basel III: issues and implications – KPMG. 2011 – 20 p.
    
15. 
    Basel III and European Banking: Its Impact, How Banks Might Respond, and the Challenges of Implementation. EMEA Banking – McKinsey&Company, 2010. – 28 p.
    
16. 
    Cannata F., Quagliariello M., The role of Basel II in the subprime financial crisis: guilty or not guilty? // Carefin Working Paper, Università Bocconi. – Milan, 2009. – 17 p.
    
17. 
    Demirgüç -Kunt A., Detragiache E., Basel Core Principles and Bank Risk: Does Compliance Matter? / IMF Working Paper WP/10/81. – International Monetary Fund, 2010. – 27 p.
    
18. 
    Investors on Risk. The need for Transparency – Ernst&Young, 2005. - 14 p.
    
19. 
    Liquidity: A bigger challenge than capital – KPMG. May 2012 – 16 p.
    
20. 
    Miu P., Ozdemir B., Giesinger M.,  Can Basel III work?, Examining the new Capital Stability Rules by  the  Basel  Committee  A  Theoretical  and  Empirial  Study  of  Capital Buffers / SSRN – Toronto, 2010. – 32 p.
    
21. 
    Ojo M., Basel ΙΙΙ and responding to the recent Financial Crisis: progress made by the Basel Committee in relation to the need for increased bank capital and increased quality of loss absorbing capital / MPRA Paper № 25291. – Oxford.: Center for European Law and Politics, University of Bremen, Oxford Brookes University, 2010. – 16 p.
    
22. 
    Results of the comprehensive quantitative impact study / Bank for International Settlements. – Basel: Bank for International Settlements, 2010. – 31 p.
    
23. 
    «Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года»,
    
24. 
    (ЦБ РФ)