Белгілер мен қЫСҚартулар 5
Банктік тәуекелдерді басқару бойынша Базель-2 ұсыныстары
жүктеу/скачать 0.66 Mb.
|
3.3 Банктік тәуекелдерді басқару бойынша Базель-2 ұсыныстарыХалықаралық стандарттар бойынша Қазақстанның банк секторы көлемі жағынан салыстырмалы түрде Үлкен емес және жоғары шоғырлану дәрежесімен сипатталады. Қазақстанның көптеген банктері - жеке меншік, мемлекет меншігінде тек тұрғын үй құрылыс жинақ банкі мен Қазақстанның Даму Банкі ғана қалады. Көптеген банктердің иелері ықпалды қазақстандық саясаткерлер мен кәсіпкерлер болып табылады. Қазақстанның банк жүйесіндегі жеке меншік құрылымының ашық болмауы ақпарат пен корпоративтік басқару тұрғысынан елеулі тәуекелдер тудырады. Бәсекелестіктің жоғары деңгейі банктерді нарықтық тенденцияларға жедел әрекет етуге және өнім желісін кеңейтуге, өтінімдерді қарау мерзімін қысқартуға, несиелерді "ұзартуға" мәжбүр етеді. Өткен жылдармен салыстырғанда банктердің шағын және орта бизнес пен халыққа кредит беру (ипотекалық және тұтынушылық кредит беру, лизинг), Сыртқы қарыз алу ауқымы және соның салдарынан банк жүйесінің тәуекелдері (жағымсыз салдарлары бар кездейсоқ оқиғалардың әсеріне ұшырау) айтарлықтай өсті. Бұл банктерден тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесінің болуын талап ететін реттеушіні алаңдатады (Ұйымдық құрылым және алқалы органдар, саясат және жұмыс рәсімдері, бекітілген стандарттар мен модельдер, жөнге келтірілген бағдарламалық қамтамасыз ету). Нарықтағы өз позицияларын сақтау және дамыту үшін Банктер басқару тиімділігін арттырып, ықтимал тәуекелдердің мөлшерін болжамды кірістің шамасына сәйкестендіріп, "тәуекел/кірістілік"арақатынасын қолайлы деңгейде ұстауы керек. Банктерде тәуекелдерді басқару жүйелерін енгізу Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі (ҚҚА) 2001 жылдан басталды. "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары туралы" Үкіметтің 2005 жылғы 3 маусымдағы № 560 қаулысына сәйкес ҚҚА Қазақстанның банк жүйесін Базель-2-ге көшіруді жүзеге асыру туралы шешім қабылдады. Кейіннен 2 жыл бойы Қазақстанның банк жүйесінің Базель-2-ге біртіндеп ауысуы басталды. Жаңа Базель келісімі-2-нің іс жүзінде іске асырылуы әрбір банкке жеке-жеке, сондай-ақ тұтастай алғанда республиканың банк жүйесіне елеулі ықпал ететініне ешқандай күмән туындамайды. Жалпы, Базель-2 тәуекелдерді бағалау және капиталдың жеткіліктілігін анықтау әдістемесіндегі алға жасалған қадам болып табылады. Алайда Қазақстанның банк жүйесі осы Келісімді іске асыру барысында бірқатар проблемаларға тап болуы мүмкін: Базель - 2 ірі банктер мен дамыған елдерге бағытталған; шетелде бөлімшелері бар қазақстандық банктер үшін бас және еншілес банк орналасқан капиталдың жеткіліктілігін бағалау тәсілдері мен түрлі елдердің қадағалау талаптарын біріктірумен байланысты проблема туындайды; экономиканың циклдік сипатына байланысты мәселе. Базель-2 бойынша капиталға қажеттілік Тарихи деректер негізінде бағаланатын күтілетін шығындар деңгейімен айқындалады. Сондықтан экономикалық өрлеу мен құлдырау кезінде капиталдың есептелген және қажетті мөлшері арасында сәйкессіздіктер туындауы мүмкін; Қазақстанның Ұлттық экономика құрылымы, қаржы және банк жүйесі бар. Банктердің даму деңгейі, олардың шоғырлануы, мамандануы және т. б. ерекшеленеді, сондықтан Базель-2 тұжырымдаған талаптарды қысқа мерзімде орындау іс жүзінде қиын болады; тіпті дамыған елдерде олардың барлығы заңнамаға және іске асыру мерзімдеріне қатысты тиісті өзгерістер енгізе алмайды деген қауіп бар; тәуекелдердің әртүрлі түрлерін сандық және сапалық бағалау және оларды басқару бойынша банктердің ерекшелігін ескеретін әртүрлі әдістемелерді әзірлеуге және ресімдеуге қабілетті тәуекелдер бойынша білікті мамандардың өткір тапшылығы проблемасы. Осылайша, банктік тәуекелдерді басқарудың жаңа тәсілдерін көптеген банк мамандары екі жақты қабылдайды. Базель келісімі-2-ді аяқтау процесі әлі де көп күш-жігерді қажет етеді. Базель - 2 үш негізгі элементке негізделгені белгілі: капитал бойынша сандық талаптар; реттеуші органдарды қадағалау; нарықтық тәртіп. Осыны негізге ала отырып, банктік тәуекелдер саласындағы реттеу мен қадағалау жүйесін одан әрі жетілдіру үшін ҚНРА, әсіресе сыртқы экспансияны кеңейтуді, банктердің сыртқы қарыз алуын және жылжымайтын мүлікке байланысты кредит беру көлемін ұлғайтуды ескере отырып, екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіруге ерекше назар аударады. "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне лицензиялау және шоғырландырылған қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР Заңына сәйкес банктердің меншік құрылымының ашықтығын қамтамасыз ету, банктердің қабылдайтын шешімдеріне іс жүзінде әсер ететін тұлғалардың мәртебесін ресмилендіру банк конгломераттарын қадағалауды жүзеге асыруды айқындайды, бұл Банктің және онымен байланысты банк конгломератының басқа да қатысушыларының тұрақтылығына әсер етуі мүмкін тәуекелдерді бағалауға мүмкіндік береді. Республикада жылжымайтын мүлік нарығын дамыту екінші деңгейдегі банктердегі тәуекелдерді басқару жүйесін одан әрі жетілдіруді талап етті. Осыған байланысты 2005 жылғы 1 шілдеден бастап жылжымайтын мүлікпен операциялар жүргізуге арналған кредиттер бойынша тәуекелдерді бағалау жүйесі енгізілді. Ұлттық Банктің бағалауы бойынша отандық банктердің сыртқы қарыз алу көлемінің ұлғаюы "капиталдың шамадан тыс құйылуы салдарынан ішкі валюта нарығындағы ахуалдың тұрақсыздану тәуекелін күшейтеді". Өтімділік біртіндеп жақсарады, бірақ оны басқару көбінесе міндеттемелердің жоғары шоғырлануымен қиындайды. Қазақстанның банк жүйесіндегі өтімділік тәуекелі қашанда елеулі алаңдаушылық туғызды. Бірақ соңғы уақытта қазақстандық банктерді қорландыру құрылымы нарықтағы өтімділіктің артуы, шетелдік капиталға қол жеткізудің кеңеюі және тартылатын қоймалардың өсуі арқасында жақсарды. Қазақстандық банктердегі тәуекелдерді талдау статистикалық деректер мен сараптамалық бағалар негізінде жүзеге асырылады. Сараптамалық бағалауды қолдану дара және бІрегей инвестициялық жобалар бойынша бастапқы статистикалық деректер болмаған жағдайларда қажет болып табылады. Тәуекелді бағалау әдістерінде оны сандық бағалау қажеттілігі маңызды. Тәуекелді бағалау әдістерін жетілдіру ақша ағындарының таралу ықтималдығын есептеу болып табылады, дегенмен тәуекелді бағалауда субъективті фактор бар. Тәуекелдерді бағалаудың көптеген аспектілері банк ісіндегі тәуекелдің рөлін түсінуге қарамастан, отандық тәжірибеде әлі де нашар зерттелген деп айтуға болады. Тәуекелдерді талдауға қойылатын заманауи талаптарды ескере отырып. Тәуекелдерді есепке алудың барлық аспектілерін нақтылау қажеттілігі, объективті сандық бағалау мәселесі оны шешуді талап етеді. Бүгінгі таңда бөлшек несиелендірудегі тәуекелдерді басқарудың ең көп таралған құралы-скоринг жүйелерін қолдану екенін атап өтуге болады. Скоринг карталары банктерге ішкі және сыртқы ақпарат негізінде қарыз алушылардың несие қабілеттілігін автоматты түрде анықтауға мүмкіндік береді. Алайда бағалау жүйесінің тиімді жұмыс істеуі үшін қарыз алушылардың кредиттік тарихы бойынша айтарлықтай статистикалық база қажет. Бұл Қазақстан үшін әлі шешілмеген проблема. 2004 жылы" бірінші кредиттік бюроны " құру мәселені күн тәртібінен алған жоқ, өйткені әзірше барлық банктер ақпарат алмасуға белсенді түрде қатыспайды, бұл тұтастай алғанда жүйенің тиімділігін айтарлықтай төмендетеді. Кредиттік тәуекел бұрынғысынша қазақстандық банк жүйесінің ең әлсіз тұсы және оның даму перспективаларының белгісіздігінің негізгі факторларының бірі болып қалуда. Жиынтық Банк активтері құрылымының шамамен 70% - ын несиелер алады. Осыған байланысты банктік қызметтің осы түрінің тұрақтылығы ерекше маңызды болып табылады. Болашақта проблемалар сөзсіз. Әсіресе, кірістердің қысқаруы салдарынан қарыз алушылардың алынған кредиттерді өтеу қабілеті төмендейтін экономиканың өсу серпінінің күрт баяулауы жағдайында. Кредиттердің салалық құрылымының серпіні көрсетіп отырғандай, өнеркәсіпті, ауыл шаруашылығын, көлік пен байланысты, сондай-ақ сауданы кредиттеудің қысқаруы байқалады. Осылайша, тәуекелді нарықтардағы операциялар, сондай – ақ банктердің әзірше жинақталған тәжірибесі аз (жеке тұлғаларды кредиттеу) секторлардағы жұмыс-кредиттік тәуекелдердің артуын негіздейді. Бұл тәуекелдер несие алу процесін жеңілдетуге байланысты өсуде. жүктеу/скачать 0.66 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|