Учебное пособие Нижний Новгород 2012
жүктеу/скачать 1.85 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Решающее правило
- Розничные требования
- Скоринг
- Специализированное финансирование
- Страховое обеспечение кредита
- Тактика кредитования
- Финансовая деятельность
- Финансовые коэффициенты
- Формы кредитования
| Рейтинг заемщика – оценка значимости заемщика для банка, характеризующаяся числовым показателем или местом, занимаемым в ряду других заемщиков
Рейтинговые модели оценки – модели оценки кредитоспособности, разделяющие заемщиков на классы кредитоспособности в зависимости от количества набранных баллов (или другого интегрального показателя) в результате оценки критериев кредитоспособности Решающее правило – определение требования к альтернативам, то есть алгоритм выбора из множества альтернатив Розничное кредитование – предоставление кредитов частным заемщикам Розничные требования - виды кредитных требований банка в отношении частных заемщиков Синдицированный кредит – кредит, предоставленный заемщику несколькими банками Скоринг – система оценки кредитоспособности частных заемщиков Слабоструктурированная проблема – проблема (задача), которая характеризуется объективным наличием в своем составе как формализованных, так и неформализованных показателей, причем неформализованные (малоизвестные, неопределенные) стороны имеют доминирующую тенденцию Специализированное финансирование – виды кредитных требований банка в отношении корпоративных заемщиков Стандартизированный подход – подход к оценке кредитного риска, основанный на внешних оценках надзорного органа или рейтинговых агентств Статистические модели – модели прогнозирование банкротств компаний-потенциальных заемщиков и/или степени невыполнения ими условий кредитного договора Стратегия кредитования – совокупность управляющих воздействий банка, направленных на оптимизацию взаимодействия с заемщиками в процессе кредитования в условиях изменяющейся внешней среды и изменчивости свойств самих заемщиков Страховое обеспечение кредита – программы страхования различных рисков кредитора при выдаче и обслуживании кредита Субъект сделки – лицо, осуществляющее экономическую, хозяйственную деятельность, независимо от формы собственности Тактика кредитования – совокупность регламентирующих приемов, способов и методов взаимодействия банка и заемщика в процессе кредитования Упущенная выгода – та выгода, которую компания (банк) получила бы при наиболее оптимальном размещении средств Финансовая деятельность - деятельность предприятия, связанная с его обеспечением финансовыми ресурсами Финансовая устойчивость – степень устойчивости финансово-хозяйственной деятельности компании к возможным изменениям макроэкономических и микроэкономических условий Финансовые коэффициенты – относительные аналитические показатели, рассчитываемые на основе данных финансовой отчетности предприятия Формализованные критерии – количественные показатели, рассчитываемые по данным финансовой отчетности заемщика Формы кредитования – способы предоставления кредитов, различающиеся механизмом выдачи и погашения ссуды Частные заемщики – лица, представляющие собой субъект права в форме физического лица Экспертный метод – метод оценки кредитоспособности заемщиков, основанный на субъективном, эмпирико-эвристическом подходе, способности интуитивно прогнозировать сценарий развития событий Эффективная ставка - номинальная ставка по договору, скорректированная в сторону увеличения на сумму дополнительных платежей заемщика по кредиту 1 см.: Руководство по кредитному менеджменту / под ред. Б.Эдвардса. М.: Инфра-М, 1996. С.29; Кроливецкая Л.П., Тихомирова Е.В. Банковское дело. Кредитная деятельность коммерческих банков. М.: КноРус, 2009.C.147-150; Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело. Современная система кредитования. М.: КноРус, 2009.С.100-101. 2 Рид Э. и др. Коммерческие банки. М.: Космополис, 1991.С.176-182 3 Шим Дж. и др. Финансовый менеджмент. М.: Филинъ, 1996. С.94-118. 4 см.: Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995.С.223-229; Фрост Ст. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риск и профессиональные приемы. Баланс Бизнес Букс, 2006. С.99-100; Кроливецкая Л.П., Тихомирова Е.В. Банковское дело. Кредитная деятельность коммерческих банков. М.: КноРус, 2009.С.168-173. 5 см.: Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995. С.180-181; Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. М.: БДЦ-пресс, 2004.С.114-120; Bessis J. Risk management in banking. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2010. pp 367-389. 6 Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995. С.176-177; Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практическое пособие. М.: КноРус, 2005.С.32,54; Банковское дело / под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой, Л.П. Питер: 2008.С.78. 7 Freixas X., Rochet J.- C. Microeconomics of banking. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2008, pp 250-253. 8 Щербакова Г. Анализ и оценка банковской деятельности. М.- СПб: Вершина, 2006.С.165-172; Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело. Современная система кредитования. М.: КноРус, 2009.С.182-190; Bessis J. Risk management in banking. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2010, pp 441-447. 9 Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д. Современные деньги и банковское дело. Учебник. М.: Инфра-М, 2000.С.94-96; Bessis J. Risk management in banking. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2010, pp 453-464. 10 Банки и малые и средние предприятия: к сотрудничеству и взаимному успеху: Руководство для МСП и банков // Проект TACIS по распространению технической информации. Люксембург: Офиц. Изд. Европейского Сообщества, 2005.С.15. 11 Рид Э. и др. Коммерческие банки. М.: Космополис, 1991. С.291. 12 Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полн. курс в 2-х т. / Пер. с англ., под ред. В.В.Ковалева. СПб.: Экономическая Школа, 1997. Т.2. С.504-508; Горских И.И. Определение рейтинга привлекательности кредитной заявки. // Банковское дело. 1999. №7. С.13-17; Кроливецкая Л.П., Тихомирова Е.В. Банковское дело. Кредитная деятельность коммерческих банков. М.: КноРус, 2009.С.180-220. 13 Кроксфорд Х., Абрамсон Фр. Искусство розничного банкинга: факты, аналитика, прогнозы. М.: Гревцов Паблишер, 2007.С.104,185. 14 Hempel George H., Coleman Alan B., Simonson Donald G. Bank Management: Text and cases. Canada: John Wiley&Sons, 1986, pp 416-421; Финлет Ст. Управление потребительским кредитованием. М.: Гревцов Букс, 2010.С.102-108. 15 Hempel George H., Coleman Alan B., Simonson Donald G. Bank Management: Text and cases. Canada: John Wiley&Sons, 1986, pp 416-421. 16 Ольшаный А.Н. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. М.: РДЛ, 1997. С.293. 17 Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О кредитных историях». 18.Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995, с.257-258. 19 Солженцев Е.Д., Карасев В.В., Солженцев В.Е. Логико-вероятностная оценка банковских рисков и мошенничества в бизнесе. СПб.: Политехника, 1996.С.6-72. 20 Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995. С.182-186; Вишняков И.В. Методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков. СПб.: Изд-во ГИЭА, 1998. С.18-44; Freixas X., Rochet J.- C. Microeconomics of banking. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, pр 512-523. 21 Множественный дискриминационный анализ также известен в русском переводе как «кластерный анализ»: от английского термина «cluster» - группа, объединенная каким-либо одним признаком. В данном случае мы разбиваем все наблюдаемые компании на две группы (или кластеры) – на возможных банкротов и на предположительно устойчивые компании. 22 Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полн. курс: в 2-х т./ Пер. с англ. под ред. В.В.Ковалева. СПб.: Экономическая Школа, 1997. Т.2. С.504-508. 23 Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полн. курс в 2-х т. / Пер. с англ. под ред. В.В.Ковалева. СПб.: Экономическая Школа, 1997. Т.2. С.504-508; Синки Дж.- мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.С. 546-549. 24 Синки Дж.- мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.С. 549-551. 25 Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М.: Дело. 1995. С.182-186. 26 Банки и малые и средние предприятия: к сотрудничеству и взаимному успеху: Руководство для МСП и банков // Проект TACIS по распространению технической информации. Люксембург: Офиц. Изд. Европейского Сообщества, 2005.С.19. 27 см.: Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений / Пер с нем. Н.В. Васильченко и В.А. Душинского. М.: Мир. 1990. С.54-196. 28 А.В. Каспаров и др. Дистанционный анализ финансового состояния контрагентов: проблемы и методы их решения. // Банковское дело. 2000. №10. С.30-34. 29 Условно назовем лицо, от мнения которого существенным образом зависят параметры принимаемого решения при наличии ситуации выбора в условиях неполной информации (неопределенности) «лицо, принимающее решение» (ЛПР) – согласно терминологии теории принятия решений. 30 Hempel George H., Coleman Alan B., Simonson Donald G. Bank Management: Text and cases. Canada: John Wiley&Sons, 1986, pp 416-421. 31 То есть таких, у которых высокий уровень достоверности финансовой информации, адекватный менеджмент (особенно, в области финансовых потоков), хорошие рыночные перспективы. 32 см.: Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений. М.: Наука. С..31-48. 33 Simon H. Newell A. Heuristic problem solving: the next advance in operation research // Operation research, 1958, V.6. pр 45-63. 34 Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. М: Радио и связь, 1991. С. 23-69. 35 Бочарников В.П. Fuzzy технология: математические основы. Практика моделирования в эколномике. СПб.: Наука, 2001. С.180-220. 36 Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений. М.: Наука, 1996. С..31-48. 37 Бочарников В.П. Модель управляемого непрерывного нечеткого процесса на основе нечетко-интегрального уравнения // Проблемы управления и информатики. 1998. № 5.С.72-77. 38 Ларичев О.И. Выявление экспертных знаний. М.: Наука, 1989.С.34-61. 39 Понамарев Ю.П. Игровые модели: математические методы, психологический анализ. М.: Наука, 1991, С.28-31. 40 Zadeh L. A. Toward a theory of fuzzy systems. Aspects of network and system theory. New York: HRW, 1971, p 209. 41 То есть при выделении тех классов потенциальных заемщиков, в отношении которых принято положительное решение о выдаче кредита («+заемщики»). 42 Ларичев О.И. Болотов А.А. Система ДИФКЛАСС: построение полных и непротиворечивых баз экспертных знаний в задачах дифференциальной классификации // Научно-техническая информация. Сер.2. Информационные процессы и системы.1996. № 9.С.72-83. 43 По данным специалистов, применявших методологию вербального анализа более чем в 40 предметных областях, - до 98-99%. 44 Озерной В.Г., Гафт М.Г. Многокритериальные задачи принятия решений // Проблемы принятия решений. М.: Машиностроение, 1978. С.14-27. 45 Ларичев О.И., Мошкович Е.М. ЗАПРОС: метод и система для упорядочения многокритериальных альтернатив на основе предпочтений ЛПР. // ВНИИСИ. Препринт. М.: 1991. 46 Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. М.: Радио и связь, 1981. 47 Fisher G. Range Sensitivity of Attribute Weights in Multiattribute Utility Assessment. Duke University, 1991, p 121. 48 McCrimman K., R Wehrung D. A. Trade-off analysis^ indifference and preferred proportions approaches // Decision making and change in human affairs /Eds. D. Bell, R. Keney, H. Raifa. New York: J. Wiley, 1975, pp 123-147. 49 Von Winterfeldt D., Edwards W. Decision Analysis and Behavioral Research Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p 351. 50 При оценке финансового состояния банки руководствуются официальными документами: Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций (приложение к Приказу ФСФО России от 23 января 2001 г. № 16). Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (утверждены распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 12.08.94 № 31-р). 51 Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. Банком России 26.03.04 № 254-П, ред. от 04.12.2009 с изм.). 52 Синки Дж.-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.С.477-491. 53 На практике игнорирование данного закона приводит к тому, что временная стоимость денег, полученных от заемщика в счет выплат по кредиту (проценты и основной долг) будет меньше, чем временная стоимость кредита в тот момент, когда денежные средства были переданы заемщику. 54 Долан Э.Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер.с англ. М.: ФиС, 1994.С.167. 55 Макконнелл К.Р., Брю Л.С. Экономикс. (в 2-х томах). Т.2 / Пер. с англ. М.: Республика, 1998. С.389. 56 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011), ст. 807-813. 57 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011), ст. 819-821. 58 Щербакова Г. Анализ и оценка банковской деятельности. М.-СПб: Вершина, 2006.С.196-197. 59 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011), ст. 819-821. 60 Костерина Т.М., Пессель М.А. Проблема объективного и субъективного в современных кредитных отношениях. // Банковское дело. 2001. №2. С. 25-32. 61 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 06.12.2011) «О банках и банковской деятельности». 62 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011), ст. 819-821. 63 Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н. Новый словарь иностранных слов. М.: Азбуковник, 2003. 64 Там же 65 Несбитт Дж., Эбурдин П. Мегатенденции 2000-х / Пер. с англ. М.: Республика. 1998.С.210. 66 Отчет о развитии банковского сектора РФ за 2010г. 67 Интервью. Информационное агентство Bankir. Ru / http://bankir.ru/. (дата обращения 11.01.2012). 68 Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И (ред. от 20.04.2011) «Об обязательных нормативах банков». 69 Батракова Л.Г. Экономико- статистический анализ кредитных операций коммерческого банка. М.: Университетская книга, 2008. С.111-113; Щербакова Г. Анализ и оценка банковской деятельности. М.- СПб.: Вершина, 2006.С.167-171. 70 Кроксфорд Х., Абрамсон Фр. Искусство розничного банкинга: факты, аналитика, прогнозы. М.: Гревцов Паблишер, 2007.С.185-186; Отчет о развитии банковского сектора РФ. Банк России. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 29.01.2012). 71 Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) (утв. Банком России 31.08.98 № 54-П, ред. от 27.07.2001 с изм.). 72 International convergence of capital measurement and capital standards. A revised framework («comprehensive version» - Basel II). Basel Committee on Banking Supervision. URL: http://www.bis.org/bcbs (дата обращения: 11.01.2012). 73 Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И (ред. от 20.04.2011) «Об обязательных нормативах банков». жүктеу/скачать 1.85 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|