Т. Я. Эрназаров 201 ж

Мерзiмдi басылымдар

5 Каржы-Каражат, экономикалық мерзiмдi басылымы, ай сайын.

6. Экономнкалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын.

7. ҚазЭУ хабаршысы, Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық университетiнiң мерзiмдi басылымы, тоқсан сайын.

8. Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, экономикалық мерзiмдi басылымы, ай сайын.

1 Банк тәуекелдерін басқару.

2 Ақпараттық белгісіздік сыныптарының көздері. Ф. Найттың математикалық база негізінде сандық өлшеу тәуекелдерді басқарудағы тіл табуы.

3 Банк тәуекелдерін анықтау.

4 Банк тәуекелдерінің түрлері.

5 Банк ресурстарын қайтармау тәуекелдері.

6 Банк несие тәуекелдерін бағалау. Банк ресурстарын орналастыру объектісі (ОРР). Банк активтерінің сомалық тәуекелдері. Банк ОРР қатерлі көрсеткіштері. ОРР қатерді бағалауды жүргізу базалық схемасы. Банк ОРР бағалаудың негізгі кезеңдері эәне әдістемесі. Банк ОРР бағалаудың формализдік методологиясы.

7 Лизингтік инвестициялауда пайда болатын тәукелдерді басқару. Лизингтік мәміле қатысушыларын сақтандыру қорғанысы.

8 Тәуекел стратегиясының превентивтік және қолдау іс-шаралары.

9 Агроөнеркәсіптік кешендегі тәуекел менеджменті. Тәуекелдерді хеджирлеу. Форвардтық және фьючерстік келісімшарттар. Опциондар. Сақтандыру немесе хеджирлеу. Хеджирлеу моделі.

• 
  сыртқы орта жағдайының белгісіздігі;
  
• 
  мақсаттардың белгісіздігі;
  
• 
  әрекеттердің белгісіздігі;
  

• 
  операция ұзақтығы;
  
• 
  ақпараттық сигналдың түсу уақыты, мысалы активті сату-сатып алу уақыты;
  
• 
  төлем ағымдарыны сипаты өзгеруі т.б.
  
• 
  белгісіздік шартарында субъектілер іс әрекетті бастауға, мерзімін ұзартуға, бас тартуға құқылы.
  

• 
  әрбір мүмкін si жағдайларына оның ықтималдық бағасы жазылуы мүмкін p(si);
  
• 
  нақты жағдайды жүзеге асыру толығымен экзогендік ауыспалылардың ұғымдарын анықтайды.
  
• 
  субъект өз қалауларын ықтималдық бағаларға тәуелді рангілеу мүмкін.
  

• 
  тәуекел – субъектіге қатысты нағыз дүниеніңсыртқы жағдайының нақты жүзеге асыруы.
  
• 
  теріс қорытынды сенімді болмайды, бірақ мүмкін:
  

• 
  белгісіздіктің көздерін(факторларын) анықтау;
  
• 
  әрекеттің мүмкін нәтижелерінің сенімділік дәрежесін анықтау механизмдерін анықтау;
  
• 
  олардың деңгейінің бақылау процедуралары мен шешімдер қабылданатын негіздегі бағалау критерийлерін құрастыру.
  

• 
  несиелік тәуекел;
  
• 
  валюталық тәуекел;
  
• 
  пайыздық тәуекел;
  
• 
  инвестициялық тәуекел;
  
• 
  жоғалтып алған пайда тәуекелі;
  
• 
  банктік тыйымдар тәуекелі;
  
• 
  нақты қарызгермен берілген несиие мен пайыздарды қайтармау тәуекелі;
  
• 
  нақты эмитенттің бағалы қағаздарына салымдардың залалдары тәуекелі;
  
• 
  нақты принципал пайдасына (банктің кепілдік беруі банк ресурстарын орналастыру формаларының бірі ретінде қарастырылады) берілген кепілдіктер тәуекелі;
  
• 
  нақты клиент пайдасына банкпен жүргізілетін (мыс, лизинг) капитал нарығындағы басқа қозғалыс формалаындағы қайтармау қаупі.
  

• 
  тәуекел – ықтимал жоғалтулардың құндық көрінісі;
  
• 
  жоғалтулар ықтималдығы нөлге тең болған жағдайда, тәуекел де нөлге тең;
  
• 
  егер жоғалтулар ықтималдығы бірге тең болса, тәуекел актив көлеміне тең;
  
• 
  тәуекел актив көлемінің өсуімен бірге өседі;
  
• 
  тәуекел салым мерзінің өсуімен бірге өседі;
  
• 
  тәуекел тек актив көлемімен, салым мерзімі мен шарттарымен ғана анықталмайды, сондай ақ активтің басқа параметрлеріне (сипаттамаларына) тәуелді: салым объектісінің көрсеткіштері мен оларға сәйкес факторлар;
  
• 
  тәуекелдің оның мөлшерін анықтайтын факторлардан тәуелді болу сипаты жалпы жағдайда анықталмаған.
  

1. 
   банк талаптарына бағаланатын РОО-ның сәйкес келмеу көрсеткіштері.
   

1. 
   РОО-ның әрекет қабілетсіздігімен байланысты көрсеткіштер (Status).
   
2. 
   Банк үшін РОО-ның қабылдануымен байланысты көрсеткіштер (Acceptance).
   

2. 
   орналастырылған банк ресурстарының қайтарымдылығын қамтамасыз ет укөрсеткіштері.
   

1. 
   РОО-ның міндеттемелерін қамтамасыз ету көрсеткіштері (Collateral).
   
2. 
   РОО капиталының көрсеткіштері (Capital).
   
3. 
   РОО жағдайының көрсеткіштері (Capacity).
   
4. 
   РОО перспективаларының көрсеткіштері (Prospects).
   

3. 
   орналастырылған банк ресурстарының қайтарымдылығын қамтамасыз ету сенімділігінің көрсеткіштері.
   

1. 
   РОО қызметінің объективті шарттарының көрсеткіштері (Conditions).
   
2. 
   РОО-дағы жоспарлау деңгейінің көрсеткіштері (Planning).
   
3. 
   РОО-ны қаржыландыру сапасының көрсеткіштері (Budgeting).
   
4. 
   РОО қызметінің субъективті шарттарының басқа көрсеткіштері (Character).
   

4. 
   тәуекел факторларына РОО-ның сезімталдық көрсеткіштері (Sensitivity).
   

• 
  РОО міндеттемелерін қамтамасыз ету көрсеткіштері – жалпы тар мағынады;
  
• 
  РОО капиталы;
  
• 
  РОО қазіргі жағдайы;
  
• 
  РОО перспективалары.
  

• 
  РОО тәуекелдігі және онымен жүргізілетін операциялар мен ресурстрады орналастыру тәуекелдерінің ұғымдарын анаықтау;
  
• 
  РОО тәуекелдігі мен ол туралы ақпарат көздері факторларының тізімін анықтау;
  
• 
  маңызды көрсеткіштер топтары мен сәйкес сандық көрсеткіштерді анықтау;
  
• 
  әрбір маңызды көрсеткіш үшін тәуекелділікті (ықтималдықты үлестіру тәрізді) анықтау;
  
• 
  РОО оны сипаттайтын көрсеткіштер мәндері бойынша тәуекелділіктің алгоритмін анықтау.
  

• 
  зілзала, апаттар, үшінші тұлғалардың абайсыздығы мен басқа тәуекелдерден өтеуді кепілдендіретін , мүлікті сақтандырудың дәстүрлі түрлерімен; лизинг затын тасымалдау мен оны орнату, монтаждау, басқа жұмыстар;
  
• 
  лизинг алушымен қызметімен келтірген өзінің жұмыскерлеріне, заңды және жеке тұлғаларға, қоршаған ортаға залалының орнын толтыру қажеттілігімен байланысты оның залалдарын өтейтін азаматтық жауапкершілікті сақтандыру;
  
• 
  сақтандырылған лизингтік мүліктің өлімі (бұзылуы) себебінен өндірістегі үзілістер салдары ретіндегі лизинг алушы пайдасын жоғалтуды сақтандыру. Өндірістің тоқтап қалуынан болатын сақтандырудың ерекшелігі өндірістің тоқтап қалу мерзіміне байланысты сақтандырушының жауапкершілік ұзақтығын анықтау маңызды, яғни тоқтап қалудан болатын залалды өтеу жүргізілетін мерзім.
  

• 
  лизинг алушының уақытша не толық төлем қабілетсіздігін сақтандырумен;
  
• 
  лизинг алушының келісімшарт міндеттерін лизингтік төлемдерді орындамаумен, елдегі келісімшарт бұзу бойынша санкциялар әрқашан ықпал ете бермейді;
  
• 
  лизингтік мүлікті қайтара алмау тәуекелінен сақтандыру.
  

• 
  лизингтік мүлікті жабдықтаушымен келісілген лизинг келісімшарты;
  
• 
  лизинг келісімшартын жүзеге асыру тиімділігін көрсететін лизинг берушінің бизнес жоспары;
  
• 
  ағымдағы жыл шоттары бойынша қаражат қозғалысы мен болуын көрсететін лизинг берушіге қызмет көрсететін банктен хаттаманың түпнұсқасы мен көшірмесі;
  
• 
  лизинг берушінің қаржылық жағдайы туралы ведомствоаралық баланстық қорытынды және банкроттық туралы заңнамамен қарастырылған процедураларды оған қолдану,
  
• 
  лизинг берушінің алдыңғы жыл мен ағымдағы жылға бухгалтерлік есептемесі (салық инспекциясынан таңбалаумен бірге).