Программа круглого стола «Математическое моделирование финансово-экономической деятельности в инновационной экономике»



Дата11.06.2016
өлшемі64.5 Kb.
#128227
түріПрограмма
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА

«Математическое моделирование финансово-экономической деятельности в инновационной экономике»
10 декабря 2011 года, 14.00 – 17.00ч.

Ленинградский проспект, 51, ауд. 44
Организаторы:

  • факультет «Математические методы и анализ рисков», декан факультета Посашков Сергей Александрович, к. ф.-м. н., доцент;

  • кафедра «Математическое моделирование экономических процессов», зав. каф. Бывшев Виктор Алексеевич, д.т.н., профессор;

  • кафедра «Прикладная математика», заведующий кафедрой Попов Виктор Юрьевич, д. ф.-м. н., профессор; заместитель заведующего кафедрой по научной работе, доцент Шаповал Александр Борисович, к. ф.-м. н., доцент;

  • кафедра «Математика», заведующий кафедрой Гисин Владимир Борисович, к.ф.-м. н. доцент;

  • кафедра «Теория вероятностей и математическая статистика», зав. каф. Денежкина Ирина Евгеньевна, к.т.н., доцент;

  • кафедра «Информатика и программирование», заведующий кафедрой Поляков Виктор Павлович, д.п.н., профессор;

  • кафедра «Информационные технологии», заведующий кафедрой Чистов Дмитрий Владимирович, д.э.н., профессор.


14.00

Представление экспертов:

  • Бабешко Людмила Олеговна, д.э.н., профессор кафедры математического моделирования экономических процессов;

  • Гисин Владимир Борисович, к.ф.-м.н., заведующий кафедрой математики;

  • Городецкая Ольга Юрьевна, д.э.н, доцент кафедры информационных технологий;

  • Шуремов Евгений Леонидович, д.э.н., ведущий научный сотрудник Института образовательных технологий Российской академии образования, г. Сочи.


Темы для обсуждения:

  • Применение эконометрического и имитационного моделирования в банковской сфере

  • Математическое моделирование эффективности инноваций регионов Российской Федерации

  • Информационные технологии в организации банковской и учетной деятельности

  • Проблемы ценообразования на фондовом рынке

  • Теоретико-игровое моделирование банковской деятельности

  • Актуальные проблемы применения информационных технологий в финансово-кредитной сфере



Доклады и выступления:

Время доклада – 5 минут, обсуждение – 5 минут



14.10 – 14.15

«Моделирование обеспечения портфеля ипотечных кредитов, подлежащих секьюритизации»

Смоляк Ирина Александровна, аспирант кафедры "Математическое моделирование экономических процессов" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, риск-менеджер Управления кредитных рисков Департамента рисков АКБ Абсолют банк ЗАО

14.20 – 14.25

«Имитационное моделирование кредитного риска эмитента корпоративных облигаций»

Шкляев Леонид Олегович, аспирант кафедры "Математическое моделирование экономических процессов", ведущий специалист отдела корпоративных рисков ЗАО «Банк Русский Стандарт».

14.30 – 14.35

«Математическое моделирование путей развития экологического туризма в Республике Алтай»

Хазова Даниэла Сергеевна, аспирант кафедры "Прикладная математика" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, финансовый аналитик ЗАО "Бизнес Аналитика - Маркет Контур"

14.40 – 14.45

«Прогнозирование и анализ показателя безработицы в рамках визуального системно-динамического моделирования экономической безопасности региона»

Суздалева Дарья Артемовна, аспирант кафедры «Теория вероятностей и математическая статистика» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

14.50 – 14.55

«Дистанционный анализ российских публичных нефинансовых компаний»

Задорожная Татьяна Михайловна, аспирант кафедры "Прикладная математика" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, аналитик рынка акций «ТКБ Капитал»

15.00 – 15.05

«Модели прогнозирования риска банкротства предприятий»

Гришаков Константин Романович, студент Пензенского государственного университета

15.10 – 15.15

«Модели банкротства»

Мальков Сергей Викторович, студент Пензенского государственного университета

15.20 – 15.25

«Интеллектуальный анализ банковских данных с целью повышения прибыльности работы кредитного учреждения»

Кондратова Елена Владимировна, аспирант кафедры «Информационные технологии» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

15.30 – 15.35

«Оценка эффективности применения облачных технологий в банковской сфере»

Цветков Алекcандр Владимирович, аспирант кафедры «Информатика и

программирование» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ведущий специалист Центра маркетинга банковских услуг Департамента бизнес-менеджмента ОАО «Банк Москвы»


15.40 – 15.45

«Контроллинг финансовой безопасности предприятия»

Запорожцева Людмила Анатольевна, аспирант ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I»
15.50 – 15.55

«Модель мультистандартного учета для подготовки финансовой отчетности в нескольких стандартах»

Костюнин Дмитрий Сергеевич, аспирант кафедры «Информационные технологии» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

16.00 – 16.05

«Вычисление границ справедливой цены опциона на Российском фондовом рынке с учетом транзакционных издержек»

Борусяк Кирилл Константинович, аспирант кафедры математики, Бохонова Наталья Юрьевна, Яранцев Евгений Александрович, Есенков Егор Андреевич, Чукин Дмитрий Юрьевич, студенты 5 курса факультета «Математические методы и анализ рисков» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
16.10 – 16.15

«Новый подход к портфельному менеджменту активов»

Клименко Дмитрий Николаевич, аспирант Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники

16.20 – 16.25

«Расчет премии валютных опционов методом Монте-Карло»

Романова Тамара Вячеславовна, магистрант факультета «Математические методы и анализ рисков» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
16.30 – 16.35

«Верификация многомерных GARCH-моделей»

Вяхорев Алексей Антонович, аспирант кафедры «Теория вероятностей и математическая статистика» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
16.40 – 16.45

«Оптимизация выбора банком потенциальных корпоративных заемщиков на основе критерия Вальда-Сэвиджа»

Амелина Анастасия Валентиновна, аспирант кафедры "Математическое моделирование экономических процессов" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ведущий специалист Управления кредитования металлургии и сырьевых отраслей ОАО «Банк Москвы»

Заключительное слово





Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет