Дипломдық жұмыс Тақырыбы: «Банктік тәуекелдікті бағалау әдістерінің ақпараттық жүйесін тұрғызу»

Несиелік тәуекелдікті басқару

Кейбір тәуекелдіктер түрлерінің мәні

Сіздің банкіңізге аса қауіп төндіретін Коммерциялық несиелеудегі тәуекел 42 28 % Банкаралық нарығындағы несиелік тәуекел 8 5 % Нарықтағы тәуекел 21 14 % Ликвидтіліктің төмендеу 22 15 % тәуекелі Қызметкерлерден, техникалық7 5 % қателіктерден туатын тәуекел Қиянатшылық жасау тәуекелі 3 2 % Кәсіпорын қызметкерлерінің қиянатшылық жасау тәуекелі 16 11 % Жүйелік кризис тәуекелі 14 9 % Құқықтық / саяси тәуекел 9 6 % Басқа да тәуекелдер 6 4 % Барлығы: 148

2-сурет. Кейбір тәуекел түріне эксперттік баға http://www.finrisk.ru/ мәліметтері бойынша

Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің негізгі элементтеріне жататындар:

• 
  несиелік қызметті ұйымдастыру;
  
• 
  лимиттер белгілеу;
  
• 
  несиелік ұсынысты бағалау және қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау;
  
• 
  несиелік тәуекел деңгейіне байланысты несиелерге рейтинг қою және белгіленген лимиттермен салыстыру;
  
• 
  несиелер бойынша мүмкін болар зияндарды есепке ала отырып, сыйақы мөлшерлемесін анықтау;
  
• 
  несиелік шешімдерді қабылдау барысында құзіретті бөлуі – несиелерді авторизациялау;
  
• 
  несиелік мониторинг;
  
• 
  несиелік портфельді басқару;
  
• 
  проблемалық несиелерді қалпына келтіру.
  

Кез келген банктің несие белгіленген мөлшер егінде (лимит) беріледі. Несиенің мөлшерін банк мекемесі қарыз алуңшымен бірлесе отырып, материалдық қорлардың құралу қажеттіліктерін зерттеу негізінде шығындарды, өндіріс көлемі мен өнімнің өтімділігін , ауыл шаруашылық өнімдерін, оның қайта өңделуін және басқа да шығындарды ескере отырып анықтайды.

Қарыз алушыға берілетін несиенің мөлшері әр түрлі жағдайларға байланысты болып келеді. Біріншіден, қарыз алушыға берілетін несие шамасы қарыз алушының жасаған өтінішіне байланысты. Бірақ та бұл өтініштегі несие мөлшері несиені қайтарудағы нақты мүмкіндіктермен, сондай-ақ банктің нақты есебімен сәйкес келмеуі мүмкін.

Екіншіден, несиенің мөлшері экономикалық жағдайларға байланысты, соның ішінде:

• 
  қарыз алушының төлем айналымындағы алшақтық шамасына;
  
• 
  несиені қамтамасыз ететін нақты тауарлыөматериалды бағалылар қорына және олардың өтімділік дәрежесіне;
  
• 
  маржа деңгейіне;
  
• 
  несиелік тәуекел дәрежесіне және банктің клиентке деген сенім дәрежесіне;
  
• 
  банкте бар ресурс көлеміне және т.б.
  

Несиелерді авторизациялау – несиелік тәуекелді төмендету мақсатында жүргізілетін анықтамалар және тексерулер процесін білдіреді.

Несиелік портфельді басқаруды іске асырудың ортақ алғышарттарына жататындар:

• 
  нақты қарыз алушылар мен олардың топтары үшін несиелеудің ішкі банктік лимитін белгілеу;
  
• 
  несиелік рейтингпен байланысты болатын, жекелеген қарыз алушылардың тәуекел деңгейін көрсететін несиелік тәуекелді талдау формасын жасау;
  
• 
  әр түрлі салалар бойынша несиелеуді диверсификациялау;
  
• 
  төменгі тәуекел деңгейі бар ең маңызды салаларды анықтау;
  
• 
  жоғарғы тәуекел деңгейі бар салаларға қатысты несиелік саясатты қатаңдату;
  
• 
  несиеге баға белгілеу саясатын дайындау.
  

Проблемалық несиелерге :

• 
  несиелік келісімөшартта көрсетілген уақытта қайтарылмаған, уақыты кешіктірілген және қосымша келісім берілген несиелер;
  
• 
  сақтандыру, кепілхат немесе кепілдемемен қамтамасыз етілген несиелер бойынша сақтандыру компанияларының , кепілхатты және кепілдеме берушілердің банк алдындағы міндеттемелері орындалмағандар;
  
• 
  несиелерге есептелінетін пайыздың несиелік келісім-шартта көрсетілген күннен 30 күн өткенге дейін қайтарылмаған несиелер жатады.